Nontraditional Bond + Semiconductor
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GC=F Gold | 15% | |
OEF iShares S&P 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 15% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 15% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | Nontraditional Bonds | 15% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nontraditional Bond + Semiconductor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты SVARX
Доходность по периодам
Nontraditional Bond + Semiconductor на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -3.01% с начала года и доходность в 7.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Nontraditional Bond + Semiconductor | -3.01% | -2.48% | -0.34% | 8.19% | 8.52% | 7.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.21% | -0.80% | -0.49% | 3.45% | 5.35% | 5.68% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -7.21% | -3.91% | -1.72% | -1.27% | 2.20% | 1.81% |
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.20% | -9.91% | 7.76% | 14.68% | 14.08% |
GC=F Gold | 25.84% | 8.84% | 21.93% | 37.95% | 12.88% | 9.46% |
OEF iShares S&P 100 ETF | -11.87% | -7.14% | -9.52% | 9.35% | 14.03% | 11.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nontraditional Bond + Semiconductor, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.88% | -0.51% | -1.71% | -2.65% | -3.01% | ||||||||
| 2024 | 1.58% | 1.93% | 2.39% | 0.05% | 1.51% | 2.52% | 0.12% | 0.39% | 1.76% | 1.55% | 2.17% | 1.05% | 18.36% |
| 2023 | 3.55% | -0.34% | 2.85% | 0.12% | 2.64% | 1.32% | 1.09% | 0.57% | -0.91% | 0.79% | 2.93% | 1.77% | 17.56% |
| 2022 | -2.02% | -0.42% | 1.95% | -1.78% | -1.36% | -1.52% | 3.66% | -1.24% | -1.95% | 1.20% | 0.95% | -2.61% | -5.22% |
| 2021 | 0.04% | -0.53% | 1.87% | 1.39% | 0.54% | 1.46% | 1.09% | 1.37% | -1.42% | 2.51% | 0.76% | 1.17% | 10.66% |
| 2020 | 1.86% | -1.77% | -2.08% | 5.39% | 2.43% | 1.83% | 2.83% | 2.72% | -1.72% | -1.15% | 2.10% | 1.75% | 14.81% |
| 2019 | 3.31% | 1.51% | 1.37% | 1.88% | -1.93% | 2.69% | 2.25% | 0.71% | 0.24% | 0.56% | 1.25% | 1.36% | 16.19% |
| 2018 | 1.35% | -0.48% | -1.16% | 0.74% | 2.22% | 0.09% | 0.76% | 1.76% | 0.00% | -0.92% | 0.00% | -2.03% | 2.26% |
| 2017 | 0.85% | 2.75% | 0.07% | 0.13% | 0.38% | -1.10% | 0.41% | 1.10% | 0.06% | 1.68% | 0.08% | 0.44% | 7.01% |
| 2016 | -0.57% | 0.76% | 0.77% | 0.21% | 1.32% | 1.16% | 1.88% | 0.33% | 0.13% | 0.46% | 0.54% | 1.00% | 8.26% |
| 2015 | 2.45% | 1.40% | 0.31% | -1.28% | 1.62% | -1.70% | 0.81% | -2.17% | -0.97% | 3.88% | 0.30% | -1.19% | 3.31% |
| 2014 | 0.10% | 1.69% | -0.58% | -0.10% | 1.07% | 1.42% | 0.54% | 1.75% | 0.37% | 0.61% | 1.78% | 0.52% | 9.53% |
Комиссия
Комиссия Nontraditional Bond + Semiconductor составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Nontraditional Bond + Semiconductor составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.19 | 1.72 | 1.24 | 1.19 | 3.19 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.10 | -0.08 | 0.99 | -0.08 | -0.27 |
QQQ Invesco QQQ | 0.03 | 0.22 | 1.03 | 0.04 | 0.13 |
GC=F Gold | 2.58 | 3.30 | 1.46 | 5.21 | 13.28 |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.17 | 0.38 | 1.06 | 0.17 | 0.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Nontraditional Bond + Semiconductor за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.40% | 3.43% | 3.35% | 0.71% | 1.10% | 0.97% | 1.94% | 1.24% | 1.47% | 1.83% | 0.92% | 0.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 8.00% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 4.46% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% | 2.82% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.82% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.10% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nontraditional Bond + Semiconductor показал максимальную просадку в 10.30%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.
Текущая просадка Nontraditional Bond + Semiconductor составляет 5.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.3% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 16 мар. 2020 г. | 60 | 27 мая 2020 г. | 79 |
| -7.7% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.43% | 12 апр. 2015 г. | 115 | 25 авг. 2015 г. | 179 | 18 апр. 2016 г. | 294 |
| -6.33% | 22 нояб. 2021 г. | 157 | 16 июн. 2022 г. | 221 | 31 мар. 2023 г. | 378 |
| -5.12% | 4 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nontraditional Bond + Semiconductor составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GC=F | UUP | SVARX | QQQ | OEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| GC=F | 1.00 | -0.15 | 0.08 | -0.00 | -0.00 |
| UUP | -0.15 | 1.00 | -0.20 | -0.10 | -0.11 |
| SVARX | 0.08 | -0.20 | 1.00 | 0.37 | 0.38 |
| QQQ | -0.00 | -0.10 | 0.37 | 1.00 | 0.91 |
| OEF | -0.00 | -0.11 | 0.38 | 0.91 | 1.00 |