Vanguard IRA

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	6.72%
AAPL Apple Inc.	Technology	22.53%
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	Large Cap Growth Equities	16.83%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	11.95%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10.5%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	9.58%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	8.35%
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	Technology Equities	6.91%
IBUY Amplify Online Retail ETF	Consumer Discretionary Equities	6.13%
T AT&T Inc.	Communication Services	0.5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Vanguard IRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.33%	11.48%	14.66%	16.16%	8.97%	N/A
Vanguard IRA	-0.20%	8.24%	20.57%	16.56%	14.50%	N/A
Активы портфеля:
VZ Verizon Communications Inc.	1.20%	-6.97%	-10.37%	-9.05%	-10.22%	N/A
AAPL Apple Inc.	-0.98%	10.72%	35.64%	14.84%	28.69%	N/A
MSFT Microsoft Corporation	-0.52%	16.02%	34.67%	35.54%	22.70%	N/A
T AT&T Inc.	9.05%	-13.05%	-11.56%	1.97%	-8.45%	N/A
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	-0.14%	13.55%	23.45%	23.84%	14.09%	N/A
GLD SPDR Gold Trust	1.85%	-3.44%	5.72%	15.12%	7.04%	N/A
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	-2.67%	5.84%	26.30%	27.39%	14.97%	N/A
IBUY Amplify Online Retail ETF	-2.41%	7.25%	15.31%	6.41%	-2.93%	N/A
KO The Coca-Cola Company	-1.93%	-0.95%	-5.98%	1.40%	5.42%	N/A
GOOGL Alphabet Inc.	3.61%	26.65%	51.58%	34.71%	19.98%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	GLD	VZ	T	KO	IBUY	FTXL	GOOGL	AAPL	MSFT	SPUS
GLD	1.00	0.09	0.07	0.11	0.13	0.11	0.12	0.11	0.10	0.12
VZ	0.09	1.00	0.65	0.47	0.14	0.18	0.22	0.23	0.21	0.31
T	0.07	0.65	1.00	0.50	0.27	0.26	0.27	0.25	0.21	0.35
KO	0.11	0.47	0.50	1.00	0.21	0.29	0.35	0.36	0.37	0.47
IBUY	0.13	0.14	0.27	0.21	1.00	0.69	0.59	0.59	0.59	0.71
FTXL	0.11	0.18	0.26	0.29	0.69	1.00	0.63	0.66	0.66	0.80
GOOGL	0.12	0.22	0.27	0.35	0.59	0.63	1.00	0.68	0.77	0.80
AAPL	0.11	0.23	0.25	0.36	0.59	0.66	0.68	1.00	0.75	0.83
MSFT	0.10	0.21	0.21	0.37	0.59	0.66	0.77	0.75	1.00	0.85
SPUS	0.12	0.31	0.35	0.47	0.71	0.80	0.80	0.83	0.85	1.00

Коэффициент Шарпа

Vanguard IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Коэффициент Шарпа Vanguard IRA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

Vanguard IRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Vanguard IRA	1.69%	1.67%	1.35%	1.44%	1.38%	1.73%	1.70%	1.90%	2.02%	1.99%	2.09%	2.04%
Активы портфеля:
VZ Verizon Communications Inc.	7.77%	6.86%	5.38%	4.88%	4.77%	5.32%	5.79%	5.89%	6.93%	6.94%	6.69%	7.71%
AAPL Apple Inc.	0.54%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
MSFT Microsoft Corporation	0.85%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
T AT&T Inc.	7.14%	7.69%	12.60%	11.85%	9.34%	13.60%	10.56%	10.09%	13.04%	14.08%	14.10%	15.38%
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	0.99%	1.22%	0.94%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	0.75%	0.89%	0.25%	0.49%	0.94%	0.73%	0.49%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBUY Amplify Online Retail ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.54%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KO The Coca-Cola Company	3.11%	2.83%	2.99%	3.25%	3.25%	3.82%	3.87%	4.19%	3.93%	3.82%	3.69%	3.94%
GOOGL Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия Vanguard IRA составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IBUY

Amplify Online Retail ETF

0.65%

0.00%2.15%

FTXL

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

0.60%

0.00%2.15%

SPUS

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

0.49%

0.00%2.15%

GLD

SPDR Gold Trust

0.40%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
VZ Verizon Communications Inc.	-0.57
AAPL Apple Inc.	0.51
MSFT Microsoft Corporation	1.05
T AT&T Inc.	-0.04
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	1.09
GLD SPDR Gold Trust	1.05
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	0.75
IBUY Amplify Online Retail ETF	0.04
KO The Coca-Cola Company	0.03
GOOGL Alphabet Inc.	0.87

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard IRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanguard IRA с января 2010 показал максимальную просадку в 27.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.61%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-27.38%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	—	—	—
-11.43%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	49	2 дек. 2020 г.	63
-7.2%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	21	7 апр. 2021 г.	36
-6.46%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	18	28 окт. 2021 г.	38

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard IRA составляет 4.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Vanguard IRA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля