PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Vanguard IRA

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

GLD 6.72%AAPL 22.53%SPUS 16.83%VZ 11.95%MSFT 10.5%KO 9.58%GOOGL 8.35%FTXL 6.91%IBUY 6.13%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
22.53%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		Technology Equities
6.91%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
6.72%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
8.35%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		Consumer Discretionary Equities
6.13%
KO
The Coca-Cola Company		Consumer Defensive
9.58%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
10.50%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		Large Cap Growth Equities
16.83%
T
AT&T Inc.		Communication Services
0.50%
VZ
Verizon Communications Inc.		Communication Services
11.95%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.14%
8.95%
Vanguard IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2019 г., начальной даты SPUS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
Vanguard IRA20.59%3.35%15.14%35.61%N/AN/A
Активы портфеля:
VZ
Verizon Communications Inc.		23.49%8.47%13.41%42.88%-0.71%3.85%
AAPL
Apple Inc		18.98%1.63%32.79%31.22%34.05%26.09%
MSFT
Microsoft Corporation		16.38%4.75%1.89%38.34%26.85%26.95%
T
AT&T Inc.		34.58%10.40%30.86%52.20%1.06%3.93%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		21.24%1.84%8.76%34.18%N/AN/A
GLD
SPDR Gold Trust		26.70%5.60%20.89%35.60%11.03%7.56%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		11.12%-1.74%0.01%36.74%21.30%N/A
IBUY
Amplify Online Retail ETF		9.66%6.71%1.74%34.85%4.43%N/A
KO
The Coca-Cola Company		24.34%4.04%20.17%28.22%9.11%8.84%
GOOGL
Alphabet Inc.		17.40%0.00%8.77%25.91%21.64%18.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.24%1.61%2.21%-1.97%6.68%5.20%0.62%1.86%20.59%
20238.28%-2.33%8.41%1.60%2.23%5.25%2.45%-2.19%-6.25%0.75%9.82%2.77%33.91%
2022-4.02%-2.09%1.71%-8.91%-0.92%-6.05%8.23%-5.29%-10.28%4.28%5.24%-6.39%-23.43%
2021-0.57%-0.02%1.95%4.99%-0.97%4.40%3.83%2.51%-5.36%6.58%1.12%4.40%24.68%
20203.16%-7.65%-7.87%13.24%5.93%5.75%8.80%9.94%-5.41%-1.90%8.58%5.18%41.15%
20192.17%2.17%

Комиссия

Комиссия Vanguard IRA составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IBUY
Amplify Online Retail ETF
График комиссии IBUY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
График комиссии FTXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Vanguard IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Vanguard IRA, с текущим значением в 7676
Vanguard IRA
Ранг коэф-та Шарпа Vanguard IRA, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Vanguard IRA, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Vanguard IRA, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Vanguard IRA, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Vanguard IRA, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Vanguard IRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Vanguard IRA, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Vanguard IRA, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Vanguard IRA, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Vanguard IRA, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Vanguard IRA, с текущим значением в 14.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VZ
Verizon Communications Inc.		1.822.681.361.0110.93
AAPL
Apple Inc		1.382.051.261.854.36
MSFT
Microsoft Corporation		1.862.421.312.377.24
T
AT&T Inc.		2.253.211.391.2913.90
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		2.062.761.372.7810.66
GLD
SPDR Gold Trust		2.413.341.422.7114.79
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		1.081.561.201.444.39
IBUY
Amplify Online Retail ETF		1.281.881.220.445.83
KO
The Coca-Cola Company		1.942.671.361.5311.43
GOOGL
Alphabet Inc.		0.801.191.171.022.93

Коэффициент Шарпа

Vanguard IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.60
2.32
Vanguard IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Vanguard IRA1.34%1.54%1.61%1.25%1.30%1.22%1.48%1.41%1.54%1.57%1.49%1.54%
Активы портфеля:
VZ
Verizon Communications Inc.		6.00%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
T
AT&T Inc.		5.15%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%5.12%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.72%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.41%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.11%0.00%0.00%0.00%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.67%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.68%
-0.19%
Vanguard IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanguard IRA показал максимальную просадку в 27.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard IRA составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-27.38%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-11.43%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.492 дек. 2020 г.63
-9.14%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-7.2%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.217 апр. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard IRA составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.15%
4.31%
Vanguard IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDVZTKOIBUYFTXLGOOGLAAPLMSFTSPUS
GLD1.000.110.080.110.150.120.130.100.100.13
VZ0.111.000.680.450.140.140.170.170.160.25
T0.080.681.000.480.240.190.210.200.140.28
KO0.110.450.481.000.200.210.300.310.320.40
IBUY0.150.140.240.201.000.670.550.560.550.70
FTXL0.120.140.190.210.671.000.580.620.630.80
GOOGL0.130.170.210.300.550.581.000.640.750.77
AAPL0.100.170.200.310.560.620.641.000.710.79
MSFT0.100.160.140.320.550.630.750.711.000.84
SPUS0.130.250.280.400.700.800.770.790.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2019 г.