Vanguard IRA
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 22.53% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | Technology Equities | 6.91% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 6.72% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 8.35% |
IBUY Amplify Online Retail ETF | Consumer Discretionary Equities | 6.13% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 9.58% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10.50% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | Large Cap Growth Equities | 16.83% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 0.50% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 11.95% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2019 г., начальной даты SPUS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Vanguard IRA | -3.11% | 13.42% | -1.68% | 11.93% | 16.05% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 12.82% | 5.07% | 11.21% | 17.96% | 0.42% | 3.89% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
T AT&T Inc. | 23.50% | 5.20% | 27.60% | 68.97% | 11.95% | 8.46% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -7.83% | 14.89% | -8.42% | 5.98% | 16.15% | N/A |
GLD SPDR Gold Trust | 25.81% | 10.69% | 22.02% | 42.63% | 13.73% | 10.40% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | -11.17% | 24.24% | -18.44% | -11.63% | 15.15% | N/A |
IBUY Amplify Online Retail ETF | 0.57% | 23.35% | -0.61% | 19.37% | 1.66% | N/A |
KO The Coca-Cola Company | 15.15% | 4.02% | 13.48% | 16.62% | 12.51% | 9.11% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.56% | 19.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.57% | 0.18% | -3.96% | -0.06% | 0.18% | -3.11% | |||||||
2024 | 1.24% | 1.61% | 2.21% | -1.97% | 6.68% | 5.20% | 0.62% | 1.86% | 3.09% | -2.76% | 3.38% | 0.36% | 23.30% |
2023 | 8.28% | -2.32% | 8.41% | 1.60% | 2.23% | 5.25% | 2.45% | -2.19% | -6.25% | 0.75% | 9.82% | 2.77% | 33.91% |
2022 | -4.01% | -2.09% | 1.71% | -8.91% | -0.92% | -6.05% | 8.23% | -5.29% | -10.28% | 4.28% | 5.24% | -6.39% | -23.43% |
2021 | -0.56% | -0.02% | 1.95% | 5.00% | -0.97% | 4.40% | 3.84% | 2.51% | -5.36% | 6.58% | 1.12% | 4.40% | 24.70% |
2020 | 3.17% | -7.65% | -7.87% | 13.24% | 5.93% | 5.75% | 8.80% | 9.94% | -5.41% | -1.90% | 8.58% | 5.18% | 41.16% |
2019 | 2.17% | 2.17% |
Комиссия
Комиссия Vanguard IRA составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vanguard IRA составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 0.81 | 1.17 | 1.17 | 0.82 | 3.34 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
T AT&T Inc. | 3.02 | 3.67 | 1.54 | 3.69 | 24.79 |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.26 | 0.52 | 1.07 | 0.26 | 0.88 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.20 | 1.41 | 5.12 | 13.67 |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | -0.27 | -0.12 | 0.98 | -0.30 | -0.68 |
IBUY Amplify Online Retail ETF | 0.72 | 0.94 | 1.12 | 0.24 | 1.65 |
KO The Coca-Cola Company | 1.01 | 1.57 | 1.20 | 1.13 | 2.50 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.26 | -0.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.42% | 1.47% | 1.54% | 1.62% | 1.26% | 1.31% | 1.22% | 1.50% | 1.42% | 1.55% | 1.58% | 1.50% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VZ Verizon Communications Inc. | 6.19% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
T AT&T Inc. | 4.04% | 4.87% | 6.62% | 7.35% | 11.19% | 9.58% | 6.91% | 9.28% | 6.67% | 5.98% | 7.23% | 7.25% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.77% | 0.71% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.55% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.70% | 0.47% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
IBUY Amplify Online Retail ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.76% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard IRA показал максимальную просадку в 27.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard IRA составляет 6.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-27.38% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
-17.89% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-11.43% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 49 | 2 дек. 2020 г. | 63 |
-9.14% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard IRA составляет 10.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | GLD | VZ | T | KO | IBUY | FTXL | GOOGL | AAPL | MSFT | SPUS | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.12 | 0.30 | 0.36 | 0.44 | 0.73 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.95 | 0.91 |
GLD | 0.12 | 1.00 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.18 |
VZ | 0.30 | 0.10 | 1.00 | 0.68 | 0.46 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.31 |
T | 0.36 | 0.07 | 0.68 | 1.00 | 0.46 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.24 | 0.32 |
KO | 0.44 | 0.10 | 0.46 | 0.46 | 1.00 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.42 |
IBUY | 0.73 | 0.14 | 0.12 | 0.23 | 0.18 | 1.00 | 0.67 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.71 | 0.71 |
FTXL | 0.78 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.67 | 1.00 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.80 | 0.76 |
GOOGL | 0.72 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | 0.78 |
AAPL | 0.72 | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 1.00 | 0.69 | 0.77 | 0.87 |
MSFT | 0.77 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 0.55 | 0.63 | 0.73 | 0.69 | 1.00 | 0.83 | 0.83 |
SPUS | 0.95 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.35 | 0.71 | 0.80 | 0.76 | 0.77 | 0.83 | 1.00 | 0.94 |
Portfolio | 0.91 | 0.18 | 0.31 | 0.32 | 0.42 | 0.71 | 0.76 | 0.78 | 0.87 | 0.83 | 0.94 | 1.00 |