PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Vanguard IRA

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

GLD 6.72%AAPL 22.53%SPUS 16.83%VZ 11.95%MSFT 10.5%KO 9.58%GOOGL 8.35%FTXL 6.91%IBUY 6.13%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
22.53%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		Technology Equities
6.91%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
6.72%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
8.35%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		Consumer Discretionary Equities
6.13%
KO
The Coca-Cola Company		Consumer Defensive
9.58%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
10.50%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		Large Cap Growth Equities
16.83%
T
AT&T Inc.		Communication Services
0.50%
VZ
Verizon Communications Inc.		Communication Services
11.95%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.34%
12.76%
Vanguard IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2019 г., начальной даты SPUS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Vanguard IRA20.19%-1.42%9.34%26.63%N/AN/A
Активы портфеля:
VZ
Verizon Communications Inc.		16.39%-4.75%4.88%22.30%-1.86%2.83%
AAPL
Apple Inc		17.50%-2.56%18.93%20.69%28.54%24.42%
MSFT
Microsoft Corporation		13.69%1.45%0.68%15.70%24.40%25.99%
T
AT&T Inc.		41.11%4.89%32.28%51.49%0.75%4.14%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		26.63%1.43%12.23%33.25%N/AN/A
GLD
SPDR Gold Trust		24.30%-3.04%7.58%30.48%11.49%7.59%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		9.64%-8.43%-3.68%25.47%18.43%N/A
IBUY
Amplify Online Retail ETF		22.21%5.94%16.15%42.06%7.00%N/A
KO
The Coca-Cola Company		9.34%-10.44%1.26%13.75%6.93%7.33%
GOOGL
Alphabet Inc.		28.37%8.44%3.95%34.20%21.96%20.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.24%1.61%2.21%-1.97%6.68%5.20%0.62%1.86%3.09%-2.76%20.19%
20238.28%-2.32%8.41%1.60%2.23%5.25%2.45%-2.19%-6.25%0.75%9.82%2.77%33.91%
2022-4.02%-2.09%1.71%-8.91%-0.92%-6.05%8.23%-5.29%-10.28%4.28%5.24%-6.39%-23.43%
2021-0.57%-0.02%1.95%4.99%-0.97%4.40%3.83%2.51%-5.36%6.58%1.12%4.40%24.68%
20203.16%-7.65%-7.87%13.24%5.93%5.75%8.80%9.94%-5.41%-1.90%8.58%5.18%41.15%
20192.17%2.17%

Комиссия

Комиссия Vanguard IRA составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IBUY
Amplify Online Retail ETF
График комиссии IBUY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
График комиссии FTXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Vanguard IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Vanguard IRA, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Vanguard IRA, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Vanguard IRA, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Vanguard IRA, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Vanguard IRA, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Vanguard IRA, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Vanguard IRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Vanguard IRA, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Vanguard IRA, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Vanguard IRA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Vanguard IRA, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Vanguard IRA, с текущим значением в 12.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VZ
Verizon Communications Inc.		1.081.571.220.725.43
AAPL
Apple Inc		1.001.561.191.353.17
MSFT
Microsoft Corporation		0.861.211.161.092.65
T
AT&T Inc.		2.643.651.461.6415.29
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		2.353.101.433.1312.57
GLD
SPDR Gold Trust		2.142.861.374.1013.62
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.901.351.171.213.16
IBUY
Amplify Online Retail ETF		2.142.921.360.749.52
KO
The Coca-Cola Company		1.131.651.211.074.50
GOOGL
Alphabet Inc.		1.351.891.251.624.06

Коэффициент Шарпа

Vanguard IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
2.91
Vanguard IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.44%1.54%1.61%1.25%1.30%1.22%1.48%1.41%1.55%1.57%1.49%1.54%
Активы портфеля:
VZ
Verizon Communications Inc.		6.50%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
T
AT&T Inc.		4.98%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%5.12%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.69%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.53%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.70%0.47%0.12%0.00%0.00%0.00%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		3.04%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.71%
-0.27%
Vanguard IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanguard IRA показал максимальную просадку в 27.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard IRA составляет 1.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-27.38%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-11.43%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.492 дек. 2020 г.63
-9.14%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.51
-7.2%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.217 апр. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard IRA составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.75%
Vanguard IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDVZTKOIBUYFTXLGOOGLAAPLMSFTSPUS
GLD1.000.100.070.110.150.120.130.100.100.13
VZ0.101.000.680.450.140.120.160.170.150.24
T0.070.681.000.470.240.180.200.190.130.26
KO0.110.450.471.000.200.210.290.310.310.39
IBUY0.150.140.240.201.000.660.550.550.550.70
FTXL0.120.120.180.210.661.000.580.620.630.80
GOOGL0.130.160.200.290.550.581.000.630.740.76
AAPL0.100.170.190.310.550.620.631.000.700.79
MSFT0.100.150.130.310.550.630.740.701.000.83
SPUS0.130.240.260.390.700.800.760.790.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2019 г.