PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Vanguard IRA

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


GLD 6.72%AAPL 22.53%SPUS 16.83%VZ 11.95%MSFT 10.5%KO 9.58%GOOGL 8.35%FTXL 6.91%IBUY 6.13%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold6.72%
AAPL
Apple Inc.
Technology22.53%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
Large Cap Growth Equities16.83%
VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services11.95%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology10.5%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive9.58%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services8.35%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
Technology Equities6.91%
IBUY
Amplify Online Retail ETF
Consumer Discretionary Equities6.13%
T
AT&T Inc.
Communication Services0.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.80%
10.86%
Vanguard IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.97%N/A
Vanguard IRA-0.20%8.24%20.57%16.56%14.50%N/A
VZ
Verizon Communications Inc.
1.20%-6.97%-10.37%-9.05%-10.22%N/A
AAPL
Apple Inc.
-0.98%10.72%35.64%14.84%28.69%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
-0.52%16.02%34.67%35.54%22.70%N/A
T
AT&T Inc.
9.05%-13.05%-11.56%1.97%-8.45%N/A
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
-0.14%13.55%23.45%23.84%14.09%N/A
GLD
SPDR Gold Trust
1.85%-3.44%5.72%15.12%7.04%N/A
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
-2.67%5.84%26.30%27.39%14.97%N/A
IBUY
Amplify Online Retail ETF
-2.41%7.25%15.31%6.41%-2.93%N/A
KO
The Coca-Cola Company
-1.93%-0.95%-5.98%1.40%5.42%N/A
GOOGL
Alphabet Inc.
3.61%26.65%51.58%34.71%19.98%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

GLDVZTKOIBUYFTXLGOOGLAAPLMSFTSPUS
GLD1.000.090.070.110.130.110.120.110.100.12
VZ0.091.000.650.470.140.180.220.230.210.31
T0.070.651.000.500.270.260.270.250.210.35
KO0.110.470.501.000.210.290.350.360.370.47
IBUY0.130.140.270.211.000.690.590.590.590.71
FTXL0.110.180.260.290.691.000.630.660.660.80
GOOGL0.120.220.270.350.590.631.000.680.770.80
AAPL0.110.230.250.360.590.660.681.000.750.83
MSFT0.100.210.210.370.590.660.770.751.000.85
SPUS0.120.310.350.470.710.800.800.830.851.00

Коэффициент Шарпа

Vanguard IRA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.72

Коэффициент Шарпа Vanguard IRA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.72
0.74
Vanguard IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Vanguard IRA1.69%1.67%1.35%1.44%1.38%1.73%1.70%1.90%2.02%1.99%2.09%2.04%
VZ
Verizon Communications Inc.
7.77%6.86%5.38%4.88%4.77%5.32%5.79%5.89%6.93%6.94%6.69%7.71%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
T
AT&T Inc.
7.14%7.69%12.60%11.85%9.34%13.60%10.56%10.09%13.04%14.08%14.10%15.38%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.99%1.22%0.94%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.75%0.89%0.25%0.49%0.94%0.73%0.49%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBUY
Amplify Online Retail ETF
0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company
3.11%2.83%2.99%3.25%3.25%3.82%3.87%4.19%3.93%3.82%3.69%3.94%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Vanguard IRA составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.65%
0.00%2.15%
0.60%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VZ
Verizon Communications Inc.
-0.57
AAPL
Apple Inc.
0.51
MSFT
Microsoft Corporation
1.05
T
AT&T Inc.
-0.04
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
1.09
GLD
SPDR Gold Trust
1.05
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.75
IBUY
Amplify Online Retail ETF
0.04
KO
The Coca-Cola Company
0.03
GOOGL
Alphabet Inc.
0.87

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.68%
-8.22%
Vanguard IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanguard IRA с января 2010 показал максимальную просадку в 27.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-27.38%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-11.43%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.492 дек. 2020 г.63
-7.2%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.217 апр. 2021 г.36
-6.46%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard IRA составляет 4.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.49%
3.47%
Vanguard IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля