Buzz Fuzz Maximize Sortino Ratio

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buzz Fuzz Maximize Sortino Ratio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Buzz Fuzz Maximize Sortino Ratio на 21 июл. 2026 г. показал доходность в 11.68% с начала года и доходность в 30.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +54.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Buzz Fuzz Maximize Sortino Ratio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 22 апр. 2025 г. с доходностью +45.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.

Buzz Fuzz Maximize Sortino Ratio has an annualized alpha of 29.18%, beta of 0.50, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2015.

• This portfolio captured 133.88% of S&P 500 Index gains but only 43.83% of its losses - a favorable profile for investors.
• Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.08 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.08 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия Buzz Fuzz Maximize Sortino Ratio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Buzz Fuzz Maximize Sortino Ratio имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Buzz Fuzz Maximize Sortino Ratio на 21 июл. 2026 г. составляет 1.29 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Buzz Fuzz Maximize Sortino Ratio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Buzz Fuzz Maximize Sortino Ratio показал максимальную просадку в 39.17%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 811 торговых сессий.

Текущая просадка Buzz Fuzz Maximize Sortino Ratio составляет 4.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.