PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Mark's #2 Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Mark's #2 Portfolio

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Grow your damn money portfolio......

Распределение активов

SMH 14.29%VOO 14.29%IYW 14.29%SCHG 14.29%IWF 14.29%PAVE 14.29%XLG 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		Technology Equities
14.29%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		Utilities Equities
14.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
14.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mark's #2 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.16%
15.83%
Mark's #2 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Mark's #2 Portfolio29.97%3.02%19.15%53.91%22.68%N/A
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		46.92%3.71%20.01%87.35%35.34%29.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		23.64%1.79%16.67%42.02%15.81%13.26%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.76%4.47%23.24%53.59%25.06%20.99%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		29.73%3.50%20.73%51.35%20.59%16.54%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		28.11%3.54%20.15%49.05%19.64%16.41%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.69%1.24%10.94%46.28%20.97%N/A
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		29.74%2.92%20.39%47.04%18.79%15.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mark's #2 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.63%7.81%3.26%-4.53%6.79%5.22%-0.29%0.91%2.58%29.97%
20239.79%-0.53%6.43%-0.27%5.90%7.37%3.78%-1.34%-5.62%-2.43%11.21%5.86%46.32%
2022-7.95%-3.01%3.81%-11.41%-0.41%-9.95%12.51%-5.39%-10.59%6.13%7.58%-7.19%-25.75%
2021-0.10%3.16%3.38%4.92%0.23%4.20%2.72%3.56%-5.56%8.20%1.89%2.97%33.14%
20200.51%-6.99%-11.83%13.79%5.99%4.79%6.49%8.88%-3.59%-1.62%12.52%4.62%34.87%
20199.15%4.32%2.40%5.53%-8.79%8.24%2.56%-2.21%2.13%3.51%4.48%4.54%40.70%
20186.42%-2.47%-2.76%-1.12%5.19%-0.44%3.36%4.12%-0.15%-9.01%1.30%-8.78%-5.56%
20170.91%1.16%2.41%-0.66%2.49%1.44%2.60%4.27%2.12%1.33%19.54%

Комиссия

Комиссия Mark's #2 Portfolio составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mark's #2 Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Mark's #2 Portfolio, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Mark's #2 Portfolio, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mark's #2 Portfolio, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mark's #2 Portfolio, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mark's #2 Portfolio, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mark's #2 Portfolio, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Mark's #2 Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mark's #2 Portfolio, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mark's #2 Portfolio, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mark's #2 Portfolio, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mark's #2 Portfolio, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mark's #2 Portfolio, с текущим значением в 17.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		2.542.991.413.509.92
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.624.771.684.1423.93
IYW
iShares U.S. Technology ETF		2.663.271.453.4311.98
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.204.021.573.8817.26
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		3.113.911.563.5415.31
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		2.703.511.453.8514.13
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		3.404.341.624.3518.20

Коэффициент Шарпа

Mark's #2 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.18
3.43
Mark's #2 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mark's #2 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mark's #2 Portfolio0.60%0.75%1.17%0.70%0.91%1.81%1.72%1.39%1.32%1.74%1.38%1.48%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.31%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.52%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.32%1.29%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.57%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.74%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.18%
-0.54%
Mark's #2 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mark's #2 Portfolio показал максимальную просадку в 33.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка Mark's #2 Portfolio составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.759 июл. 2020 г.98
-31.89%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.390
-22%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.150
-12.48%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.449 окт. 2024 г.64
-10.71%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.1516 нояб. 2023 г.77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mark's #2 Portfolio составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.69%
2.71%
Mark's #2 Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PAVESMHIYWXLGVOOSCHGIWF
PAVE1.000.600.590.650.780.640.65
SMH0.601.000.870.780.770.810.82
IYW0.590.871.000.930.880.960.96
XLG0.650.780.931.000.960.960.97
VOO0.780.770.880.961.000.930.94
SCHG0.640.810.960.960.931.000.99
IWF0.650.820.960.970.940.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2017 г.