Mark's #2 Portfolio
Grow your damn money portfolio......
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mark's #2 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Mark's #2 Portfolio | 15.61% | -0.02% | 3.15% | 27.59% | 20.44% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 22.95% | -4.41% | -4.44% | 43.83% | 32.15% | 26.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.57% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 12.31% | -0.16% | 3.26% | 25.61% | 22.59% | 19.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 16.22% | 0.90% | 5.82% | 27.39% | 18.49% | 15.49% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 14.45% | 1.03% | 4.86% | 25.11% | 17.43% | 15.29% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 7.60% | -1.12% | -3.13% | 18.66% | 19.23% | N/A |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 17.94% | 1.47% | 7.80% | 26.10% | 15.97% | 12.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mark's #2 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.63% | 7.81% | 3.26% | -4.53% | 6.79% | 5.22% | -0.29% | 0.91% | 15.61% | ||||
2023 | 9.79% | -0.53% | 6.39% | -0.27% | 5.90% | 7.33% | 3.78% | -1.34% | -5.62% | -2.43% | 11.21% | 5.86% | 46.20% |
2022 | -7.95% | -3.01% | 3.77% | -11.41% | -0.41% | -10.00% | 12.51% | -5.39% | -10.63% | 6.13% | 7.58% | -7.24% | -25.88% |
2021 | -0.10% | 3.16% | 3.33% | 4.92% | 0.23% | 4.15% | 2.72% | 3.56% | -5.59% | 8.20% | 1.89% | 2.94% | 32.94% |
2020 | 0.51% | -6.99% | -11.90% | 13.79% | 5.99% | 4.74% | 6.49% | 8.88% | -3.63% | -1.61% | 12.52% | 4.57% | 34.57% |
2019 | 9.15% | 4.32% | 2.34% | 5.53% | -8.79% | 8.17% | 2.56% | -2.21% | 2.06% | 3.52% | 4.48% | 4.48% | 40.36% |
2018 | 6.42% | -2.47% | -2.81% | -1.12% | 5.19% | -0.50% | 3.36% | 4.12% | -0.22% | -9.01% | 1.30% | -8.85% | -5.81% |
2017 | 0.84% | 1.16% | 2.41% | -0.72% | 2.49% | 1.45% | 2.53% | 4.27% | 2.12% | 1.25% | 19.21% |
Комиссия
Комиссия Mark's #2 Portfolio составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mark's #2 Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.19 | 1.69 | 1.22 | 1.60 | 5.38 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 1.16 | 1.61 | 1.21 | 1.52 | 5.47 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.55 | 2.10 | 1.28 | 1.77 | 7.87 |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 1.46 | 1.98 | 1.26 | 1.56 | 6.83 |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.94 | 1.36 | 1.16 | 1.30 | 4.26 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 1.74 | 2.34 | 1.31 | 2.19 | 8.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mark's #2 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark's #2 Portfolio | 0.66% | 0.75% | 1.17% | 0.70% | 0.91% | 1.81% | 1.72% | 1.39% | 1.35% | 1.74% | 1.38% | 1.48% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.35% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.57% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.32% | 1.29% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.64% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.81% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mark's #2 Portfolio показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка Mark's #2 Portfolio составляет 9.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
-31.98% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 197 | 31 июл. 2023 г. | 399 |
-22.12% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
-12.48% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-10.71% | 1 авг. 2023 г. | 62 | 26 окт. 2023 г. | 15 | 16 нояб. 2023 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mark's #2 Portfolio составляет 7.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PAVE | SMH | IYW | XLG | VOO | SCHG | IWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE | 1.00 | 0.61 | 0.59 | 0.65 | 0.79 | 0.64 | 0.65 |
SMH | 0.61 | 1.00 | 0.87 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.82 |
IYW | 0.59 | 0.87 | 1.00 | 0.93 | 0.88 | 0.96 | 0.96 |
XLG | 0.65 | 0.78 | 0.93 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
VOO | 0.79 | 0.78 | 0.88 | 0.96 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
SCHG | 0.64 | 0.81 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
IWF | 0.65 | 0.82 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |