Mark's #2 Portfolio
Grow your damn money portfolio......
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mark's #2 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
Mark's #2 Portfolio | 29.97% | 3.02% | 19.15% | 53.91% | 22.68% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 46.92% | 3.71% | 20.01% | 87.35% | 35.34% | 29.33% |
Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
iShares U.S. Technology ETF | 28.76% | 4.47% | 23.24% | 53.59% | 25.06% | 20.99% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 29.73% | 3.50% | 20.73% | 51.35% | 20.59% | 16.54% |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 28.11% | 3.54% | 20.15% | 49.05% | 19.64% | 16.41% |
Global X US Infrastructure Development ETF | 20.69% | 1.24% | 10.94% | 46.28% | 20.97% | N/A |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 29.74% | 2.92% | 20.39% | 47.04% | 18.79% | 15.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mark's #2 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.63% | 7.81% | 3.26% | -4.53% | 6.79% | 5.22% | -0.29% | 0.91% | 2.58% | 29.97% | |||
2023 | 9.79% | -0.53% | 6.43% | -0.27% | 5.90% | 7.37% | 3.78% | -1.34% | -5.62% | -2.43% | 11.21% | 5.86% | 46.32% |
2022 | -7.95% | -3.01% | 3.81% | -11.41% | -0.41% | -9.95% | 12.51% | -5.39% | -10.59% | 6.13% | 7.58% | -7.19% | -25.75% |
2021 | -0.10% | 3.16% | 3.38% | 4.92% | 0.23% | 4.20% | 2.72% | 3.56% | -5.56% | 8.20% | 1.89% | 2.97% | 33.14% |
2020 | 0.51% | -6.99% | -11.83% | 13.79% | 5.99% | 4.79% | 6.49% | 8.88% | -3.59% | -1.62% | 12.52% | 4.62% | 34.87% |
2019 | 9.15% | 4.32% | 2.40% | 5.53% | -8.79% | 8.24% | 2.56% | -2.21% | 2.13% | 3.51% | 4.48% | 4.54% | 40.70% |
2018 | 6.42% | -2.47% | -2.76% | -1.12% | 5.19% | -0.44% | 3.36% | 4.12% | -0.15% | -9.01% | 1.30% | -8.78% | -5.56% |
2017 | 0.91% | 1.16% | 2.41% | -0.66% | 2.49% | 1.44% | 2.60% | 4.27% | 2.12% | 1.33% | 19.54% |
Комиссия
Комиссия Mark's #2 Portfolio составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mark's #2 Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.54 | 2.99 | 1.41 | 3.50 | 9.92 |
Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
iShares U.S. Technology ETF | 2.66 | 3.27 | 1.45 | 3.43 | 11.98 |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.20 | 4.02 | 1.57 | 3.88 | 17.26 |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 3.11 | 3.91 | 1.56 | 3.54 | 15.31 |
Global X US Infrastructure Development ETF | 2.70 | 3.51 | 1.45 | 3.85 | 14.13 |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 3.40 | 4.34 | 1.62 | 4.35 | 18.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mark's #2 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark's #2 Portfolio | 0.60% | 0.75% | 1.17% | 0.70% | 0.91% | 1.81% | 1.72% | 1.39% | 1.32% | 1.74% | 1.38% | 1.48% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.52% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.32% | 1.29% |
Global X US Infrastructure Development ETF | 0.57% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.74% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mark's #2 Portfolio показал максимальную просадку в 33.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
Текущая просадка Mark's #2 Portfolio составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 75 | 9 июл. 2020 г. | 98 |
-31.89% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
-22% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
-12.48% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 64 |
-10.71% | 1 авг. 2023 г. | 62 | 26 окт. 2023 г. | 15 | 16 нояб. 2023 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mark's #2 Portfolio составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PAVE | SMH | IYW | XLG | VOO | SCHG | IWF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE | 1.00 | 0.60 | 0.59 | 0.65 | 0.78 | 0.64 | 0.65 |
SMH | 0.60 | 1.00 | 0.87 | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.82 |
IYW | 0.59 | 0.87 | 1.00 | 0.93 | 0.88 | 0.96 | 0.96 |
XLG | 0.65 | 0.78 | 0.93 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
VOO | 0.78 | 0.77 | 0.88 | 0.96 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
SCHG | 0.64 | 0.81 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
IWF | 0.65 | 0.82 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |