intento 2
Intento 1 es un portfolio enfocado a minimizar el riesgo a la vez que se maximiza el beneficio a través de exposición en distintas clases de activos poco correlacionados como acciones, bonos, comodities, real state y criptomonedas. Si bien el horizonte temporal de inversión es a largo plazo, la gestión de este portfolio no es estática sino mas bien, con un enfoque táctico, donde eventualmente se podrán tomaran decisiones de una re-colocación de activos a partir de cambios en el corto-mediano plazo de distintas variables de distintos tipos que se puedan de en un momento determinado pero siempre teniendo presente los objetivos a largo plazo
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 40% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 15% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 7.50% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в intento 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
intento 2 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.11% с начала года и доходность в 7.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| intento 2 | 16.07% | 0.77% | 7.16% | 18.70% | 10.25% | 7.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 24.16% | -3.62% | 7.76% | 30.69% | 11.67% | 7.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 3.01% | 13.73% | 34.77% | 15.76% | 13.40% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.57% | 0.37% | 2.53% | 5.27% | 2.26% | 1.55% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 31.13% | 1.08% | 13.21% | 31.09% | 16.35% | 12.42% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.50% | -2.45% | -6.56% | -4.89% | 8.60% | 1.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью intento 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.79% | 2.71% | 2.54% | -1.52% | 2.40% | 0.93% | 1.89% | 2.26% | 0.70% | -0.01% | 16.07% | ||
| 2023 | 2.63% | -1.69% | 2.06% | 1.60% | -0.64% | 3.16% | 2.45% | -0.07% | -1.91% | -0.44% | 3.72% | 1.33% | 12.69% |
| 2022 | -0.41% | 0.54% | 3.56% | -3.64% | -0.09% | -4.94% | 3.96% | -2.58% | -4.22% | 4.30% | 3.79% | -2.14% | -2.48% |
| 2021 | -0.56% | 1.98% | 2.22% | 3.59% | 1.89% | -0.24% | 1.04% | 1.16% | -1.97% | 3.41% | -1.51% | 3.34% | 15.11% |
| 2020 | -0.39% | -4.11% | -6.32% | 4.45% | 2.13% | 0.58% | 4.44% | 4.24% | -2.19% | -1.82% | 5.58% | 2.27% | 8.37% |
| 2019 | 3.30% | 0.98% | 0.50% | 2.51% | -3.57% | 4.22% | -0.11% | -0.34% | 0.83% | 1.38% | 1.44% | 2.09% | 13.82% |
| 2018 | 3.41% | -2.00% | -1.04% | -0.10% | 0.74% | -0.49% | 1.66% | 1.81% | 0.88% | -2.86% | 0.85% | -3.34% | -0.70% |
| 2017 | 1.01% | 2.09% | -0.64% | 0.13% | 0.33% | 0.38% | 1.61% | 1.01% | 0.73% | 1.26% | 1.54% | 1.21% | 11.16% |
| 2016 | -1.64% | 1.33% | 3.05% | 1.61% | -0.40% | 1.56% | 0.71% | 0.49% | -0.26% | -0.79% | 1.99% | 1.39% | 9.33% |
| 2015 | -1.27% | 1.83% | -1.40% | 0.50% | 0.34% | -1.29% | -0.08% | -2.59% | -1.50% | 3.40% | -1.04% | -1.21% | -4.38% |
| 2014 | -1.92% | 2.78% | 1.15% | 0.81% | 0.30% | 1.02% | -1.18% | 2.55% | -1.28% | 0.42% | 1.13% | -0.46% | 5.34% |
| 2013 | 2.93% | 0.54% | 1.54% | 0.08% | 1.31% | -1.60% | 2.91% | -0.91% | 0.64% | 1.51% | 0.62% | 0.88% | 10.85% |
Комиссия
Комиссия intento 2 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг intento 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.06 | 2.76 | 1.36 | 3.81 | 12.77 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.90 | 3.85 | 1.55 | 4.15 | 18.95 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.33 | 273.01 | 158.62 | 482.85 | 4,446.78 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.23 | 3.13 | 1.40 | 4.22 | 11.05 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.38 | -0.43 | 0.95 | -0.19 | -1.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность intento 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.80% | 2.78% | 1.09% | 0.37% | 0.58% | 1.50% | 1.38% | 0.81% | 0.63% | 0.63% | 0.56% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.97% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
intento 2 показал максимальную просадку в 16.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка intento 2 составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -11.92% | 31 мар. 2022 г. | 127 | 30 сент. 2022 г. | 177 | 15 июн. 2023 г. | 304 |
| -9.35% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -9.17% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 114 | 1 июл. 2016 г. | 284 |
| -8.83% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность intento 2 составляет 1.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | IAU | DBC | BRK-B | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| IAU | 0.01 | 1.00 | 0.29 | -0.03 | 0.04 |
| DBC | -0.01 | 0.29 | 1.00 | 0.25 | 0.34 |
| BRK-B | -0.00 | -0.03 | 0.25 | 1.00 | 0.73 |
| VOO | 0.00 | 0.04 | 0.34 | 0.73 | 1.00 |