PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 20%VTI 40%VEA 20%EEM 10%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

10%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

20%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

20%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
197.61%
271.29%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA

Доходность по периодам

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 10.94% с начала года и доходность в 7.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена8.66%1.52%9.70%13.11%8.39%7.20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.61%7.02%6.16%8.04%4.18%5.69%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
7.03%-0.35%12.10%8.59%2.24%1.74%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%0.97%13.96%22.00%14.12%12.20%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.66%0.53%2.11%2.94%2.01%1.81%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
6.65%1.82%9.20%10.32%7.06%4.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.66%3.08%2.66%-3.58%3.82%1.50%8.66%
20236.94%-3.30%2.29%0.92%-1.45%4.54%2.91%-2.75%-4.10%-2.57%8.05%5.07%16.74%
2022-4.45%-2.12%1.26%-6.46%-0.40%-6.97%6.48%-3.95%-9.42%4.88%7.09%-3.82%-17.85%
20210.10%1.82%2.43%3.82%1.34%1.32%1.13%1.75%-3.57%4.35%-1.96%3.59%17.01%
2020-0.69%-5.60%-12.22%8.87%3.93%2.72%4.48%4.42%-2.28%-1.78%9.66%4.28%14.53%
20197.42%1.80%1.61%2.40%-4.05%4.88%0.13%-0.74%1.46%2.01%1.71%2.78%23.14%
20183.27%-4.10%-0.28%0.20%0.98%0.11%2.09%1.03%-0.29%-6.15%1.96%-5.79%-7.24%
20172.29%2.29%0.78%1.15%1.30%0.65%2.13%0.49%1.31%1.49%1.63%1.35%18.21%
2016-3.92%-0.46%6.85%0.57%0.36%1.27%3.52%-0.19%0.63%-2.12%0.47%1.74%8.66%
20150.31%3.24%-0.78%1.26%-0.16%-2.20%1.02%-5.58%-2.01%5.80%-0.25%-1.68%-1.48%
2014-2.34%4.03%0.44%1.01%2.13%1.68%-1.15%2.42%-3.57%2.34%1.09%-1.10%6.93%
20133.19%0.23%2.11%2.64%-1.56%-2.57%3.73%-2.84%4.58%3.28%0.47%1.19%15.05%

Комиссия

Комиссия Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 2727
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Ранг коэф-та Шарпа Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.420.741.090.221.05
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.560.881.100.231.39
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.822.581.321.506.62
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.510.791.090.201.65
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.791.191.140.582.33

Коэффициент Шарпа

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.27
1.82
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена2.47%2.41%3.28%2.43%1.75%2.28%2.72%2.26%2.34%2.08%2.36%2.08%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.01%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.12%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.31%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.05%
-2.86%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена показал максимальную просадку в 49.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.74%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.832
-28.33%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.129
-24.6%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.556
-17.5%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9924 февр. 2012 г.207
-14.9%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11628 июл. 2016 г.318

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена составляет 2.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.06%
2.76%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPVNQEEMVEAVTI
TIP1.000.00-0.08-0.07-0.13
VNQ0.001.000.540.590.69
EEM-0.080.541.000.830.76
VEA-0.070.590.831.000.84
VTI-0.130.690.760.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2007 г.