PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Balanced 8
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Balanced 8

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

JEPQ 30%BRK-B 21.67%QQQ 21.67%SCHD 21.67%NVDA 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
21.67%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
30%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
21.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
21.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
Balanced 81.14%7.20%-0.45%13.44%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-3.70%8.36%-2.21%7.49%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation		-1.08%34.32%-9.42%39.93%71.34%74.59%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		11.09%-3.31%6.67%21.64%23.55%13.29%
QQQ
Invesco QQQ		0.69%15.64%2.10%13.48%18.22%17.53%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-4.12%2.04%-8.77%2.11%12.83%10.39%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Balanced 8, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.67%1.74%-3.54%-1.26%2.66%1.14%
20244.19%5.98%3.57%-4.36%5.58%2.78%1.67%3.24%0.77%-0.01%5.56%-2.65%29.01%
20236.50%-0.23%5.69%2.08%3.40%5.44%3.86%0.13%-4.24%-2.37%7.96%3.61%35.92%
2022-3.71%-9.40%9.19%-5.59%-8.57%7.49%7.29%-5.87%-10.73%

Комиссия

Комиссия Balanced 8 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
QQQ
Invesco QQQ
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Balanced 8 составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Balanced 8, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Balanced 8, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Balanced 8, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Balanced 8, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Balanced 8, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Balanced 8, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		0.370.651.100.371.29
NVDA
NVIDIA Corporation		0.671.261.161.092.67
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.101.591.232.496.06
QQQ
Invesco QQQ		0.530.921.130.601.95
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.130.241.030.090.29

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Balanced 8 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Balanced 8 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.40%3.81%3.90%3.75%0.70%0.81%0.82%0.88%0.77%0.88%0.92%0.96%
Активы портфеля:
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.36%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.01%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Balanced 8 показал максимальную просадку в 18.59%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.

Текущая просадка Balanced 8 составляет 3.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.59%5 мая 2022 г.11112 окт. 2022 г.11731 мар. 2023 г.228
-14.95%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-8.6%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1627 авг. 2024 г.30
-8.39%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1315 нояб. 2023 г.44
-5.73%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBRK-BNVDASCHDJEPQQQQPortfolio
^GSPC1.000.630.700.750.930.940.97
BRK-B0.631.000.280.730.480.470.68
NVDA0.700.281.000.320.780.790.77
SCHD0.750.730.321.000.570.570.73
JEPQ0.930.480.780.571.000.970.94
QQQ0.940.470.790.570.971.000.94
Portfolio0.970.680.770.730.940.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.