cm stable portfolio dec 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	Money Market	15%
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF	Canada Equities	15%
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	Volatility Hedged Equity	15%
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	Asia Pacific Equities	10%
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	Large Cap Blend Equities	10%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	8%
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF	Dividend, S&P 500	7%
XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF	Large Cap Growth Equities	5%
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund	Large Cap Value Equities, Dividend	3%
REET iShares Global REIT ETF	REIT	1%
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	REIT	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в cm stable portfolio dec 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель cm stable portfolio dec 2025	-0.13%	-0.27%	4.81%	5.30%	11.62%	11.68%	—	—
Активы портфеля:
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	-0.05%	-0.30%	1.59%	2.50%	3.85%	9.71%	5.30%	7.26%
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	-0.20%	-1.81%	-0.87%	0.27%	0.26%	2.15%	—	—
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	-0.29%	2.67%	8.47%	9.27%	21.90%	16.63%	10.64%	13.26%
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	1.51%	-1.16%	13.43%	14.40%	20.63%	12.52%	4.95%	6.37%
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	0.61%	-1.89%	3.77%	6.13%	8.96%	12.84%	6.01%	6.10%
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	-0.68%	0.03%	3.88%	3.86%	13.32%	13.93%	9.84%	—
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund	0.09%	1.09%	8.98%	9.09%	24.82%	18.35%	11.54%	12.02%
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF	-0.36%	1.92%	8.38%	8.73%	13.98%	9.65%	6.36%	—
REET iShares Global REIT ETF	-0.88%	-1.75%	8.47%	9.73%	11.75%	9.05%	1.87%	4.04%
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	-0.94%	-2.44%	8.23%	9.02%	12.36%	9.30%	1.58%	3.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении cm stable portfolio dec 2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.40%	2.65%	-4.37%	4.20%	1.49%	-1.41%							4.81%
2025	1.68%	1.26%	-0.10%	1.28%	2.42%	2.34%	-0.44%	2.59%	0.82%	-0.08%	1.91%	0.07%	14.58%
2024	0.01%	1.77%	2.03%	-2.69%	2.23%	1.06%	3.23%	3.73%	1.64%	-2.63%	2.25%	-3.69%	8.95%
2023	3.71%	-2.68%	2.65%	1.89%	-2.53%	3.88%	1.92%	-2.41%	-2.63%	-2.13%	5.79%	4.32%	11.82%
2022	-2.96%	-1.21%	3.00%	-4.71%	0.38%	-5.46%	4.18%	-3.41%	-7.34%	5.01%	5.92%	-2.37%	-9.58%
2021											-2.88%	4.25%	1.24%

Метрики бенчмарка

cm stable portfolio dec 2025 has an annualized alpha of 0.96%, beta of 0.48, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2021.

This portfolio participated in 65.76% of S&P 500 Index downside but only 54.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.48 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.96%

Бета: 0.48

R²: 0.77

Участие в росте: 54.50%

Участие в снижении: 65.76%

Комиссия

Комиссия cm stable portfolio dec 2025 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

RWO

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

ZLB.TO

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

QDF

FlexShares Quality Dividend Index Fund

XQLT.TO

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

FDLO

Fidelity Low Volatility Factor ETF

EEMV

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

EFAV

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

QDIV

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

REET

iShares Global REIT ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

cm stable portfolio dec 2025 имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для cm stable portfolio dec 2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.66	1.94	-0.28
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.37	2.63	-0.25
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.30	1.35	-0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.99	2.59	-0.60
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.28	11.84	-3.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	17	0.50	0.74	1.09	0.61	1.87
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	10	0.06	0.12	1.01	0.09	0.17
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	78	2.32	3.37	1.42	3.40	13.12
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	50	1.48	2.04	1.30	2.25	8.21
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	27	0.86	1.26	1.16	1.39	3.77
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	48	1.52	2.18	1.27	1.87	8.13
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund	73	2.12	2.95	1.39	3.16	13.73
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF	37	1.19	1.85	1.21	1.76	4.52
REET iShares Global REIT ETF	30	0.97	1.39	1.18	1.31	4.68
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	30	0.97	1.39	1.17	1.30	5.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

cm stable portfolio dec 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.66
За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность cm stable portfolio dec 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.08%	2.22%	2.68%	2.79%	2.23%	1.68%	1.77%	2.15%	2.00%	1.62%	1.82%	1.44%
Активы портфеля:
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	2.05%	2.09%	2.33%	2.41%	2.18%	1.92%	1.77%	2.54%	2.32%	2.04%	2.56%	2.28%
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	2.19%	2.53%	4.37%	5.05%	2.30%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	1.96%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	2.33%	2.65%	3.50%	2.75%	1.93%	2.14%	2.45%	2.63%	2.46%	2.34%	2.79%	2.55%
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF	3.08%	3.20%	3.24%	3.08%	2.53%	2.47%	1.33%	4.19%	3.34%	2.45%	3.94%	2.49%
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	1.38%	1.37%	1.40%	1.35%	1.49%	1.11%	1.38%	1.55%	1.76%	1.61%	0.55%	0.00%
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund	1.52%	1.65%	1.93%	2.19%	2.45%	1.90%	2.38%	3.05%	4.29%	2.70%	3.07%	3.04%
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF	2.99%	3.13%	2.88%	3.26%	3.02%	2.44%	3.06%	2.84%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
REET iShares Global REIT ETF	3.41%	3.67%	3.64%	3.27%	2.43%	3.18%	2.65%	5.25%	5.73%	3.84%	5.37%	3.56%
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	3.34%	3.62%	3.68%	3.53%	3.69%	2.79%	3.25%	3.97%	3.90%	3.26%	3.77%	2.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

cm stable portfolio dec 2025 показал максимальную просадку в 17.39%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 307 торговых сессий.

Текущая просадка cm stable portfolio dec 2025 составляет 1.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-17.39%окт. 2022 г.	9mo 12d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-8.51%апр. 2025 г.	6mo 13d	24d	7mo 7dсент. 2024 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.74%март 2026 г.	25d	1mo 10d	2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2021 года2021	-4.08%дек. 2021 г.	14d	27d	1mo 11dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г.
Откат 2024 года2024	-3.95%апр. 2024 г.	26d	28d	1mo 24dмарт 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.37	1.30	1.27

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.27, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция cm stable portfolio dec 2025 с S&P 500 Index

Корреляция cm stable portfolio dec 2025 с S&P 500 Index составляет 0.74 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.77
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.	0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QDF: 0.95, а самая низкая у CASH.TO: 0.04.

0.04

0.47

0.60

0.62

0.63

0.63

0.67

0.70

0.71

0.84

0.89

0.95

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. cm stable portfolio dec 2025. Самая высокая корреляция с портфелем у DGRO: 0.90, а самая низкая у CASH.TO: 0.27.

0.27

0.68

0.71

0.75

0.76

0.77

0.77

0.79

0.87

0.88

0.89

0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CASH.TO	EEMV	XQLT.TO	ZLB.TO	EFAV	QDIV	RWO	REET	ACWV	FDLO	QDF	DGRO
CASH.TO	1.00	0.01	0.39	0.52	0.02	0.03	0.06	0.07	0.03	0.05	0.04	0.04
EEMV	0.01	1.00	0.38	0.36	0.66	0.48	0.52	0.52	0.65	0.55	0.63	0.56
XQLT.TO	0.39	0.38	1.00	0.59	0.38	0.45	0.40	0.42	0.46	0.64	0.67	0.59
ZLB.TO	0.52	0.36	0.59	1.00	0.50	0.45	0.52	0.53	0.56	0.54	0.49	0.53
EFAV	0.02	0.66	0.38	0.50	1.00	0.57	0.66	0.65	0.81	0.64	0.63	0.66
QDIV	0.03	0.48	0.45	0.45	0.57	1.00	0.68	0.69	0.74	0.75	0.78	0.89
RWO	0.06	0.52	0.40	0.52	0.66	0.68	1.00	0.98	0.73	0.69	0.70	0.74
REET	0.07	0.52	0.42	0.53	0.65	0.69	0.98	1.00	0.72	0.69	0.71	0.74
ACWV	0.03	0.65	0.46	0.56	0.81	0.74	0.73	0.72	1.00	0.84	0.75	0.85
FDLO	0.05	0.55	0.64	0.54	0.64	0.75	0.69	0.69	0.84	1.00	0.89	0.91
QDF	0.04	0.63	0.67	0.49	0.63	0.78	0.70	0.71	0.75	0.89	1.00	0.91
DGRO	0.04	0.56	0.59	0.53	0.66	0.89	0.74	0.74	0.85	0.91	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 нояб. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю cm stable portfolio dec 2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в cm stable portfolio dec 2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации