Sector ETFs holder

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Sector ETFs holder

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	9.09%
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	Consumer Discretionary Equities	9.09%
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF	REIT	9.09%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	Building & Construction	9.09%
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	Consumer Staples Equities	9.09%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	Financials Equities	9.09%
NXTG First Trust Indxx NextG ETF	Large Cap Blend Equities	9.09%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Utilities Equities	9.09%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	9.09%
TAN Invesco Solar ETF	Alternative Energy Equities	9.09%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	Health & Biotech Equities	9.09%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sector ETFs holder и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Sector ETFs holder

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2018 г., начальной даты INDS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.81%	-4.21%	-7.77%	3.16%	13.99%	9.87%
Sector ETFs holder	-9.37%	-4.62%	-13.31%	-2.34%	17.80%	N/A
Активы портфеля:
TAN Invesco Solar ETF	-16.30%	-13.62%	-29.15%	-33.66%	0.22%	-4.47%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	-10.12%	-2.65%	-12.94%	-4.79%	23.66%	N/A
NXTG First Trust Indxx NextG ETF	-4.73%	-5.18%	-6.48%	7.75%	12.45%	8.97%
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF	-5.06%	-7.14%	-17.43%	-7.91%	4.80%	N/A
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	7.65%	1.61%	2.27%	12.39%	15.33%	9.48%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	-13.09%	-4.27%	-27.30%	-15.98%	24.08%	12.88%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	-12.78%	-0.07%	-11.70%	5.43%	26.52%	13.72%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	-15.21%	-4.60%	-9.63%	11.30%	21.61%	11.24%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	-0.12%	-4.47%	-10.31%	0.12%	9.53%	8.15%
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	-16.60%	-1.80%	-6.03%	3.37%	15.34%	11.34%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-16.87%	-8.31%	-21.23%	-8.37%	27.19%	23.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sector ETFs holder, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.40%	-2.91%	-4.61%	-5.36%									-9.37%
2024	-2.66%	6.24%	4.40%	-6.24%	6.32%	-1.41%	5.85%	0.99%	2.69%	-3.16%	5.22%	-6.82%	10.62%
2023	9.85%	-1.91%	1.98%	-0.86%	-0.21%	7.84%	2.31%	-3.03%	-5.80%	-6.22%	10.47%	10.17%	25.06%
2022	-8.92%	-1.22%	1.81%	-8.15%	1.27%	-8.14%	12.10%	-4.41%	-9.86%	7.23%	8.22%	-5.76%	-17.35%
2021	1.69%	2.42%	4.49%	2.95%	0.22%	2.01%	1.68%	2.36%	-5.22%	9.00%	0.10%	3.78%	27.94%
2020	0.45%	-5.46%	-17.22%	14.22%	6.96%	3.80%	9.11%	8.27%	-0.18%	-0.19%	13.64%	7.46%	43.30%
2019	11.40%	3.93%	0.03%	5.24%	-6.60%	8.18%	1.91%	-1.31%	2.63%	2.60%	2.92%	2.91%	38.14%
2018					0.53%	-0.57%	1.84%	1.13%	-1.65%	-8.41%	4.17%	-9.38%	-12.46%

Комиссия

Комиссия Sector ETFs holder составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NXTG

First Trust Indxx NextG ETF

NXTG: 0.70%

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

AIRR: 0.70%

TAN

Invesco Solar ETF

TAN: 0.69%

INDS

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

INDS: 0.60%

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

PAVE: 0.47%

IYK

iShares U.S. Consumer Goods ETF

IYK: 0.42%

ITB

iShares U.S. Home Construction ETF

ITB: 0.42%

KCE

SPDR S&P Capital Markets ETF

KCE: 0.35%

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SMH: 0.35%

XLV

Health Care Select Sector SPDR Fund

XLV: 0.12%

FDIS

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

FDIS: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Sector ETFs holder составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: -0.20

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

Portfolio: -0.16

^GSPC: 0.42

Коэффициент Омега

Portfolio: 0.98

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: -0.18

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

Portfolio: -0.76

^GSPC: 0.99

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TAN Invesco Solar ETF	-0.95	-1.34	0.85	-0.47	-1.58
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	-0.24	-0.19	0.98	-0.22	-0.72
NXTG First Trust Indxx NextG ETF	0.33	0.60	1.08	0.36	1.71
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF	-0.48	-0.54	0.94	-0.25	-0.89
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	0.79	1.15	1.15	0.96	2.75
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	-0.55	-0.65	0.93	-0.46	-1.15
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.14	0.40	1.05	0.14	0.43
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	0.36	0.67	1.09	0.35	1.45
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	-0.13	-0.08	0.99	-0.12	-0.32
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.09	0.32	1.04	0.09	0.32
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.21	-0.01	1.00	-0.25	-0.66

Sector ETFs holder на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.02 до 0.54, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Sector ETFs holder

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sector ETFs holder за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.33%	1.27%	1.30%	1.29%	0.76%	0.93%	1.28%	1.44%	1.08%	1.43%	1.17%	0.96%
Активы портфеля:
TAN Invesco Solar ETF	0.60%	0.50%	0.09%	0.00%	0.00%	0.09%	0.30%	0.70%	1.77%	5.04%	1.60%	1.88%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.60%	0.54%	0.68%	0.84%	0.48%	0.44%	0.67%	0.78%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%
NXTG First Trust Indxx NextG ETF	1.63%	1.51%	2.15%	2.04%	0.78%	1.04%	0.77%	1.27%	1.65%	1.23%	1.11%	1.07%
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF	2.92%	3.75%	3.11%	2.14%	1.24%	1.68%	2.26%	1.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF	2.45%	2.63%	2.74%	2.16%	1.49%	1.42%	2.21%	2.81%	1.74%	2.63%	2.11%	1.82%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	1.11%	0.46%	0.48%	0.86%	0.37%	0.46%	0.50%	0.63%	0.28%	0.43%	0.34%	0.34%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.31%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%	0.37%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	1.87%	1.56%	1.82%	2.42%	1.53%	2.20%	2.32%	2.67%	1.95%	2.30%	2.43%	1.59%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	1.71%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.58%	1.47%	1.60%	1.43%	1.35%
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.88%	0.69%	0.78%	1.00%	0.58%	0.59%	1.14%	1.29%	1.00%	1.62%	1.25%	1.01%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.53%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sector ETFs holder

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Sector ETFs holder показал максимальную просадку в 38.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка Sector ETFs holder составляет 17.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.25%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	87	27 июл. 2020 г.	109
-25.98%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	293	14 дек. 2023 г.	519
-21.1%	3 дек. 2024 г.	86	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-19.79%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	69	4 апр. 2019 г.	149
-8.15%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	32	5 июн. 2024 г.	47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sector ETFs holder составляет 12.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Sector ETFs holder

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TAN	IYK	INDS	XLV	SMH	ITB	AIRR	NXTG	FDIS	KCE	PAVE
TAN	1.00	0.33	0.39	0.36	0.51	0.44	0.52	0.58	0.57	0.52	0.50
IYK	0.33	1.00	0.55	0.64	0.34	0.48	0.48	0.48	0.52	0.51	0.53
INDS	0.39	0.55	1.00	0.54	0.37	0.53	0.51	0.53	0.51	0.54	0.53
XLV	0.36	0.64	0.54	1.00	0.45	0.45	0.50	0.55	0.52	0.56	0.55
SMH	0.51	0.34	0.37	0.45	1.00	0.50	0.58	0.82	0.72	0.64	0.62
ITB	0.44	0.48	0.53	0.45	0.50	1.00	0.64	0.55	0.66	0.63	0.68
AIRR	0.52	0.48	0.51	0.50	0.58	0.64	1.00	0.64	0.68	0.81	0.91
NXTG	0.58	0.48	0.53	0.55	0.82	0.55	0.64	1.00	0.74	0.72	0.69
FDIS	0.57	0.52	0.51	0.52	0.72	0.66	0.68	0.74	1.00	0.75	0.71
KCE	0.52	0.51	0.54	0.56	0.64	0.63	0.81	0.72	0.75	1.00	0.83
PAVE	0.50	0.53	0.53	0.55	0.62	0.68	0.91	0.69	0.71	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 мая 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Sector ETFs holder

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество