LAG
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LAG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VHT
Доходность по периодам
LAG на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 9.29% с начала года и доходность в 8.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| LAG | 9.02% | 0.14% | 7.73% | 13.96% | 9.24% | 8.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 13.14% | -0.51% | 10.83% | 20.05% | 12.84% | 11.62% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 14.85% | -2.20% | 11.03% | 21.75% | 13.63% | 12.13% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 8.10% | 0.00% | 7.23% | 13.72% | 7.84% | 7.67% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 9.85% | 2.56% | 7.99% | 11.92% | 10.71% | 10.44% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.77% | 6.91% | 5.81% | 8.37% | 3.64% | 5.41% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 6.62% | 1.92% | 7.51% | 10.94% | 8.86% | 9.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LAG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | 3.77% | 2.52% | -3.74% | 3.35% | 2.09% | 9.02% | ||||||
| 2023 | 4.98% | -2.34% | 1.66% | 0.81% | -0.57% | 5.05% | 2.36% | -1.63% | -3.78% | -2.28% | 7.21% | 4.53% | 16.43% |
| 2022 | -4.89% | -1.85% | 2.46% | -6.46% | -0.11% | -5.98% | 6.78% | -3.25% | -7.08% | 5.94% | 4.40% | -4.26% | -14.60% |
| 2021 | -0.13% | 1.90% | 2.66% | 3.99% | 0.50% | 1.94% | 1.67% | 2.14% | -3.68% | 4.94% | -1.23% | 3.51% | 19.45% |
| 2020 | -0.06% | -5.93% | -10.08% | 10.03% | 4.04% | 1.45% | 4.35% | 4.40% | -2.47% | -1.67% | 8.79% | 3.26% | 15.24% |
| 2019 | 6.53% | 2.47% | 1.33% | 2.27% | -4.22% | 5.16% | 0.89% | -1.01% | 1.11% | 1.70% | 2.78% | 2.10% | 22.81% |
| 2018 | 3.62% | -3.11% | -1.20% | 0.26% | 2.03% | 0.69% | 2.63% | 2.76% | 0.13% | -5.56% | 2.01% | -6.74% | -3.07% |
| 2017 | 1.45% | 3.05% | -0.07% | 0.82% | 0.76% | 1.00% | 1.33% | 0.32% | 1.56% | 1.26% | 2.29% | 0.66% | 15.38% |
| 2016 | -4.41% | 0.11% | 5.21% | 0.52% | 1.39% | 0.67% | 3.16% | -0.28% | 0.04% | -2.35% | 2.79% | 1.34% | 8.15% |
| 2015 | -1.05% | 3.71% | -0.35% | -0.26% | 1.29% | -1.38% | 1.63% | -4.64% | -2.10% | 5.66% | 0.31% | -1.15% | 1.28% |
| 2014 | -1.52% | 3.80% | 0.14% | 0.17% | 1.86% | 1.88% | -1.19% | 3.33% | -1.64% | 2.66% | 2.07% | 0.04% | 12.01% |
| 2013 | 4.23% | 1.05% | 3.18% | 1.67% | 1.27% | -1.05% | 4.14% | -2.42% | 2.79% | 3.19% | 2.02% | 1.74% | 23.87% |
Комиссия
Комиссия LAG составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LAG среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.80 | 2.53 | 1.32 | 1.49 | 8.33 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 1.93 | 2.68 | 1.35 | 2.03 | 10.48 |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 1.73 | 2.50 | 1.32 | 1.00 | 7.13 |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.15 | 1.64 | 1.21 | 0.84 | 3.53 |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 0.55 | 0.92 | 1.11 | 0.29 | 1.67 |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.00 | 1.48 | 1.18 | 0.55 | 3.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LAG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | 2.88% | 3.08% | 3.00% | 3.72% | 2.37% | 2.03% | 2.77% | 2.19% | 2.50% | 2.58% | 2.49% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 7.53% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.87% | 7.01% | 7.72% | 8.01% | 1.60% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.36% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.04% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LAG показал максимальную просадку в 44.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 509 торговых сессий.
Текущая просадка LAG составляет 2.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.33% | 10 окт. 2007 г. | 369 | 9 мар. 2009 г. | 509 | 18 февр. 2011 г. | 878 |
| -27.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 120 |
| -19.76% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 22 янв. 2024 г. | 540 |
| -15.05% | 8 июл. 2011 г. | 62 | 3 окт. 2011 г. | 89 | 3 февр. 2012 г. | 151 |
| -14.54% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 4 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LAG составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | VGSLX | VHT | VIMAX | VGIAX | VBIAX | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VGSLX | 0.00 | 1.00 | 0.55 | 0.71 | 0.66 | 0.70 | 0.68 |
| VHT | 0.00 | 0.55 | 1.00 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| VIMAX | 0.00 | 0.71 | 0.74 | 1.00 | 0.93 | 0.94 | 0.96 |
| VGIAX | 0.00 | 0.66 | 0.78 | 0.93 | 1.00 | 0.96 | 0.99 |
| VBIAX | 0.00 | 0.70 | 0.78 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
| VTSAX | 0.00 | 0.68 | 0.78 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |