PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

LAG

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


USD=X 16%VTSAX 27%VGIAX 16%VHT 8%VIMAX 8%VBIAX 21%VGSLX 4%ВалютаВалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
USD=X
USD Cash

16%

VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

27%

VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

16%

VHT
Vanguard Health Care ETF
Health & Biotech Equities

8%

VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
Mid Cap Blend Equities

8%

VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
Diversified Portfolio

21%

VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
REIT

4%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в LAG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
368.00%
354.15%
LAG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VHT

Доходность по периодам

LAG на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 5.02% с начала года и доходность в 8.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
LAG5.02%2.94%10.65%17.82%9.93%8.66%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
6.98%3.94%14.37%27.18%13.70%11.52%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
9.80%4.28%16.80%29.80%14.62%12.29%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
4.02%2.16%9.93%17.52%8.61%7.64%
VHT
Vanguard Health Care ETF
7.10%3.47%10.28%13.90%10.86%10.56%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
-3.24%2.56%7.15%3.82%4.21%5.99%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
3.60%4.32%10.65%12.54%10.33%9.06%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.51%3.77%
2023-1.63%-3.78%-2.28%7.21%4.74%

Коэффициент Шарпа

LAG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.39

Коэффициент Шарпа LAG находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LAG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LAG2.89%3.08%3.00%3.72%2.37%2.03%2.77%2.19%2.50%2.58%2.49%1.47%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.33%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
7.92%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.87%7.01%7.72%8.01%1.60%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
4.19%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%1.85%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.27%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
4.04%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.45%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%

Комиссия

Комиссия LAG составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
LAG
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
2.35
USD=X
USD Cash
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
1.98
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
2.28
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.39
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
0.34
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.06

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XVGSLXVHTVIMAXVGIAXVBIAXVTSAX
USD=X0.000.000.000.000.000.000.00
VGSLX0.001.000.550.710.660.700.69
VHT0.000.551.000.750.780.780.79
VIMAX0.000.710.751.000.940.940.96
VGIAX0.000.660.780.941.000.960.99
VBIAX0.000.700.780.940.961.000.98
VTSAX0.000.690.790.960.990.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
LAG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LAG показал максимальную просадку в 44.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 509 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.33%10 окт. 2007 г.3699 мар. 2009 г.50918 февр. 2011 г.878
-27.06%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.975 авг. 2020 г.120
-19.76%28 дек. 2021 г.20914 окт. 2022 г.33122 янв. 2024 г.540
-15.05%8 июл. 2011 г.623 окт. 2011 г.893 февр. 2012 г.151
-14.54%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.734 апр. 2019 г.140

График волатильности

Текущая волатильность LAG составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.53%
3.47%
LAG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев