PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Monkey investments 2025
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Monkey investments 2025

Currency in USD · Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Распределение активов

CLSE 15%IBIT 11.67%UTES 25%ASA 11.67%JEPI 11.67%XEQT.TO 10%UBER 5%ORCL 5%GOOGL 5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		Financial Services
11.67%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		Long-Short
15%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
5%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
11.67%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
11.67%
ORCL
Oracle Corporation		Technology
5%
UBER
Uber Technologies, Inc.		Technology
5%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		Utilities Equities, Actively Managed
25%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		Global Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Monkey investments 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
52.34%
18.20%
Monkey investments 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.93%11.36%-1.09%10.19%14.74%10.35%
Monkey investments 20258.35%13.61%13.62%31.21%N/AN/A
Активы портфеля:
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		-2.71%10.79%-0.31%10.47%N/AN/A
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		7.80%14.77%12.70%36.11%17.10%N/A
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		3.22%12.00%3.39%12.40%13.60%N/A
UBER
Uber Technologies, Inc.		41.63%32.20%16.63%23.40%25.27%N/A
ORCL
Oracle Corporation		-9.86%16.81%-11.42%30.38%25.51%14.81%
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		42.53%14.96%31.61%65.80%15.26%10.60%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		1.09%12.41%40.21%51.50%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		-0.69%7.60%-0.89%7.21%N/AN/A
GOOGL
Alphabet Inc.		-13.15%12.78%-2.75%-1.34%19.74%19.71%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Monkey investments 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.58%-2.61%-0.42%3.24%1.54%8.35%
2024-0.53%8.00%7.46%-1.77%7.08%-1.29%2.57%1.94%6.84%1.75%8.03%-4.47%40.59%

Комиссия

Комиссия Monkey investments 2025 составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
График комиссии UTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UTES: 0.49%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
График комиссии XEQT.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XEQT.TO: 0.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Monkey investments 2025 составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Monkey investments 2025, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Monkey investments 2025, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Monkey investments 2025, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Monkey investments 2025, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Monkey investments 2025, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Monkey investments 2025, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.46
^GSPC: 0.65
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.98
^GSPC: 1.02
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.29
^GSPC: 1.15
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.88
^GSPC: 0.67
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 7.59
^GSPC: 2.62
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.510.751.110.501.60
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.151.551.231.684.90
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		0.610.991.140.703.21
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.601.151.150.841.81
ORCL
Oracle Corporation		0.701.241.170.822.31
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		1.802.411.313.058.83
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.951.601.191.803.92
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.390.651.100.411.79
GOOGL
Alphabet Inc.		-0.100.071.01-0.10-0.22

Monkey investments 2025 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
1.46
0.65
Monkey investments 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Monkey investments 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.74%1.66%2.07%2.33%1.50%1.45%0.68%0.65%0.82%0.94%0.29%0.10%
Активы портфеля:
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.40%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		2.04%2.03%2.09%2.14%1.65%1.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.14%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.17%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.21%0.35%0.36%0.56%0.40%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.08%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.52%
-8.04%
Monkey investments 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Monkey investments 2025 показал максимальную просадку в 14.83%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Monkey investments 2025 составляет 1.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.83%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-8.22%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-5.24%9 дек. 2024 г.919 дек. 2024 г.1816 янв. 2025 г.27
-4.97%27 янв. 2025 г.127 янв. 2025 г.1010 февр. 2025 г.11
-4.59%26 авг. 2024 г.96 сент. 2024 г.513 сент. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Monkey investments 2025 составляет 10.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.07%
13.20%
Monkey investments 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов
2.004.006.008.00
Эффективные активы: 6.98

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCASAIBITUBERGOOGLUTESORCLCLSEJEPIXEQT.TOPortfolio
^GSPC1.000.180.370.470.620.480.690.730.790.860.74
ASA0.181.000.090.120.100.300.160.100.190.340.43
IBIT0.370.091.000.180.260.290.170.310.280.370.68
UBER0.470.120.181.000.290.180.300.380.410.420.42
GOOGL0.620.100.260.291.000.260.430.470.390.500.48
UTES0.480.300.290.180.261.000.330.430.520.500.72
ORCL0.690.160.170.300.430.331.000.560.550.590.54
CLSE0.730.100.310.380.470.430.561.000.500.600.65
JEPI0.790.190.280.410.390.520.550.501.000.740.64
XEQT.TO0.860.340.370.420.500.500.590.600.741.000.75
Portfolio0.740.430.680.420.480.720.540.650.640.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.