PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Time and Tested
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Time and Tested

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

To Simulate Risk and study History (Why study? If More than 10% drop in one month for whole portfolio or 20% in one particular stock, MUST SELL HIGHEST SWING first, It is to prepare)

-49.12% Jun 10, 2011 to Oct 3, 2011 until Sep 10, 2013 824 -25.27% Dec 30, 2015 to Feb 11, 2016 until Mar 30, 2016 92 -43.2% Oct 2, 2018 to Dec 25, 2018 until Oct 25, 2019 389 -41.25% Feb 20, 2020 to Mar 16, 2020 until Jun 4, 2020 106 -63.41% Nov 30, 2021 to Oct 15, 2022 until Jun 13, 2023 561

Jun 10, 2011 to Oct 3, 2011 Why? US - Slow economic growth + Standard & Poor's downgraded America's credit rating from AAA to AA. European- DEBT CRISIS WHEN? Standard & Poor's downgraded America's credit rating from AAA to AA+ on 6 August 2011 for the first time in history. Dec 30, 2015 to Feb 11, 2016 Why? China - GDP DROP + China STOCK MARKET CRASH 44%. Europe - GREEK DEFAULT BANKRUPT + BREXIT WHEN? Too many bad news about world markets + BREXIT news since Dec 2015. Oct 2, 2018 to Dec 25, 2018 Why? US - Fed raised interest rates four times in 2018, interest rate hit 3% since 0% from 2016. China - TRADE WAR + BREXIT WHEN? After Interest Rate hit 3% Feb 20, 2020 to Mar 16, 2020 Why? World - COVID 19 started in China at Dec 2019. 2 months later US Declare NATIONAL EMERGENCY on Feb 2020. WHEN? Once US President Donald Trump declared the U.S. outbreak a public health emergency on January 31. Nov 30, 2021 to Oct 15, 2022 Why? World Fears over the new “Omicron” variant of Covid-19 on 22 November 2021 WHEN? March 2022 Interest rate increase from 0% to 4.5%. 2022, Fed increase interest 7 times. What Stocks never down during or least down during these periods? Time and Tested

But DO NOT WORRY, (ONLY WORRY is Long 2x early sell off if more than 10% in one month incase world news bad + internal issue can => drop 50%.) 1. If can wait Max 2 years, it all recovers with 50% more 2. EFT max drop maybe ard 25%, great promotions

Распределение активов

BTC-USD 5%NVDA 40%SMH 20%USD 20%AMD 10%VOO 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
10%
BTC-USD
Bitcoin
5%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
40%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
20%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
5%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Time and Tested на 3 июн. 2025 г. показал доходность в -0.24% с начала года и доходность в 58.74% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.92%4.38%-1.84%12.48%13.71%10.99%
Time and Tested-0.24%19.76%-3.92%8.23%54.84%58.74%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.48%4.65%-1.19%13.82%15.43%12.96%
BTC-USD
Bitcoin		13.33%12.26%10.29%53.89%61.44%85.04%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.47%11.08%-1.63%0.37%27.82%25.20%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-12.30%35.56%-12.45%-6.87%51.10%42.08%
NVDA
NVIDIA Corporation		2.31%19.98%-2.04%19.49%73.50%74.04%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-5.10%16.02%-19.26%-29.91%16.80%47.64%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Time and Tested, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.85%-2.57%-11.94%-0.54%22.77%2.22%-0.24%
202415.96%25.62%10.77%-7.22%21.34%10.62%-6.48%-0.14%2.65%3.35%3.97%-1.70%103.47%
202327.16%9.79%18.85%-4.06%29.07%9.47%8.03%-0.15%-10.33%-4.87%18.08%12.03%173.85%
2022-17.06%0.03%4.77%-26.22%4.30%-21.86%21.64%-15.17%-19.29%6.73%23.61%-14.07%-50.65%
20211.38%7.74%1.32%5.36%3.29%15.89%1.17%8.98%-7.41%18.63%22.88%-6.23%94.76%
20200.69%1.71%-10.08%16.15%13.53%6.22%14.00%17.62%-1.64%-3.48%18.81%5.42%105.69%
201911.33%7.53%9.83%7.68%-15.97%19.86%4.18%-1.94%2.34%12.38%6.64%9.48%95.60%
201817.48%-1.93%-6.09%-2.09%12.61%-5.06%6.06%11.26%1.81%-21.80%-8.52%-13.15%-15.48%
20171.73%3.36%4.74%-1.67%22.95%-1.13%9.60%6.08%4.71%13.78%2.76%0.95%89.17%
2016-12.48%3.93%15.91%-0.10%22.15%3.57%18.04%6.29%6.78%1.31%17.87%12.65%140.14%
2015-6.67%13.87%-5.85%0.18%5.36%-8.36%-5.00%1.09%4.23%16.16%9.46%3.60%27.60%
2014-3.03%9.72%1.47%0.43%5.52%4.72%-3.99%8.19%-5.06%-0.23%9.04%-2.58%25.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Time and Tested составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
USD
ProShares Ultra Semiconductors
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Time and Tested составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Time and Tested, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Time and Tested, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Time and Tested, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Time and Tested, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Time and Tested, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Time and Tested, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.720.621.090.071.22
BTC-USD
Bitcoin		1.132.831.302.009.85
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.040.411.050.010.27
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-0.030.721.100.000.09
NVDA
NVIDIA Corporation		0.431.011.130.231.74
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-0.59-0.850.90-0.49-1.13

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Time and Tested имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За 5 лет: 1.14
  • За 10 лет: 1.34
  • За всё время: 1.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Time and Tested за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.20%0.18%0.21%0.42%0.19%0.29%0.65%0.85%0.56%1.86%1.09%1.55%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.20%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Time and Tested показал максимальную просадку в 63.43%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.

Текущая просадка Time and Tested составляет 9.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.43%30 нояб. 2021 г.32015 окт. 2022 г.24113 июн. 2023 г.561
-49.71%10 июн. 2011 г.1163 окт. 2011 г.70810 сент. 2013 г.824
-43.49%2 окт. 2018 г.8525 дек. 2018 г.30425 окт. 2019 г.389
-41.24%20 февр. 2020 г.2616 мар. 2020 г.804 июн. 2020 г.106
-39.29%7 янв. 2025 г.906 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBTC-USDAMDVOONVDAUSDSMHPortfolio
^GSPC1.000.130.531.000.610.750.770.70
BTC-USD0.131.000.090.110.110.110.110.33
AMD0.530.091.000.480.570.600.620.66
VOO1.000.110.481.000.550.690.710.63
NVDA0.610.110.570.551.000.760.730.86
USD0.750.110.600.690.761.000.940.86
SMH0.770.110.620.710.730.941.000.84
Portfolio0.700.330.660.630.860.860.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя