Time and Tested

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Time and Tested

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

To Simulate Risk and study History (Why study? If More than 10% drop in one month for whole portfolio or 20% in one particular stock, MUST SELL HIGHEST SWING first, It is to prepare)

-49.12% Jun 10, 2011 to Oct 3, 2011 until Sep 10, 2013 824 -25.27% Dec 30, 2015 to Feb 11, 2016 until Mar 30, 2016 92 -43.2% Oct 2, 2018 to Dec 25, 2018 until Oct 25, 2019 389 -41.25% Feb 20, 2020 to Mar 16, 2020 until Jun 4, 2020 106 -63.41% Nov 30, 2021 to Oct 15, 2022 until Jun 13, 2023 561

Jun 10, 2011 to Oct 3, 2011 Why? US - Slow economic growth + Standard & Poor's downgraded America's credit rating from AAA to AA. European- DEBT CRISIS WHEN? Standard & Poor's downgraded America's credit rating from AAA to AA+ on 6 August 2011 for the first time in history. Dec 30, 2015 to Feb 11, 2016 Why? China - GDP DROP + China STOCK MARKET CRASH 44%. Europe - GREEK DEFAULT BANKRUPT + BREXIT WHEN? Too many bad news about world markets + BREXIT news since Dec 2015. Oct 2, 2018 to Dec 25, 2018 Why? US - Fed raised interest rates four times in 2018, interest rate hit 3% since 0% from 2016. China - TRADE WAR + BREXIT WHEN? After Interest Rate hit 3% Feb 20, 2020 to Mar 16, 2020 Why? World - COVID 19 started in China at Dec 2019. 2 months later US Declare NATIONAL EMERGENCY on Feb 2020. WHEN? Once US President Donald Trump declared the U.S. outbreak a public health emergency on January 31. Nov 30, 2021 to Oct 15, 2022 Why? World Fears over the new “Omicron” variant of Covid-19 on 22 November 2021 WHEN? March 2022 Interest rate increase from 0% to 4.5%. 2022, Fed increase interest 7 times. What Stocks never down during or least down during these periods? Time and Tested

But DO NOT WORRY, (ONLY WORRY is Long 2x early sell off if more than 10% in one month incase world news bad + internal issue can => drop 50%.) 1. If can wait Max 2 years, it all recovers with 50% more 2. EFT max drop maybe ard 25%, great promotions

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
BTC-USD Bitcoin		5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	40%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	20%
USD ProShares Ultra Semiconductors	Leveraged Equities, Leveraged	20%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Time and Tested на 17 мая 2025 г. показал доходность в -1.00% с начала года и доходность в 59.07% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.94%	1.49%	12.48%	15.82%	10.87%
Time and Tested	-1.00%	34.16%	-3.49%	22.76%	57.06%	59.07%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.73%	13.04%	2.12%	13.91%	17.52%	12.81%
BTC-USD Bitcoin	11.04%	23.46%	13.92%	59.04%	60.73%	84.10%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.75%	26.79%	3.15%	6.59%	31.19%	25.37%
USD ProShares Ultra Semiconductors	-14.31%	62.52%	-13.52%	9.13%	56.60%	42.15%
NVDA NVIDIA Corporation	0.84%	29.58%	-4.62%	43.53%	74.12%	74.77%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-3.00%	32.71%	-13.14%	-27.95%	16.67%	48.28%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Time and Tested, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-6.85%	-2.57%	-11.94%	-0.54%	24.55%								-1.00%
2024	15.96%	25.62%	10.77%	-7.22%	21.34%	10.62%	-6.48%	-0.14%	2.65%	3.35%	3.97%	-1.70%	103.47%
2023	27.16%	9.79%	18.85%	-4.06%	29.07%	9.47%	8.03%	-0.15%	-10.33%	-4.87%	18.08%	12.03%	173.85%
2022	-17.06%	0.03%	4.77%	-26.22%	4.30%	-21.86%	21.64%	-15.17%	-19.29%	6.73%	23.61%	-14.07%	-50.65%
2021	1.38%	7.74%	1.32%	5.36%	3.29%	15.89%	1.17%	8.98%	-7.41%	18.63%	22.88%	-6.23%	94.76%
2020	0.69%	1.71%	-10.08%	16.15%	13.53%	6.22%	14.00%	17.62%	-1.64%	-3.48%	18.81%	5.42%	105.69%
2019	11.33%	7.53%	9.83%	7.68%	-15.97%	19.86%	4.18%	-1.94%	2.34%	12.38%	6.64%	9.48%	95.60%
2018	17.48%	-1.93%	-6.09%	-2.09%	12.61%	-5.06%	6.06%	11.26%	1.81%	-21.80%	-8.52%	-13.15%	-15.48%
2017	1.73%	3.36%	4.74%	-1.67%	22.95%	-1.13%	9.60%	6.08%	4.71%	13.78%	2.76%	0.95%	89.17%
2016	-12.48%	3.93%	15.91%	-0.10%	22.15%	3.57%	18.04%	6.29%	6.78%	1.31%	17.87%	12.65%	140.14%
2015	-6.67%	13.87%	-5.85%	0.18%	5.36%	-8.36%	-5.00%	1.09%	4.23%	16.16%	9.46%	3.60%	27.60%
2014	-3.03%	9.72%	1.47%	0.43%	5.52%	4.72%	-3.99%	8.19%	-5.06%	-0.23%	9.04%	-2.58%	25.21%

Комиссия

Комиссия Time and Tested составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

USD

ProShares Ultra Semiconductors

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Time and Tested составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.72	1.22	1.18	0.22	2.92
BTC-USD Bitcoin	1.18	3.54	1.38	3.16	14.12
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.15	1.01	1.14	0.18	1.85
USD ProShares Ultra Semiconductors	0.09	1.20	1.16	0.22	1.45
NVDA NVIDIA Corporation	0.73	1.42	1.19	0.51	3.16
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.53	-0.14	0.98	-0.37	-0.58

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Time and Tested имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.40
За 5 лет: 1.18
За 10 лет: 1.35
За всё время: 1.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Time and Tested за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.20%	0.18%	0.21%	0.42%	0.19%	0.29%	0.65%	0.85%	0.56%	1.86%	1.09%	1.55%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
USD ProShares Ultra Semiconductors	0.21%	0.10%	0.05%	0.30%	0.00%	0.14%	0.72%	0.93%	0.32%	7.11%	0.39%	2.71%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Time and Tested показал максимальную просадку в 63.43%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.

Текущая просадка Time and Tested составляет 10.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-63.43%	30 нояб. 2021 г.	320	15 окт. 2022 г.	241	13 июн. 2023 г.	561
-49.71%	10 июн. 2011 г.	116	3 окт. 2011 г.	708	10 сент. 2013 г.	824
-43.49%	2 окт. 2018 г.	85	25 дек. 2018 г.	304	25 окт. 2019 г.	389
-41.24%	20 февр. 2020 г.	26	16 мар. 2020 г.	80	4 июн. 2020 г.	106
-39.29%	7 янв. 2025 г.	90	6 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BTC-USD	AMD	VOO	NVDA	USD	SMH	Portfolio
^GSPC	1.00	0.13	0.53	1.00	0.61	0.75	0.77	0.70
BTC-USD	0.13	1.00	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.33
AMD	0.53	0.09	1.00	0.48	0.57	0.60	0.62	0.66
VOO	1.00	0.11	0.48	1.00	0.55	0.69	0.71	0.63
NVDA	0.61	0.11	0.57	0.55	1.00	0.76	0.73	0.86
USD	0.75	0.11	0.60	0.69	0.76	1.00	0.94	0.86
SMH	0.77	0.11	0.62	0.71	0.73	0.94	1.00	0.84
Portfolio	0.70	0.33	0.66	0.63	0.86	0.86	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Time and Tested

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество