XLK TOP 5
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 20% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в XLK TOP 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
XLK TOP 5 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -10.83% с начала года и доходность в 36.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| XLK TOP 5 | -10.83% | 21.84% | -5.16% | 22.80% | 37.45% | 36.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
CRM salesforce.com, inc. | -16.20% | 14.83% | -9.74% | 0.86% | 9.91% | 14.78% |
AVGO Broadcom Inc. | -10.11% | 33.16% | 13.68% | 58.68% | 53.93% | 36.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLK TOP 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.02% | -4.31% | -10.41% | 3.29% | 4.91% | -10.83% | |||||||
| 2024 | 7.67% | 11.07% | 3.25% | -5.03% | 7.49% | 12.37% | -1.06% | 0.84% | 4.29% | 1.08% | 4.61% | 8.41% | 68.97% |
| 2023 | 15.88% | 4.67% | 16.07% | 1.27% | 17.65% | 5.68% | 4.12% | 0.18% | -8.64% | 0.18% | 14.69% | 6.27% | 106.26% |
| 2022 | -9.25% | -3.87% | 5.91% | -16.16% | -2.22% | -9.03% | 13.93% | -9.73% | -12.12% | 8.14% | 9.58% | -9.30% | -33.06% |
| 2021 | 1.51% | -0.30% | -0.64% | 6.85% | 1.92% | 9.64% | 2.01% | 7.34% | -4.15% | 13.44% | 7.88% | 1.14% | 55.95% |
| 2020 | 4.48% | -3.86% | -7.61% | 13.42% | 9.50% | 9.90% | 6.66% | 21.72% | -3.90% | -5.75% | 8.64% | 2.88% | 66.46% |
| 2019 | 6.49% | 6.01% | 7.52% | 5.49% | -14.19% | 11.07% | 2.92% | -0.47% | 1.15% | 8.25% | 6.78% | 4.84% | 53.26% |
| 2018 | 8.98% | 1.03% | -3.37% | -0.10% | 9.65% | -0.98% | 1.15% | 10.45% | 3.26% | -11.68% | -4.99% | -5.80% | 5.25% |
| 2017 | 7.93% | 3.07% | 4.05% | 0.99% | 11.70% | -2.32% | 6.35% | 5.13% | -1.28% | 11.09% | 1.55% | -2.50% | 54.84% |
| 2016 | -8.10% | -0.14% | 11.97% | -5.40% | 12.81% | -2.10% | 9.71% | 3.71% | 1.78% | 2.48% | 5.09% | 5.61% | 41.42% |
| 2015 | -2.74% | 16.46% | -3.61% | 5.53% | 4.78% | -6.59% | 0.19% | -0.98% | 1.99% | 10.52% | 4.90% | 1.10% | 33.75% |
| 2014 | 0.26% | 8.19% | 0.44% | 0.09% | 5.36% | 2.80% | -1.94% | 10.44% | -0.09% | 4.96% | 4.41% | -1.61% | 37.80% |
Комиссия
Комиссия XLK TOP 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг XLK TOP 5 составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.02 | 0.34 | 1.05 | 0.06 | 0.14 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.94 | 1.71 | 1.23 | 1.47 | 4.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность XLK TOP 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.58% | 0.51% | 0.59% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 1.21% | 1.41% | 1.10% | 1.23% | 1.32% | 1.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.08% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
XLK TOP 5 показал максимальную просадку в 40.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.
Текущая просадка XLK TOP 5 составляет 14.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.94% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 350 |
| -33.3% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -29.71% | 17 дек. 2024 г. | 74 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -28.2% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 137 |
| -22.97% | 18 февр. 2011 г. | 128 | 22 авг. 2011 г. | 120 | 13 февр. 2012 г. | 248 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность XLK TOP 5 составляет 16.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AAPL | CRM | AVGO | NVDA | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.72 | 0.78 |
| AAPL | 0.63 | 1.00 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.55 | 0.70 |
| CRM | 0.62 | 0.45 | 1.00 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.75 |
| AVGO | 0.62 | 0.48 | 0.46 | 1.00 | 0.56 | 0.49 | 0.77 |
| NVDA | 0.61 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 1.00 | 0.54 | 0.82 |
| MSFT | 0.72 | 0.55 | 0.56 | 0.49 | 0.54 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.78 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.74 | 1.00 |