Alpha 9.03 dif 34

График показывает рост €10,000 инвестированных в Alpha 9.03 dif 34 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Alpha 9.03 dif 34 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 19.68% с начала года и доходность в 16.18% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был июль 2010 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Alpha 9.03 dif 34 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 янв. 2011 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 июн. 2009 г. с доходностью -7.1%.

Alpha 9.03 dif 34 has an annualized alpha of 8.95%, beta of 0.38, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2007.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.79%) than losses (24.90%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.27 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.27 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия Alpha 9.03 dif 34 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Alpha 9.03 dif 34 имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha 9.03 dif 34 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alpha 9.03 dif 34 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.94
• За 5 лет: 1.51
• За 10 лет: 1.32
• За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Alpha 9.03 dif 34 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alpha 9.03 dif 34 показал максимальную просадку в 15.03%, зарегистрированную 18 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

Текущая просадка Alpha 9.03 dif 34 составляет 4.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.