Wah

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wah и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

На основе ежедневных данных с 3 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Wah закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 22 февр. 2023 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший день был 23 февр. 2023 г. с доходностью -33.6%.

Wah has an annualized alpha of 23.66%, beta of 0.69, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2023.

• This portfolio captured 138.93% of S&P 500 Index gains but only 85.65% of its losses - a favorable profile for investors.
• Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.09 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.09 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия Wah составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Wah имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Wah на 13 июн. 2026 г. составляет 1.65 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Wah за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Wah показал максимальную просадку в 37.78%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.

Текущая просадка Wah составляет 7.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.