strong - 9 aug 2024
Total non-financial tickers selected for analysis: 432 CL: Current Price = $102.09, Intrinsic Value = $163.70, Sharpe Ratio = 2.14, Implied Growth Rate = -0.48%, P/E Ratio = 29.76, Forward P/E Ratio = 26.24, P/B Ratio = 136.97, EV/EBITDA Ratio = 18.77, Debt/Equity Ratio = 11027319960.17, Decision = Buy GDDY: Current Price = $157.12, Intrinsic Value = $302.82, Sharpe Ratio = 3.25, Implied Growth Rate = -2.59%, P/E Ratio = 13.08, Forward P/E Ratio = 24.21, P/B Ratio = 356.12, EV/EBITDA Ratio = 26.99, Debt/Equity Ratio = 8609098233.31, Decision = Buy LDOS: Current Price = $144.06, Intrinsic Value = $312.90, Sharpe Ratio = 2.16, Implied Growth Rate = -3.96%, P/E Ratio = 45.16, Forward P/E Ratio = 15.23, P/B Ratio = 4.62, EV/EBITDA Ratio = 12.25, Debt/Equity Ratio = 149561079.74, Decision = Buy MSI: Current Price = $408.29, Intrinsic Value = $472.33, Sharpe Ratio = 2.23, Implied Growth Rate = 3.30%, P/E Ratio = 47.86, Forward P/E Ratio = 28.16, P/B Ratio = 94.09, EV/EBITDA Ratio = 23.17, Debt/Equity Ratio = 1084236004.64, Decision = Buy REGN: Current Price = $1115.43, Intrinsic Value = $1488.46, Sharpe Ratio = 2.06, Implied Growth Rate = 1.64%, P/E Ratio = 29.56, Forward P/E Ratio = 22.88, P/B Ratio = 4.66, EV/EBITDA Ratio = 27.04, Debt/Equity Ratio = 8277027.74, Decision = Buy RSG: Current Price = $200.29, Intrinsic Value = $278.33, Sharpe Ratio = 2.22, Implied Growth Rate = 1.18%, P/E Ratio = 33.61, Forward P/E Ratio = 29.07, P/B Ratio = 5.97, EV/EBITDA Ratio = 16.06, Debt/Equity Ratio = 354131235.39, Decision = Buy TMUS: Current Price = $193.74, Intrinsic Value = $292.18, Sharpe Ratio = 2.44, Implied Growth Rate = 0.23%, P/E Ratio = 24.31, Forward P/E Ratio = 17.19, P/B Ratio = 3.49, EV/EBITDA Ratio = 9.75, Debt/Equity Ratio = 1287289307.03, Decision = Buy TRGP: Current Price = $136.00, Intrinsic Value = $165.93, Sharpe Ratio = 2.23, Implied Growth Rate = 2.68%, P/E Ratio = 28.69, Forward P/E Ratio = 17.87, P/B Ratio = 10.88, EV/EBITDA Ratio = 11.06, Debt/Equity Ratio = 966704393.91, Decision = Buy UHS: Current Price = $217.58, Intrinsic Value = $386.89, Sharpe Ratio = 2.07, Implied Growth Rate = -1.66%, P/E Ratio = 15.99, Forward P/E Ratio = 12.40, P/B Ratio = 2.11, EV/EBITDA Ratio = 9.53, Debt/Equity Ratio = 46447226.72, Decision = Buy VST: Current Price = $76.62, Intrinsic Value = $478.29, Sharpe Ratio = 2.30, Implied Growth Rate = -16.29%, P/E Ratio = 46.44, Forward P/E Ratio = 11.75, P/B Ratio = 5.02, EV/EBITDA Ratio = 8.75, Debt/Equity Ratio = 793258971.17, Decision = Buy
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 20% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 20% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 20% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 20% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в strong - 9 aug 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2010 г., начальной даты TRGP
Доходность по периодам
strong - 9 aug 2024 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 49.15% с начала года и доходность в 24.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| strong - 9 aug 2024 | 49.15% | 4.28% | 28.82% | 56.75% | 37.01% | 24.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSI Motorola Solutions, Inc. | 59.87% | 4.92% | 36.22% | 59.82% | 26.93% | 24.64% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -8.42% | -20.87% | -16.91% | 1.51% | 18.52% | 7.26% |
RSG Republic Services, Inc. | 31.29% | 3.97% | 15.02% | 38.34% | 21.73% | 20.68% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 51.91% | 10.99% | 48.30% | 66.18% | 25.80% | 24.31% |
TRGP Targa Resources Corp. | 127.19% | 19.77% | 67.88% | 128.77% | 41.05% | 10.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью strong - 9 aug 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.41% | 6.01% | 5.23% | -1.67% | 4.86% | 5.55% | 3.08% | 9.15% | -1.61% | 0.00% | 49.15% | ||
| 2023 | 2.18% | -0.14% | 4.60% | 1.99% | -5.60% | 4.87% | 1.44% | 2.11% | -0.49% | 0.43% | 8.80% | 1.61% | 23.34% |
| 2022 | -3.90% | 3.56% | 10.94% | -4.51% | 1.90% | -6.58% | 8.18% | 0.84% | -2.95% | 8.91% | 4.65% | -4.87% | 15.20% |
| 2021 | -1.12% | 0.23% | 6.20% | 4.76% | 7.07% | 7.12% | 1.62% | 6.25% | -2.79% | 5.21% | -2.21% | 3.99% | 42.04% |
| 2020 | -0.34% | 3.94% | -18.23% | 23.60% | 17.93% | 4.51% | 0.32% | 3.44% | -4.88% | 0.55% | 17.08% | 2.68% | 53.95% |
| 2019 | 10.91% | 3.92% | -0.91% | -1.19% | -1.60% | 4.35% | 1.65% | -0.91% | -0.18% | 2.64% | 2.60% | 2.19% | 25.35% |
| 2018 | 2.60% | -4.14% | 0.87% | -0.40% | -0.64% | 6.65% | 4.48% | 7.07% | 1.84% | -6.13% | 1.46% | -8.19% | 4.30% |
| 2017 | 1.69% | 1.61% | 4.87% | -0.43% | 0.17% | 0.72% | 2.39% | 0.09% | -1.82% | -3.63% | 0.18% | 3.80% | 9.75% |
| 2016 | -7.43% | 3.80% | 3.99% | 8.96% | 3.32% | -1.96% | 4.91% | 3.08% | 3.18% | -3.36% | 11.02% | 3.27% | 36.36% |
| 2015 | -2.41% | 6.82% | -0.11% | 1.74% | 2.28% | -1.51% | 5.40% | -6.04% | -3.19% | 7.36% | -7.79% | -3.53% | -2.29% |
| 2014 | -2.08% | 6.68% | -0.50% | -0.26% | 6.54% | 4.20% | -0.52% | 1.97% | 0.65% | 1.17% | 0.15% | -2.04% | 16.61% |
| 2013 | 6.27% | 0.05% | 7.55% | 4.24% | 4.74% | 1.82% | 3.64% | -3.33% | 11.53% | 2.24% | 2.00% | 6.03% | 57.07% |
Комиссия
Комиссия strong - 9 aug 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг strong - 9 aug 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 3.64 | 5.12 | 1.71 | 10.50 | 29.68 |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.05 | 0.20 | 1.03 | 0.03 | 0.11 |
RSG Republic Services, Inc. | 2.59 | 3.16 | 1.49 | 4.74 | 16.67 |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 4.33 | 5.91 | 1.84 | 12.98 | 31.64 |
TRGP Targa Resources Corp. | 5.89 | 6.42 | 1.89 | 12.08 | 45.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность strong - 9 aug 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.86% | 0.99% | 0.93% | 0.62% | 1.57% | 2.42% | 2.79% | 2.32% | 2.14% | 3.45% | 1.43% | 3.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.79% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.69% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.02% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% | 2.98% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.08% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.04% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.42% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.53% | 2.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
strong - 9 aug 2024 показал максимальную просадку в 31.04%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.
Текущая просадка strong - 9 aug 2024 составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.04% | 6 авг. 2015 г. | 131 | 11 февр. 2016 г. | 118 | 1 авг. 2016 г. | 249 |
| -30.69% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 38 | 15 мая 2020 г. | 60 |
| -27.67% | 29 апр. 2011 г. | 70 | 8 авг. 2011 г. | 120 | 30 янв. 2012 г. | 190 |
| -17.6% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 93 |
| -17.56% | 9 июн. 2020 г. | 24 | 13 июл. 2020 г. | 89 | 16 нояб. 2020 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность strong - 9 aug 2024 составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TRGP | REGN | TMUS | RSG | MSI | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRGP | 1.00 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.28 |
| REGN | 0.17 | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.27 |
| TMUS | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.32 | 0.34 |
| RSG | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 1.00 | 0.45 |
| MSI | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.45 | 1.00 |