PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
strong - 9 aug 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

strong - 9 aug 2024

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Total non-financial tickers selected for analysis: 432 CL: Current Price = $102.09, Intrinsic Value = $163.70, Sharpe Ratio = 2.14, Implied Growth Rate = -0.48%, P/E Ratio = 29.76, Forward P/E Ratio = 26.24, P/B Ratio = 136.97, EV/EBITDA Ratio = 18.77, Debt/Equity Ratio = 11027319960.17, Decision = Buy GDDY: Current Price = $157.12, Intrinsic Value = $302.82, Sharpe Ratio = 3.25, Implied Growth Rate = -2.59%, P/E Ratio = 13.08, Forward P/E Ratio = 24.21, P/B Ratio = 356.12, EV/EBITDA Ratio = 26.99, Debt/Equity Ratio = 8609098233.31, Decision = Buy LDOS: Current Price = $144.06, Intrinsic Value = $312.90, Sharpe Ratio = 2.16, Implied Growth Rate = -3.96%, P/E Ratio = 45.16, Forward P/E Ratio = 15.23, P/B Ratio = 4.62, EV/EBITDA Ratio = 12.25, Debt/Equity Ratio = 149561079.74, Decision = Buy MSI: Current Price = $408.29, Intrinsic Value = $472.33, Sharpe Ratio = 2.23, Implied Growth Rate = 3.30%, P/E Ratio = 47.86, Forward P/E Ratio = 28.16, P/B Ratio = 94.09, EV/EBITDA Ratio = 23.17, Debt/Equity Ratio = 1084236004.64, Decision = Buy REGN: Current Price = $1115.43, Intrinsic Value = $1488.46, Sharpe Ratio = 2.06, Implied Growth Rate = 1.64%, P/E Ratio = 29.56, Forward P/E Ratio = 22.88, P/B Ratio = 4.66, EV/EBITDA Ratio = 27.04, Debt/Equity Ratio = 8277027.74, Decision = Buy RSG: Current Price = $200.29, Intrinsic Value = $278.33, Sharpe Ratio = 2.22, Implied Growth Rate = 1.18%, P/E Ratio = 33.61, Forward P/E Ratio = 29.07, P/B Ratio = 5.97, EV/EBITDA Ratio = 16.06, Debt/Equity Ratio = 354131235.39, Decision = Buy TMUS: Current Price = $193.74, Intrinsic Value = $292.18, Sharpe Ratio = 2.44, Implied Growth Rate = 0.23%, P/E Ratio = 24.31, Forward P/E Ratio = 17.19, P/B Ratio = 3.49, EV/EBITDA Ratio = 9.75, Debt/Equity Ratio = 1287289307.03, Decision = Buy TRGP: Current Price = $136.00, Intrinsic Value = $165.93, Sharpe Ratio = 2.23, Implied Growth Rate = 2.68%, P/E Ratio = 28.69, Forward P/E Ratio = 17.87, P/B Ratio = 10.88, EV/EBITDA Ratio = 11.06, Debt/Equity Ratio = 966704393.91, Decision = Buy UHS: Current Price = $217.58, Intrinsic Value = $386.89, Sharpe Ratio = 2.07, Implied Growth Rate = -1.66%, P/E Ratio = 15.99, Forward P/E Ratio = 12.40, P/B Ratio = 2.11, EV/EBITDA Ratio = 9.53, Debt/Equity Ratio = 46447226.72, Decision = Buy VST: Current Price = $76.62, Intrinsic Value = $478.29, Sharpe Ratio = 2.30, Implied Growth Rate = -16.29%, P/E Ratio = 46.44, Forward P/E Ratio = 11.75, P/B Ratio = 5.02, EV/EBITDA Ratio = 8.75, Debt/Equity Ratio = 793258971.17, Decision = Buy

Распределение активов

MSI 20%REGN 20%RSG 20%TMUS 20%TRGP 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
MSI
Motorola Solutions, Inc.		Technology
20%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		Healthcare
20%
RSG
Republic Services, Inc.		Industrials
20%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		Communication Services
20%
TRGP
Targa Resources Corp.		Energy
20%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2010 г., начальной даты TRGP

Доходность по периодам

strong - 9 aug 2024 на 19 мая 2025 г. показал доходность в 0.62% с начала года и доходность в 22.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.79%1.49%12.35%15.37%10.87%
strong - 9 aug 20240.62%-0.80%-5.38%18.75%29.79%22.52%
Активы портфеля:
MSI
Motorola Solutions, Inc.		-7.99%0.77%-12.82%16.46%27.14%23.74%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-16.46%5.53%-21.37%-39.42%1.31%1.44%
RSG
Republic Services, Inc.		23.82%1.85%19.74%33.14%26.97%22.07%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		10.30%-7.40%3.71%50.05%20.41%21.31%
TRGP
Targa Resources Corp.		-6.31%-4.55%-14.69%43.57%61.66%10.79%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью strong - 9 aug 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.04%5.25%-1.68%-4.57%-2.07%0.62%
20242.41%6.01%5.23%-1.67%4.86%5.55%3.08%9.15%-1.61%0.00%10.05%-9.11%37.66%
20232.18%-0.14%4.60%1.99%-5.60%4.87%1.44%2.11%-0.49%0.43%8.80%1.61%23.34%
2022-3.90%3.56%10.94%-4.51%1.90%-6.58%8.18%0.84%-2.95%8.91%4.65%-4.87%15.20%
2021-1.12%0.23%6.20%4.76%7.07%7.12%1.62%6.25%-2.79%5.21%-2.21%3.99%42.04%
2020-0.34%3.94%-18.23%23.60%17.93%4.51%0.32%3.44%-4.88%0.55%17.08%2.68%53.95%
201910.91%3.92%-0.91%-1.19%-1.60%4.35%1.65%-0.91%-0.18%2.64%2.60%2.19%25.35%
20182.60%-4.14%0.87%-0.40%-0.64%6.65%4.48%7.07%1.84%-6.13%1.46%-8.19%4.30%
20171.69%1.61%4.87%-0.43%0.17%0.72%2.39%0.09%-1.82%-3.63%0.18%3.80%9.75%
2016-7.43%3.80%3.99%8.96%3.32%-1.96%4.91%3.08%3.18%-3.36%11.02%3.27%36.36%
2015-2.41%6.82%-0.11%1.74%2.28%-1.51%5.40%-6.04%-3.19%7.36%-7.79%-3.53%-2.29%
2014-2.08%6.68%-0.50%-0.26%6.54%4.20%-0.52%1.97%0.65%1.17%0.15%-2.04%16.60%

Комиссия

Комиссия strong - 9 aug 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг strong - 9 aug 2024 составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности strong - 9 aug 2024, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа strong - 9 aug 2024, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино strong - 9 aug 2024, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега strong - 9 aug 2024, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара strong - 9 aug 2024, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина strong - 9 aug 2024, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSI
Motorola Solutions, Inc.		0.761.191.190.872.15
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-1.21-1.800.78-0.71-1.22
RSG
Republic Services, Inc.		1.862.431.353.9411.42
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.902.281.383.519.47
TRGP
Targa Resources Corp.		1.301.701.251.774.88

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

strong - 9 aug 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 1.66
  • За 10 лет: 1.11
  • За всё время: 1.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность strong - 9 aug 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.05%0.90%0.99%0.93%0.62%1.57%2.42%2.79%2.32%2.14%3.45%1.43%
Активы портфеля:
MSI
Motorola Solutions, Inc.		0.98%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%1.94%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		0.92%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.26%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRGP
Targa Resources Corp.		1.96%1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%2.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

strong - 9 aug 2024 показал максимальную просадку в 31.04%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.

Текущая просадка strong - 9 aug 2024 составляет 8.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.04%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.1181 авг. 2016 г.249
-30.69%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.3815 мая 2020 г.60
-27.67%29 апр. 2011 г.708 авг. 2011 г.12030 янв. 2012 г.190
-17.6%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.93
-17.56%9 июн. 2020 г.2413 июл. 2020 г.8916 нояб. 2020 г.113

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCREGNTRGPTMUSRSGMSIPortfolio
^GSPC1.000.410.460.460.530.600.70
REGN0.411.000.170.260.230.260.61
TRGP0.460.171.000.220.220.280.64
TMUS0.460.260.221.000.320.340.62
RSG0.530.230.220.321.000.450.53
MSI0.600.260.280.340.451.000.62
Portfolio0.700.610.640.620.530.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 дек. 2010 г.