Fidelity Go Super Alternative
Use public funds / etfs similar to https://portfolioslab.com/portfolio/kel8seeo9b1711nawknil848
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Go Super Alternative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| Fidelity Go Super Alternative | -11.02% | -6.74% | -10.55% | 0.64% | 14.06% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -10.40% | -5.66% | -8.57% | 3.12% | 15.14% | 11.45% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | -0.60% | -6.05% | -6.65% | 0.90% | 8.93% | N/A |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -10.87% | -6.38% | -10.92% | -3.82% | 11.08% | 6.67% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 0.62% | -0.04% | 1.25% | 3.44% | 1.85% | 1.40% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -2.47% | -2.64% | -2.86% | 0.46% | 0.56% | N/A |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | -17.56% | -9.34% | -15.65% | -8.35% | 8.90% | 3.98% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.78% | -9.17% | -9.84% | -0.44% | 12.78% | 10.12% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -17.91% | -6.92% | -14.63% | -0.31% | 18.56% | 18.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Go Super Alternative, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.64% | -0.89% | -5.10% | -6.93% | -11.02% | ||||||||
| 2024 | 0.66% | 4.23% | 2.92% | -4.39% | 5.22% | 3.38% | 1.62% | 1.89% | 2.04% | -1.42% | 5.11% | -2.58% | 19.78% |
| 2023 | 7.00% | -2.17% | 3.80% | 0.55% | 0.96% | 5.94% | 3.48% | -2.43% | -4.97% | -2.79% | 9.83% | 5.35% | 26.10% |
| 2022 | -5.32% | -3.05% | 2.55% | -8.41% | 0.57% | -8.63% | 8.31% | -4.18% | -9.78% | 7.64% | 7.18% | -5.21% | -18.88% |
| 2021 | -0.42% | 2.95% | 3.26% | 4.14% | 1.08% | 2.38% | 1.31% | 2.71% | -4.49% | 5.87% | -0.78% | 3.94% | 23.80% |
| 2020 | -0.39% | -7.85% | -13.08% | 12.01% | 5.43% | 3.46% | 5.27% | 7.17% | -3.43% | -2.36% | 12.48% | 4.83% | 22.28% |
| 2019 | 7.78% | 3.89% | 1.80% | 4.00% | -6.90% | 7.13% | 1.03% | -2.05% | 2.25% | 2.66% | 3.32% | 3.30% | 31.09% |
| 2018 | 5.62% | -3.74% | -1.83% | 0.18% | 2.04% | -0.35% | 3.08% | 2.74% | 0.36% | -7.65% | 1.26% | -8.03% | -7.07% |
| 2017 | 2.46% | 3.13% | 1.25% | 1.46% | 2.32% | -0.02% | 2.77% | 0.73% | 2.05% | 3.21% | 2.17% | 1.08% | 25.05% |
| 2016 | 1.46% | 4.49% | 0.67% | 0.97% | -1.78% | 1.61% | 1.70% | 9.37% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Go Super Alternative составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fidelity Go Super Alternative составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.20 | 0.42 | 1.06 | 0.20 | 1.01 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 0.16 | 0.32 | 1.04 | 0.18 | 0.56 |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -0.12 | -0.04 | 0.99 | -0.10 | -0.43 |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 3.12 | 8.00 | 3.20 | 8.38 | 44.36 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.00 | 0.02 | 1.00 | -0.00 | -0.02 |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | -0.30 | -0.28 | 0.97 | -0.26 | -0.98 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.22 | 1.03 | 0.08 | 0.35 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.01 | 0.18 | 1.03 | -0.02 | -0.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Go Super Alternative за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.06% | 2.00% | 2.05% | 2.06% | 1.77% | 1.70% | 2.13% | 2.11% | 1.63% | 1.50% | 1.65% | 1.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.09% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.90% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.36% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.31% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 3.18% | 3.24% | 2.88% | 1.07% | 0.27% | 0.86% | 1.57% | 1.44% | 0.97% | 0.69% | 0.41% | 0.26% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.28% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.24% | 1.03% | 1.43% | 1.26% | 1.26% | 0.94% | 1.32% | 1.33% | 1.15% | 1.24% | 2.80% | 4.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Go Super Alternative показал максимальную просадку в 33.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Go Super Alternative составляет 12.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -26.57% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 14 дек. 2023 г. | 500 |
| -19.42% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.07% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -9.94% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 27 авг. 2018 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Go Super Alternative составляет 13.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FMNDX | VTEB | FTIHX | SCHD | VGT | FSSNX | FXAIX | FSMDX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMNDX | 1.00 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| VTEB | 0.26 | 1.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| FTIHX | 0.03 | 0.07 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.76 | 0.76 |
| SCHD | 0.01 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 0.61 | 0.76 | 0.80 | 0.84 |
| VGT | 0.03 | 0.05 | 0.67 | 0.61 | 1.00 | 0.70 | 0.89 | 0.78 |
| FSSNX | 0.01 | 0.03 | 0.70 | 0.76 | 0.70 | 1.00 | 0.81 | 0.93 |
| FXAIX | 0.03 | 0.03 | 0.76 | 0.80 | 0.89 | 0.81 | 1.00 | 0.91 |
| FSMDX | 0.02 | 0.05 | 0.76 | 0.84 | 0.78 | 0.93 | 0.91 | 1.00 |