Fidelity Go Super Alternative
Use public funds / etfs similar to https://portfolioslab.com/portfolio/kel8seeo9b1711nawknil848
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Go Super Alternative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Fidelity Go Super Alternative | 18.88% | -0.09% | 8.99% | 27.68% | 12.85% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 26.96% | 2.23% | 13.49% | 35.01% | 15.66% | 13.30% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 6.16% | -5.61% | -1.27% | 13.67% | 5.13% | N/A |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 20.41% | 3.47% | 11.62% | 33.07% | 10.38% | 9.31% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 3.15% | 0.19% | 1.88% | 3.84% | 1.61% | 1.30% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.18% | -0.31% | 1.56% | 6.04% | 1.15% | N/A |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 18.33% | 5.45% | 13.13% | 33.68% | 9.72% | 9.05% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.47% | 1.12% | 10.72% | 27.61% | 12.64% | 11.66% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 28.88% | 2.08% | 16.07% | 37.56% | 22.52% | 20.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Go Super Alternative, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.12% | 4.01% | 3.18% | -4.00% | 4.41% | 2.30% | 2.52% | 2.05% | 2.01% | -1.89% | 18.88% | ||
| 2023 | 7.03% | -2.56% | 3.10% | 0.72% | -0.35% | 5.79% | 3.64% | -2.69% | -4.60% | -3.11% | 9.22% | 5.51% | 22.63% |
| 2022 | -4.80% | -2.84% | 2.18% | -7.81% | 0.92% | -8.56% | 7.47% | -4.00% | -9.60% | 7.22% | 7.95% | -4.66% | -17.23% |
| 2021 | -0.33% | 3.15% | 3.53% | 3.96% | 1.45% | 1.68% | 0.86% | 2.54% | -4.24% | 5.31% | -1.57% | 4.21% | 22.11% |
| 2020 | -0.83% | -7.86% | -13.48% | 11.61% | 5.16% | 3.11% | 5.12% | 6.50% | -3.16% | -2.01% | 12.60% | 4.81% | 19.93% |
| 2019 | 7.79% | 3.70% | 1.65% | 3.83% | -6.75% | 7.01% | 0.79% | -2.06% | 2.32% | 2.62% | 3.10% | 3.35% | 30.01% |
| 2018 | 5.56% | -3.85% | -1.79% | 0.17% | 1.89% | -0.31% | 3.10% | 2.42% | 0.37% | -7.61% | 1.41% | -7.81% | -7.15% |
| 2017 | 2.46% | 3.11% | 1.26% | 1.44% | 2.29% | 0.05% | 2.73% | 0.69% | 2.07% | 3.13% | 2.23% | 1.32% | 25.26% |
| 2016 | 1.46% | 4.51% | 0.67% | 0.98% | -1.78% | 1.66% | 1.75% | 9.50% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Go Super Alternative составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity Go Super Alternative среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.83 | 3.78 | 1.53 | 4.07 | 18.44 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 0.98 | 1.44 | 1.19 | 1.10 | 5.32 |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 2.47 | 3.40 | 1.43 | 2.03 | 14.01 |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 3.47 | 10.11 | 3.70 | 19.22 | 50.82 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.47 | 2.16 | 1.29 | 0.85 | 6.27 |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.62 | 2.35 | 1.28 | 1.37 | 9.02 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.46 | 3.53 | 1.44 | 3.60 | 13.22 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.78 | 2.32 | 1.32 | 2.43 | 8.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Go Super Alternative за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.86% | 2.05% | 2.06% | 1.77% | 1.70% | 2.13% | 2.11% | 1.63% | 1.50% | 1.65% | 1.73% | 1.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.62% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.36% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.95% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 3.26% | 2.88% | 1.07% | 0.27% | 0.86% | 1.57% | 1.44% | 0.97% | 0.69% | 0.41% | 0.26% | 0.02% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 1.26% | 0.94% | 1.32% | 1.33% | 1.15% | 1.24% | 2.80% | 4.80% | 2.82% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Go Super Alternative показал максимальную просадку в 33.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Go Super Alternative составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.73% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.62% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 14 дек. 2023 г. | 494 |
| -18.67% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -9.94% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 142 | 29 авг. 2018 г. | 151 |
| -8.2% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Go Super Alternative составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FMNDX | VTEB | FTIHX | VGT | SCHD | FSSNX | FXAIX | FSMDX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMNDX | 1.00 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| VTEB | 0.25 | 1.00 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| FTIHX | 0.02 | 0.06 | 1.00 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.76 |
| VGT | 0.03 | 0.04 | 0.67 | 1.00 | 0.62 | 0.69 | 0.89 | 0.78 |
| SCHD | 0.01 | -0.01 | 0.68 | 0.62 | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.84 |
| FSSNX | 0.01 | 0.01 | 0.70 | 0.69 | 0.77 | 1.00 | 0.81 | 0.93 |
| FXAIX | 0.02 | 0.02 | 0.76 | 0.89 | 0.82 | 0.81 | 1.00 | 0.91 |
| FSMDX | 0.02 | 0.04 | 0.76 | 0.78 | 0.84 | 0.93 | 0.91 | 1.00 |