PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Fidelity Go Super Alternative

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Use public funds / etfs similar to https://portfolioslab.com/portfolio/kel8seeo9b1711nawknil848

Распределение активов


FXAIX 30%FTIHX 30%SCHD 16%VGT 16%FSMDX 4%FSSNX 4%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
Municipal Bonds

0%

VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
Municipal Bonds

0%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

30%

FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
Foreign Large Cap Equities

30%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

16%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

16%

FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
Mid Cap Blend Equities

4%

FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
Small Cap Blend Equities

4%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Go Super Alternative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
12.01%
13.40%
Fidelity Go Super Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Fidelity Go Super Alternative2.32%2.32%12.01%17.19%12.23%N/A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
4.52%2.94%14.30%23.94%14.33%12.65%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
0.46%3.36%8.95%8.77%5.46%N/A
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.40%2.98%11.70%9.35%9.88%9.51%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
0.45%0.36%2.14%3.64%1.36%1.08%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
-0.55%0.63%4.55%5.11%1.91%N/A
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
-0.96%3.20%9.17%4.69%6.47%7.38%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.10%0.50%7.54%3.81%12.08%11.43%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
3.92%0.66%18.75%40.56%22.66%19.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.13%
20233.64%-2.69%-4.60%-3.11%9.22%5.51%

Коэффициент Шарпа

Fidelity Go Super Alternative на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.60

Коэффициент Шарпа Fidelity Go Super Alternative находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.60
1.75
Fidelity Go Super Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Go Super Alternative за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fidelity Go Super Alternative2.01%2.05%2.08%1.97%1.74%2.29%2.50%1.96%1.75%1.90%1.73%1.34%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.39%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.77%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.81%0.47%0.00%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.37%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.60%2.53%2.23%4.68%3.82%2.74%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
2.96%2.88%1.06%0.25%0.87%1.58%1.45%0.99%0.71%0.42%0.26%0.02%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
2.84%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.45%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%5.39%3.67%2.27%4.53%4.80%2.82%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.45%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.62%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Комиссия

Комиссия Fidelity Go Super Alternative составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.90
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
0.65
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
0.57
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
3.45
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
1.01
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
0.24
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.33
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.15

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FMNDXVTEBFTIHXVGTSCHDFSSNXFXAIXFSMDX
FMNDX1.000.240.010.02-0.00-0.000.000.00
VTEB0.241.000.050.04-0.02-0.000.010.02
FTIHX0.010.051.000.670.700.700.760.76
VGT0.020.040.671.000.650.710.890.79
SCHD-0.00-0.020.700.651.000.770.840.85
FSSNX-0.00-0.000.700.710.771.000.820.93
FXAIX0.000.010.760.890.840.821.000.92
FSMDX0.000.020.760.790.850.930.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.71%
-1.08%
Fidelity Go Super Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity Go Super Alternative показал максимальную просадку в 33.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Go Super Alternative составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.73%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-25.61%5 янв. 2022 г.19612 окт. 2022 г.29814 дек. 2023 г.494
-18.56%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.135
-9.94%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14229 авг. 2018 г.151
-8.17%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Go Super Alternative составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.18%
3.37%
Fidelity Go Super Alternative
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев