Портфель MATANA
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.29% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 14.29% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 14.29% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 14.29% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 14.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель MATANA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Портфель MATANA на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.65% с начала года и доходность в 33.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Портфель MATANA | -4.65% | 18.30% | -2.15% | 20.93% | 29.40% | 33.97% |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
GOOG Alphabet Inc | -18.12% | 6.26% | -14.36% | -8.57% | 17.71% | 19.36% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
NFLX Netflix, Inc. | 28.40% | 31.48% | 43.68% | 87.77% | 21.39% | 29.88% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель MATANA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.70% | -4.19% | -9.30% | 2.56% | 3.17% | -4.65% | |||||||
2024 | 7.81% | 11.56% | 3.64% | -3.99% | 11.07% | 8.34% | -3.97% | 2.45% | 3.34% | 1.38% | 6.11% | 3.05% | 62.29% |
2023 | 18.18% | 2.18% | 14.90% | 3.49% | 14.94% | 7.29% | 4.81% | -0.34% | -6.84% | 1.40% | 11.31% | 3.69% | 101.65% |
2022 | -11.17% | -6.87% | 4.67% | -21.76% | -1.90% | -10.67% | 15.55% | -5.45% | -10.34% | 0.45% | 8.71% | -8.66% | -42.00% |
2021 | -0.07% | 1.02% | 1.67% | 9.20% | -0.71% | 9.30% | 2.04% | 7.58% | -5.51% | 9.93% | 4.87% | -1.54% | 43.20% |
2020 | 4.96% | -1.85% | -4.42% | 16.78% | 6.60% | 7.57% | 9.68% | 14.60% | -7.21% | -2.14% | 6.30% | 3.31% | 65.26% |
2019 | 13.21% | 2.39% | 6.55% | 6.66% | -10.30% | 8.62% | 1.70% | -2.90% | 0.35% | 7.22% | 5.98% | 4.73% | 51.35% |
2018 | 17.08% | 1.11% | -4.27% | 2.62% | 9.49% | 1.91% | 0.38% | 9.36% | -0.87% | -13.18% | -5.92% | -9.30% | 4.62% |
2017 | 7.32% | 2.50% | 4.20% | 3.14% | 9.62% | -3.32% | 8.46% | 2.24% | 0.37% | 10.24% | 0.27% | 0.00% | 54.15% |
2016 | -6.72% | -2.32% | 9.34% | -4.12% | 11.03% | -3.77% | 9.52% | 3.12% | 4.65% | 4.67% | 0.60% | 5.00% | 33.35% |
2015 | 4.52% | 8.18% | -4.26% | 9.62% | 2.45% | -0.75% | 11.00% | -1.45% | -0.56% | 14.25% | 6.04% | -0.90% | 57.58% |
2014 | -2.64% | 8.10% | 3.00% | 0.05% | 6.98% | -1.21% | -1.73% | 3.28% | -3.98% | 11.71% |
Комиссия
Комиссия Портфель MATANA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель MATANA составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
GOOG Alphabet Inc | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.27 | -0.59 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.74 | 3.60 | 1.48 | 4.79 | 15.67 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 2.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель MATANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.30% | 0.26% | 0.18% | 0.27% | 0.18% | 0.24% | 0.36% | 0.56% | 0.52% | 0.68% | 0.78% | 0.84% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
GOOG Alphabet Inc | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель MATANA показал максимальную просадку в 48.59%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Портфель MATANA составляет 10.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.59% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 171 | 13 июл. 2023 г. | 411 |
-32.21% | 31 авг. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 291 |
-28.29% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 37 | 7 мая 2020 г. | 55 |
-24.27% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-19.56% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 76 | 26 мая 2016 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель MATANA составляет 14.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | NFLX | NVDA | AAPL | META | AMZN | GOOG | MSFT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.51 | 0.63 | 0.68 | 0.61 | 0.64 | 0.70 | 0.75 | 0.79 |
NFLX | 0.51 | 1.00 | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.48 | 0.49 | 0.72 |
NVDA | 0.63 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.77 |
AAPL | 0.68 | 0.44 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.71 |
META | 0.61 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.58 | 0.76 |
AMZN | 0.64 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.67 | 0.65 | 0.80 |
GOOG | 0.70 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 1.00 | 0.68 | 0.79 |
MSFT | 0.75 | 0.49 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.79 |
Portfolio | 0.79 | 0.72 | 0.77 | 0.71 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 1.00 |