PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Портфель MATANA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Портфель MATANA

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

MSFT 14.29%AAPL 14.29%GOOG 14.29%NVDA 14.29%AMZN 14.29%NFLX 14.29%META 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
14.29%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
14.29%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
14.29%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
14.29%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
14.29%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
14.29%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель MATANA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
27.99%
15.83%
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Портфель MATANA на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 53.16% с начала года и доходность в 36.05% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Портфель MATANA53.16%5.26%27.99%76.68%36.44%36.05%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%
AAPL
Apple Inc		21.83%2.58%37.53%37.92%31.28%25.64%
GOOG
Alphabet Inc.		21.73%3.54%4.20%36.43%22.26%19.98%
NVDA
NVIDIA Corporation		185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
AMZN
Amazon.com, Inc.		25.60%1.52%9.05%43.79%16.58%28.81%
NFLX
Netflix, Inc.		55.98%7.36%37.92%85.19%21.53%29.84%
META
Meta Platforms, Inc.		68.12%4.57%38.19%96.61%25.52%23.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель MATANA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.81%11.56%3.64%-3.99%11.07%8.34%-3.97%2.45%3.34%53.16%
202318.18%2.18%14.90%3.49%14.94%7.29%4.81%-0.34%-6.84%1.40%11.31%3.69%101.65%
2022-11.17%-6.87%4.67%-21.76%-1.90%-10.67%15.55%-5.45%-10.34%0.45%8.71%-8.66%-42.00%
2021-0.07%1.02%1.67%9.20%-0.71%9.30%2.04%7.58%-5.51%9.93%4.87%-1.54%43.20%
20204.96%-1.85%-4.42%16.78%6.60%7.57%9.68%14.60%-7.21%-2.14%6.30%3.31%65.26%
201913.21%2.39%6.55%6.66%-10.30%8.62%1.70%-2.90%0.35%7.22%5.98%4.73%51.35%
201817.08%1.11%-4.27%2.62%9.49%1.91%0.38%9.36%-0.87%-13.18%-5.92%-9.30%4.62%
20177.32%2.50%4.20%3.14%9.62%-3.32%8.46%2.24%0.37%10.24%0.27%0.00%54.15%
2016-6.72%-2.32%9.34%-4.12%11.03%-3.77%9.52%3.12%4.65%4.67%0.60%5.00%33.35%
20154.52%8.18%-4.26%9.62%2.45%-0.76%11.00%-1.45%-0.56%14.25%6.04%-0.90%57.58%
2014-2.64%8.10%3.00%0.04%6.98%-1.21%-1.73%3.28%-3.98%11.70%

Комиссия

Комиссия Портфель MATANA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель MATANA среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Портфель MATANA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель MATANA, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель MATANA, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель MATANA, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель MATANA, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель MATANA, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Портфель MATANA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель MATANA, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель MATANA, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель MATANA, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель MATANA, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель MATANA, с текущим значением в 18.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		1.692.261.292.065.37
AAPL
Apple Inc		1.762.521.322.395.67
GOOG
Alphabet Inc.		1.512.031.281.754.55
NVDA
NVIDIA Corporation		4.844.431.589.2029.13
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.892.541.331.718.44
NFLX
Netflix, Inc.		3.074.021.542.2321.65
META
Meta Platforms, Inc.		2.813.741.534.7517.06

Коэффициент Шарпа

Портфель MATANA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.73
3.43
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель MATANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель MATANA0.23%0.18%0.27%0.18%0.24%0.36%0.56%0.52%0.68%0.78%0.83%0.95%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc		0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOG
Alphabet Inc.		0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель MATANA показал максимальную просадку в 48.59%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.59%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.17113 июл. 2023 г.411
-32.21%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.291
-28.29%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.377 мая 2020 г.55
-19.56%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.7626 мая 2016 г.119
-16.22%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8425 янв. 2021 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель MATANA составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.78%
2.71%
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NFLXNVDAAAPLMETAAMZNGOOGMSFT
NFLX1.000.460.440.510.540.480.49
NVDA0.461.000.520.500.530.520.58
AAPL0.440.521.000.510.550.580.62
META0.510.500.511.000.610.650.58
AMZN0.540.530.550.611.000.670.64
GOOG0.480.520.580.650.671.000.68
MSFT0.490.580.620.580.640.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.