Портфель MATANA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 14.29% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 14.29% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.29% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 14.29% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 14.29% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель MATANA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Портфель MATANA на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 95.44% с начала года и доходность в 32.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Портфель MATANA | 95.44% | 1.80% | 16.37% | 82.94% | 30.93% | 32.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
GOOG Alphabet Inc. | 54.00% | 2.54% | 11.21% | 45.44% | 21.41% | 17.63% |
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.50% | 3.76% | 19.44% | 63.17% | 12.61% | 22.53% |
NFLX Netflix, Inc. | 53.88% | 3.92% | 8.03% | 46.25% | 11.35% | 24.26% |
META Meta Platforms, Inc. | 176.51% | 4.06% | 25.59% | 188.52% | 19.36% | 20.85% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.94% | 7.29% | 4.81% | -0.34% | -6.84% | 1.40% | 11.28% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель MATANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель MATANA | 0.18% | 0.27% | 0.18% | 0.24% | 0.36% | 0.56% | 0.52% | 0.68% | 0.78% | 0.84% | 0.95% | 0.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Портфель MATANA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.83 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 1.40 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.97 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 1.21 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 4.72 |
Таблица корреляции активов
| NFLX | AAPL | NVDA | META | MSFT | AMZN | GOOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.52 | 0.46 |
| AAPL | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.46 | 0.57 | 0.51 | 0.55 |
| NVDA | 0.43 | 0.50 | 1.00 | 0.47 | 0.56 | 0.52 | 0.52 |
| META | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.56 | 0.60 |
| MSFT | 0.43 | 0.57 | 0.56 | 0.49 | 1.00 | 0.59 | 0.65 |
| AMZN | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 0.66 |
| GOOG | 0.46 | 0.55 | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель MATANA показал максимальную просадку в 48.59%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.59% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 171 | 13 июл. 2023 г. | 411 |
| -32.21% | 31 авг. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 291 |
| -28.29% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 37 | 7 мая 2020 г. | 55 |
| -19.56% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 76 | 26 мая 2016 г. | 119 |
| -16.22% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 84 | 25 янв. 2021 г. | 98 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель MATANA составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.