Портфель MATANA
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.29% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 14.29% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 14.29% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 14.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель MATANA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Портфель MATANA на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 41.67% с начала года и доходность в 34.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Портфель MATANA | 41.67% | 6.12% | 16.02% | 54.39% | 36.64% | 34.54% |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 2.30% | 0.76% | 27.87% | 26.34% | 26.91% |
AAPL Apple Inc | 19.39% | 4.28% | 27.78% | 21.49% | 35.80% | 26.60% |
GOOG Alphabet Inc. | 17.29% | -1.95% | 19.71% | 20.83% | 23.18% | 19.05% |
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 11.28% | 45.10% | 146.15% | 96.72% | 73.87% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 17.48% | 6.31% | 0.16% | 29.24% | 14.85% | 26.36% |
NFLX Netflix, Inc. | 44.05% | 14.29% | 13.24% | 59.44% | 19.43% | 26.44% |
META Meta Platforms, Inc. | 47.58% | 6.80% | 3.89% | 76.25% | 23.49% | 21.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель MATANA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.81% | 11.56% | 3.64% | -3.99% | 11.07% | 8.34% | -3.97% | 41.67% | |||||
2023 | 18.18% | 2.18% | 14.90% | 3.49% | 14.94% | 7.29% | 4.81% | -0.34% | -6.84% | 1.40% | 11.31% | 3.69% | 101.65% |
2022 | -11.17% | -6.87% | 4.67% | -21.76% | -1.90% | -10.67% | 15.55% | -5.45% | -10.34% | 0.45% | 8.71% | -8.66% | -42.00% |
2021 | -0.07% | 1.02% | 1.67% | 9.20% | -0.71% | 9.30% | 2.04% | 7.58% | -5.51% | 9.93% | 4.87% | -1.54% | 43.20% |
2020 | 4.96% | -1.85% | -4.42% | 16.78% | 6.60% | 7.57% | 9.68% | 14.60% | -7.21% | -2.14% | 6.30% | 3.31% | 65.26% |
2019 | 13.21% | 2.39% | 6.55% | 6.66% | -10.30% | 8.62% | 1.70% | -2.90% | 0.35% | 7.22% | 5.98% | 4.73% | 51.35% |
2018 | 17.08% | 1.11% | -4.27% | 2.62% | 9.49% | 1.91% | 0.38% | 9.36% | -0.87% | -13.18% | -5.92% | -9.30% | 4.62% |
2017 | 7.32% | 2.50% | 4.20% | 3.14% | 9.62% | -3.32% | 8.46% | 2.24% | 0.37% | 10.24% | 0.27% | 0.00% | 54.15% |
2016 | -6.72% | -2.32% | 9.34% | -4.12% | 11.03% | -3.77% | 9.52% | 3.12% | 4.65% | 4.67% | 0.60% | 5.00% | 33.35% |
2015 | 4.52% | 8.18% | -4.26% | 9.62% | 2.45% | -0.76% | 11.00% | -1.45% | -0.56% | 14.25% | 6.04% | -0.91% | 57.58% |
2014 | -2.64% | 8.10% | 3.00% | 0.05% | 6.98% | -1.20% | -1.74% | 3.28% | -3.98% | 11.70% |
Комиссия
Комиссия Портфель MATANA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель MATANA среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.40 | 1.89 | 1.24 | 1.80 | 5.87 |
AAPL Apple Inc | 1.01 | 1.56 | 1.19 | 1.36 | 2.99 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.75 | 1.13 | 1.16 | 1.14 | 3.24 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.84 | 3.28 | 1.41 | 5.26 | 16.32 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.13 | 1.66 | 1.21 | 0.90 | 4.99 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.90 | 2.89 | 1.37 | 1.23 | 8.96 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.10 | 2.98 | 1.40 | 3.14 | 12.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель MATANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель MATANA | 0.21% | 0.18% | 0.27% | 0.18% | 0.24% | 0.36% | 0.56% | 0.52% | 0.68% | 0.78% | 0.83% | 0.95% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель MATANA показал максимальную просадку в 48.59%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Портфель MATANA составляет 6.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.59% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 171 | 13 июл. 2023 г. | 411 |
-32.21% | 31 авг. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 291 |
-28.29% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 37 | 7 мая 2020 г. | 55 |
-19.56% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 76 | 26 мая 2016 г. | 119 |
-16.22% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 84 | 25 янв. 2021 г. | 98 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель MATANA составляет 7.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NFLX | NVDA | AAPL | META | AMZN | MSFT | GOOG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX | 1.00 | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.48 |
NVDA | 0.46 | 1.00 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.52 |
AAPL | 0.44 | 0.52 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.58 |
META | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.58 | 0.65 |
AMZN | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 1.00 | 0.64 | 0.67 |
MSFT | 0.49 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 1.00 | 0.69 |
GOOG | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 1.00 |