Портфель MATANA

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель MATANA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Портфель MATANA на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -8.02% с начала года и доходность в 32.51% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Портфель MATANA закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.

Портфель MATANA: годовая альфа составляет 18.12%, бета — 1.27, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

• Портфель участвовал в 190.04% роста S&P 500 Index, но только в 93.62% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 18.12% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Портфель MATANA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель MATANA имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель MATANA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.02
• За 5 лет: 0.86
• За 10 лет: 1.19
• За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Портфель MATANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Портфель MATANA показал максимальную просадку в 48.59%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Портфель MATANA составляет 12.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.