PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Портфель MATANA

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


MSFT 14.29%AAPL 14.29%GOOG 14.29%NVDA 14.29%AMZN 14.29%NFLX 14.29%META 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology14.29%
AAPL
Apple Inc.
Technology14.29%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services14.29%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology14.29%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical14.29%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services14.29%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services14.29%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель MATANA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,067.52%
255.49%
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Портфель MATANA на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 95.44% с начала года и доходность в 32.02% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Портфель MATANA95.44%1.80%16.37%82.94%30.93%32.12%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%
AAPL
Apple Inc.
51.47%7.15%8.44%37.96%37.12%27.21%
GOOG
Alphabet Inc.
54.00%2.54%11.21%45.44%21.41%17.63%
NVDA
NVIDIA Corporation
225.22%2.01%22.55%176.82%67.03%62.76%
AMZN
Amazon.com, Inc.
75.50%3.76%19.44%63.17%12.61%22.53%
NFLX
Netflix, Inc.
53.88%3.92%8.03%46.25%11.35%24.26%
META
Meta Platforms, Inc.
176.51%4.06%25.59%188.52%19.36%20.85%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202314.94%7.29%4.81%-0.34%-6.84%1.40%11.28%

Коэффициент Шарпа

Портфель MATANA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.32. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.003.32

Коэффициент Шарпа Портфель MATANA находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.32
1.25
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель MATANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Портфель MATANA0.18%0.27%0.18%0.24%0.36%0.56%0.52%0.68%0.78%0.84%0.95%0.67%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
AAPL
Apple Inc.
0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Портфель MATANA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
2.12
AAPL
Apple Inc.
1.83
GOOG
Alphabet Inc.
1.40
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.97
NFLX
Netflix, Inc.
1.21
META
Meta Platforms, Inc.
4.72

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NFLXAAPLNVDAMETAMSFTAMZNGOOG
NFLX1.000.400.430.460.430.520.46
AAPL0.401.000.500.460.570.510.55
NVDA0.430.501.000.470.560.520.52
META0.460.460.471.000.490.560.60
MSFT0.430.570.560.491.000.590.65
AMZN0.520.510.520.560.591.000.66
GOOG0.460.550.520.600.650.661.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.52%
-4.01%
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель MATANA показал максимальную просадку в 48.59%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 171 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.59%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.17113 июл. 2023 г.411
-32.21%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.291
-28.29%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.377 мая 2020 г.55
-19.56%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.7626 мая 2016 г.119
-16.22%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8425 янв. 2021 г.98

График волатильности

Текущая волатильность Портфель MATANA составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.18%
2.77%
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев