PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alpha Digital Whale
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


LXU 69%TQQQ 15%VOO 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
0.64%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
0.18%
LXU
LSB Industries, Inc.
Basic Materials
69%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged
15%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds
0.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Digital Whale и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,948.07%
410.16%
Alpha Digital Whale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Alpha Digital Whale на 1 апр. 2025 г. показал доходность в -13.77% с начала года и доходность в 3.54% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-4.23%-5.40%-1.33%7.42%17.47%10.57%
Alpha Digital Whale -24.68%-20.69%-14.49%-3.98%39.08%20.21%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.67%0.00%1.83%4.53%2.40%1.69%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.82%0.37%-1.32%5.47%-2.77%0.74%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
5.61%-0.14%-4.26%3.98%-8.25%-0.55%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-25.70%-21.53%-15.03%-4.09%40.90%30.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.94%-5.26%-0.67%8.88%19.28%12.55%
LXU
LSB Industries, Inc.
-13.83%-10.78%-19.46%-25.17%40.20%-14.49%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpha Digital Whale , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.56%-9.17%-22.36%-24.68%
20243.06%13.88%2.71%-13.44%17.56%17.02%-6.85%0.29%5.75%-3.96%14.51%-0.91%54.53%
202326.10%-2.53%21.96%-0.63%20.52%17.15%10.22%-6.20%-14.58%-7.75%30.64%15.25%157.92%
2022-24.76%-12.42%11.36%-34.12%-8.71%-26.57%33.60%-14.01%-27.41%9.92%9.08%-23.43%-75.18%
2021-0.52%-0.88%2.54%17.38%-4.36%18.34%8.59%11.98%-15.74%23.71%5.10%2.18%82.82%
20206.79%-17.36%-35.62%41.92%16.64%16.73%21.02%33.88%-18.24%-9.58%32.99%14.66%100.49%
201925.16%7.09%8.82%14.38%-23.27%21.16%6.39%-7.21%2.20%10.35%10.96%10.59%111.87%
201823.05%-6.32%-12.73%-0.87%14.28%2.15%7.89%17.20%-0.71%-24.87%-2.23%-25.15%-19.63%
201711.52%13.91%2.13%8.35%6.05%-4.54%5.90%3.00%1.36%10.88%6.26%0.86%87.00%
2016-18.84%-3.63%32.15%-5.07%7.77%-6.67%13.26%2.69%-1.86%-9.09%5.85%3.42%12.10%
2015-3.68%19.66%1.13%3.48%2.87%-5.35%1.04%-25.89%-18.05%22.48%-12.74%-4.16%-26.17%
2014-13.82%4.75%4.81%0.64%4.28%8.51%-3.42%8.04%-6.84%5.39%0.06%-5.61%4.24%

Комиссия

Комиссия Alpha Digital Whale составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Alpha Digital Whale составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Alpha Digital Whale , с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Alpha Digital Whale , с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alpha Digital Whale , с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alpha Digital Whale , с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alpha Digital Whale , с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alpha Digital Whale , с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Alpha Digital Whale , с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.00-0.060.52
Коэффициент Сортино Alpha Digital Whale , с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.290.77
Коэффициент Омега Alpha Digital Whale , с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.041.10
Коэффициент Кальмара Alpha Digital Whale , с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.080.71
Коэффициент Мартина Alpha Digital Whale , с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00-0.222.33
Alpha Digital Whale
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
10.8813.6113.3913.94220.93
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.691.031.120.221.45
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
0.170.331.040.050.35
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-0.060.311.04-0.08-0.21
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.630.921.120.872.88
LXU
LSB Industries, Inc.
-0.53-0.610.93-0.31-1.43

Alpha Digital Whale на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.36 до 0.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.52
Alpha Digital Whale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpha Digital Whale за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.50%0.42%0.45%0.36%0.19%0.24%0.31%0.35%0.28%0.31%0.33%0.29%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.42%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.31%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.22%4.33%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.68%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
LXU
LSB Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.57%
-8.32%
Alpha Digital Whale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alpha Digital Whale показал максимальную просадку в 77.78%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 486 торговых сессий.

Текущая просадка Alpha Digital Whale составляет 55.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.78%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.4864 дек. 2024 г.763
-67.32%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.8320 июл. 2020 г.105
-61.05%28 апр. 2015 г.1999 февр. 2016 г.3312 июн. 2017 г.530
-54.05%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.22312 нояб. 2019 г.301
-41.96%31 мая 2011 г.883 окт. 2011 г.2544 окт. 2012 г.342

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Digital Whale составляет 22.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.04%
5.79%
Alpha Digital Whale
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILLXUIEFVGLTTQQQVOO
BIL1.00-0.020.020.02-0.01-0.01
LXU-0.021.00-0.21-0.220.330.43
IEF0.02-0.211.000.92-0.18-0.24
VGLT0.02-0.220.921.00-0.19-0.26
TQQQ-0.010.33-0.18-0.191.000.90
VOO-0.010.43-0.24-0.260.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab