Alpha Digital Whale
Objective: To consistently generate alpha by leveraging quantitative factors, machine learning, and sentiment analysis to identify mis-priced securities and construct a diversified long and short equity portfolio.
Strategy Overview: The Alpha Digital Whale strategy is designed to capitalize on market inefficiencies and behavioral biases by employing a systematic, data-driven approach to stock selection and portfolio construction. Key components of the strategy include factor-based modeling, machine learning for sentiment analysis, robust risk management, and continuous research and refinement.
Performance Objectives: The Alpha Digital Whale strategy seeks to outperform traditional market benchmarks by delivering consistent alpha. Performance objectives include: * Targeted annualized returns exceeding the S&P 500’s historical average by 5-10%. * Volatility and drawdown levels managed to provide a smoother risk-return profile. * —> Max Drawdown = * —> Sharpe Ratio = * Minimization of correlation to broader market indices, demonstrating the strategy's independence. * —> Beta =
Risk Management: Robust risk management is embedded in the strategy to safeguard capital and protect against adverse market conditions. Risk management includes: * Regular stress testing and scenario analysis. * Diversification across sectors and industries. * A commitment to compliance with regulatory requirements and industry best practices.
Conclusion: The Alpha Digital Whale strategy is a cutting-edge quantitative long/short equity approach that harnesses the power of quantitative factors, machine learning, and sentiment analysis. By focusing on consistent alpha generation while effectively managing risk, the strategy aims to deliver superior risk-adjusted returns to investors.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 0.64% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 0.18% |
LXU LSB Industries, Inc. | Basic Materials | 69% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 15% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 0.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Digital Whale и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Alpha Digital Whale на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -30.63% с начала года и доходность в 17.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| Alpha Digital Whale | -30.63% | -14.50% | -26.67% | 2.87% | 27.31% | 17.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.33% | 0.37% | 2.17% | 4.82% | 2.54% | 1.75% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.94% | 1.17% | 2.23% | 8.24% | -2.79% | 0.80% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.00% | 0.08% | -0.67% | 6.49% | -8.95% | -0.57% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -31.73% | -15.02% | -27.48% | 3.28% | 28.11% | 27.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -5.74% | -3.16% | -4.28% | 10.88% | 16.04% | 12.07% |
LXU LSB Industries, Inc. | -25.56% | -17.28% | -34.76% | -30.50% | 34.90% | -16.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpha Digital Whale , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.56% | -9.17% | -22.36% | -5.92% | -30.63% | ||||||||
| 2024 | 3.06% | 13.88% | 2.71% | -13.44% | 17.56% | 17.02% | -6.85% | 0.29% | 5.75% | -3.96% | 14.51% | -0.91% | 54.53% |
| 2023 | 26.10% | -2.53% | 21.96% | -0.63% | 20.52% | 17.15% | 10.22% | -6.20% | -14.58% | -7.75% | 30.64% | 15.25% | 157.92% |
| 2022 | -24.76% | -12.42% | 11.36% | -34.12% | -8.71% | -26.57% | 33.60% | -14.01% | -27.41% | 9.92% | 9.08% | -23.43% | -75.18% |
| 2021 | -0.52% | -0.88% | 2.54% | 17.38% | -4.36% | 18.34% | 8.59% | 11.98% | -15.74% | 23.71% | 5.10% | 2.18% | 82.82% |
| 2020 | 6.79% | -17.36% | -35.62% | 41.92% | 16.64% | 16.73% | 21.02% | 33.88% | -18.24% | -9.58% | 32.99% | 14.66% | 100.49% |
| 2019 | 25.16% | 7.09% | 8.82% | 14.38% | -23.27% | 21.16% | 6.39% | -7.21% | 2.20% | 10.35% | 10.96% | 10.59% | 111.87% |
| 2018 | 23.05% | -6.32% | -12.73% | -0.87% | 14.28% | 2.15% | 7.89% | 17.20% | -0.71% | -24.87% | -2.23% | -25.15% | -19.63% |
| 2017 | 11.52% | 13.91% | 2.13% | 8.35% | 6.05% | -4.54% | 5.90% | 3.00% | 1.36% | 10.88% | 6.26% | 0.86% | 87.00% |
| 2016 | -18.84% | -3.63% | 32.15% | -5.07% | 7.77% | -6.67% | 13.26% | 2.69% | -1.86% | -9.09% | 5.85% | 3.42% | 12.10% |
| 2015 | -3.68% | 19.66% | 1.13% | 3.48% | 2.87% | -5.35% | 1.04% | -25.89% | -18.05% | 22.48% | -12.74% | -4.16% | -26.17% |
| 2014 | -13.82% | 4.75% | 4.81% | 0.64% | 4.28% | 8.51% | -3.42% | 8.04% | -6.84% | 5.39% | 0.06% | -5.61% | 4.24% |
Комиссия
Комиссия Alpha Digital Whale составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Alpha Digital Whale составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.50 | 251.65 | 146.29 | 445.64 | 4,090.73 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.14 | 1.70 | 1.20 | 0.36 | 2.40 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.40 | 0.63 | 1.07 | 0.12 | 0.77 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.04 | 0.58 | 1.08 | 0.05 | 0.13 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.54 | 0.88 | 1.13 | 0.55 | 2.27 |
LXU LSB Industries, Inc. | -0.59 | -0.69 | 0.92 | -0.35 | -1.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alpha Digital Whale за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.53% | 0.42% | 0.45% | 0.36% | 0.19% | 0.24% | 0.31% | 0.35% | 0.28% | 0.31% | 0.33% | 0.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.76% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.32% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.83% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
LXU LSB Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alpha Digital Whale показал максимальную просадку в 77.78%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 486 торговых сессий.
Текущая просадка Alpha Digital Whale составляет 40.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.78% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 486 | 4 дек. 2024 г. | 763 |
| -67.32% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -61.05% | 28 апр. 2015 г. | 199 | 9 февр. 2016 г. | 331 | 2 июн. 2017 г. | 530 |
| -56.42% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -54.05% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 223 | 12 нояб. 2019 г. | 301 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alpha Digital Whale составляет 46.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | IEF | VGLT | LXU | TQQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | -0.24 | -0.25 | 0.43 | 0.90 | 1.00 | 0.87 |
| BIL | -0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| IEF | -0.24 | 0.02 | 1.00 | 0.92 | -0.21 | -0.18 | -0.24 | -0.17 |
| VGLT | -0.25 | 0.02 | 0.92 | 1.00 | -0.21 | -0.19 | -0.25 | -0.18 |
| LXU | 0.43 | -0.03 | -0.21 | -0.21 | 1.00 | 0.34 | 0.43 | 0.49 |
| TQQQ | 0.90 | -0.01 | -0.18 | -0.19 | 0.34 | 1.00 | 0.90 | 0.92 |
| VOO | 1.00 | -0.00 | -0.24 | -0.25 | 0.43 | 0.90 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.87 | 0.00 | -0.17 | -0.18 | 0.49 | 0.92 | 0.87 | 1.00 |