Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio | -13.37% | -9.54% | -13.74% | 5.14% | 17.45% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.20% | -9.91% | 7.76% | 16.65% | 16.07% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | -15.41% | -8.26% | -13.33% | 0.11% | 8.14% | 6.52% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -7.42% | -5.13% | -6.45% | 7.97% | 11.45% | 8.77% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -15.20% | -23.11% | -2.92% | 25.33% | 22.43% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -3.07% | -8.00% | -12.41% | -2.01% | 7.04% | 7.43% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | -6.93% | -6.31% | -5.81% | 18.63% | 18.95% | N/A |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -9.91% | -6.63% | -9.38% | 7.66% | 15.04% | 11.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.84% | -2.74% | -7.39% | -6.47% | -13.37% | ||||||||
| 2024 | 3.38% | 9.17% | 3.87% | -4.91% | 7.77% | 6.12% | -1.99% | 1.04% | 1.51% | -1.02% | 4.32% | -1.38% | 30.48% |
| 2023 | 8.42% | -1.58% | 5.78% | -0.98% | 5.14% | 6.10% | 3.74% | -1.51% | -5.07% | -3.35% | 11.45% | 7.22% | 39.68% |
| 2022 | -9.08% | -2.62% | 2.88% | -11.58% | 1.28% | -10.24% | 11.42% | -5.56% | -9.80% | 6.67% | 8.30% | -6.78% | -25.17% |
| 2021 | 1.16% | 2.09% | 1.34% | 3.72% | 0.16% | 5.23% | 1.76% | 3.40% | -5.09% | 7.08% | 1.93% | 2.51% | 27.84% |
| 2020 | 0.43% | -6.46% | -10.41% | 13.79% | 6.51% | 4.27% | 7.28% | 6.88% | -2.62% | -1.93% | 12.66% | 4.76% | 37.46% |
| 2019 | 9.38% | 4.22% | 2.48% | 4.11% | -7.49% | 7.61% | 2.28% | -1.64% | 1.16% | 3.31% | 3.90% | 3.88% | 37.41% |
| 2018 | 7.10% | -1.80% | -2.50% | -0.96% | 5.25% | -0.22% | 3.18% | 4.50% | -0.07% | -9.52% | 2.14% | -8.82% | -3.16% |
| 2017 | 2.99% | 3.78% | 0.90% | 1.67% | 3.05% | -0.41% | 2.82% | 1.45% | 2.07% | 4.84% | 1.82% | 0.24% | 28.20% |
| 2016 | -6.47% | -0.08% | 6.78% | -0.82% | 3.10% | -0.49% | 6.34% | 0.60% | 1.45% | -2.68% | 2.36% | 1.61% | 11.54% |
| 2015 | 3.44% | 1.05% | -1.83% | 2.60% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | -0.08 | 0.06 | 1.01 | -0.07 | -0.25 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.26 | 0.52 | 1.07 | 0.26 | 1.02 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.27 | -0.11 | 0.99 | -0.33 | -0.84 |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -0.14 | -0.09 | 0.99 | -0.12 | -0.33 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.56 | 0.93 | 1.13 | 0.68 | 2.67 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.30 | 0.56 | 1.08 | 0.31 | 1.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.80% | 0.70% | 1.01% | 1.16% | 0.61% | 0.91% | 1.16% | 1.34% | 1.07% | 1.34% | 1.28% | 1.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.63% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.74% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.28% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% | 1.05% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio показал максимальную просадку в 32.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio составляет 18.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.43% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -31.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.94% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -15.49% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio составляет 17.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IYH | SPMO | SMH | VBK | QQQ | VOT | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYH | 1.00 | 0.58 | 0.48 | 0.66 | 0.62 | 0.69 | 0.72 |
| SPMO | 0.58 | 1.00 | 0.66 | 0.67 | 0.75 | 0.73 | 0.77 |
| SMH | 0.48 | 0.66 | 1.00 | 0.73 | 0.84 | 0.77 | 0.77 |
| VBK | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 1.00 | 0.79 | 0.95 | 0.85 |
| QQQ | 0.62 | 0.75 | 0.84 | 0.79 | 1.00 | 0.85 | 0.90 |
| VOT | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.95 | 0.85 | 1.00 | 0.90 |
| SPY | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |