Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio | 3.29% | 19.23% | 4.57% | 13.61% | 20.36% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.43% | 5.35% | 16.14% | 18.94% | 17.75% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | -2.91% | 14.78% | -2.92% | 6.92% | 8.77% | 7.99% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 7.25% | 15.84% | 5.95% | 16.98% | 13.11% | 10.38% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.75% | 27.99% | 3.15% | 7.50% | 30.33% | 25.40% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.12% | -1.08% | -6.20% | -8.10% | 6.60% | 7.21% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 10.94% | 19.19% | 12.47% | 30.99% | 22.10% | N/A |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.69% | 12.88% | 2.09% | 13.66% | 17.03% | 12.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.84% | -2.74% | -7.39% | 0.42% | 11.05% | 3.29% | |||||||
| 2024 | 3.38% | 9.17% | 3.87% | -4.91% | 7.77% | 6.12% | -1.99% | 1.04% | 1.51% | -1.02% | 4.32% | -1.38% | 30.48% |
| 2023 | 8.42% | -1.58% | 5.78% | -0.98% | 5.14% | 6.10% | 3.74% | -1.51% | -5.07% | -3.35% | 11.45% | 7.22% | 39.68% |
| 2022 | -9.08% | -2.62% | 2.88% | -11.58% | 1.28% | -10.24% | 11.42% | -5.56% | -9.80% | 6.67% | 8.30% | -6.78% | -25.17% |
| 2021 | 1.16% | 2.09% | 1.34% | 3.72% | 0.16% | 5.23% | 1.76% | 3.40% | -5.09% | 7.08% | 1.93% | 2.51% | 27.84% |
| 2020 | 0.43% | -6.46% | -10.41% | 13.79% | 6.51% | 4.27% | 7.28% | 6.88% | -2.62% | -1.93% | 12.66% | 4.76% | 37.46% |
| 2019 | 9.38% | 4.22% | 2.48% | 4.11% | -7.49% | 7.61% | 2.28% | -1.64% | 1.16% | 3.31% | 3.90% | 3.88% | 37.41% |
| 2018 | 7.10% | -1.80% | -2.50% | -0.96% | 5.25% | -0.22% | 3.18% | 4.50% | -0.07% | -9.52% | 2.14% | -8.82% | -3.16% |
| 2017 | 2.99% | 3.78% | 0.90% | 1.67% | 3.05% | -0.41% | 2.82% | 1.45% | 2.07% | 4.84% | 1.82% | 0.24% | 28.20% |
| 2016 | -6.47% | -0.08% | 6.78% | -0.82% | 3.10% | -0.49% | 6.34% | 0.60% | 1.45% | -2.68% | 2.36% | 1.61% | 11.54% |
| 2015 | 3.44% | 1.05% | -1.83% | 2.60% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.28 | 0.59 | 1.08 | 0.27 | 0.82 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.78 | 1.28 | 1.18 | 0.85 | 3.01 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.15 | 0.59 | 1.08 | 0.25 | 0.59 |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -0.51 | -0.47 | 0.94 | -0.38 | -0.94 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.25 | 1.85 | 1.27 | 1.62 | 5.84 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.69 | 1.17 | 1.18 | 0.80 | 3.08 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.71% | 0.70% | 1.01% | 1.16% | 0.61% | 0.91% | 1.16% | 1.34% | 1.07% | 1.34% | 1.28% | 1.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.55% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% | 1.05% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.49% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio показал максимальную просадку в 32.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio составляет 3.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.43% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -31.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.94% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -15.49% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IYH | SPMO | SMH | VBK | QQQ | VOT | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.90 | 1.00 | 0.92 |
| IYH | 0.72 | 1.00 | 0.58 | 0.48 | 0.66 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.65 |
| SPMO | 0.77 | 0.58 | 1.00 | 0.66 | 0.67 | 0.75 | 0.73 | 0.77 | 0.81 |
| SMH | 0.77 | 0.48 | 0.66 | 1.00 | 0.73 | 0.84 | 0.77 | 0.77 | 0.92 |
| VBK | 0.85 | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 1.00 | 0.79 | 0.95 | 0.85 | 0.86 |
| QQQ | 0.91 | 0.62 | 0.75 | 0.84 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.90 | 0.95 |
| VOT | 0.90 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.95 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 0.91 |
| SPY | 1.00 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.92 | 0.65 | 0.81 | 0.92 | 0.86 | 0.95 | 0.91 | 0.92 | 1.00 |