Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	20%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	20%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	15%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	15%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	10%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	10%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 38.12% с начала года и доходность в 23.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio	1.21%	5.06%	38.12%	39.27%	67.21%	38.15%	23.06%	23.23%
Активы портфеля:
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	-0.20%	4.45%	-0.65%	0.07%	14.13%	6.45%	4.89%	9.52%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	0.93%	17.57%	17.85%	35.82%	26.43%	16.85%	21.79%
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	8.30%	72.15%	75.62%	136.32%	60.05%	38.42%	37.49%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	1.26%	4.23%	28.15%	28.70%	43.47%	41.53%	23.50%	20.86%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.54%	-0.08%	9.07%	9.42%	24.27%	20.86%	13.36%	15.42%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.33%	2.22%	16.25%	14.67%	29.81%	16.10%	4.87%	11.82%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.76%	3.42%	6.67%	5.40%	9.43%	14.66%	6.13%	12.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.19%	-0.07%	-5.62%	21.46%	13.18%	1.27%							38.12%
2025	2.84%	-2.74%	-7.39%	0.42%	9.64%	9.30%	2.63%	1.08%	6.84%	5.62%	-1.45%	0.59%	29.34%
2024	3.38%	9.16%	3.87%	-4.91%	7.77%	6.13%	-1.99%	1.04%	1.51%	-1.02%	4.32%	-1.38%	30.48%
2023	8.43%	-1.58%	5.79%	-0.98%	5.14%	6.10%	3.74%	-1.51%	-5.07%	-3.34%	11.45%	7.22%	39.70%
2022	-9.08%	-2.63%	2.88%	-11.58%	1.28%	-10.24%	11.43%	-5.56%	-9.80%	6.66%	8.30%	-6.79%	-25.18%
2021	1.16%	2.09%	1.34%	3.72%	0.16%	5.23%	1.76%	3.40%	-5.09%	7.08%	1.94%	2.51%	27.85%

Метрики бенчмарка

Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio has an annualized alpha of 6.62%, beta of 1.15, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2015.

This portfolio captured 134.70% of S&P 500 Index gains but only 98.41% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.62% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 6.62%

Бета: 1.15

R²: 0.88

Участие в росте: 134.70%

Участие в снижении: 98.41%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IYH

iShares U.S. Healthcare ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

VBK

Vanguard Small-Cap Growth ETF

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.04	1.86	+1.17
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.67	2.53	+1.14
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.52	1.34	+0.18
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.74	2.53	+3.21
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	23.77	11.37	+12.40

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	29	0.94	1.52	1.17	1.33	3.18
QQQ Invesco QQQ ETF	71	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
SMH VanEck Semiconductor ETF	96	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	79	2.24	2.98	1.41	3.44	13.01
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	70	1.98	2.68	1.36	2.74	12.39
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	53	1.50	2.09	1.26	2.62	9.82
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	19	0.57	0.89	1.11	0.59	1.77

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 3.04 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.62%	0.68%	0.70%	1.01%	1.16%	0.61%	0.91%	1.16%	1.34%	1.07%	1.34%	1.28%
Активы портфеля:
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	1.25%	1.19%	1.25%	1.18%	1.10%	0.94%	1.16%	1.14%	1.95%	1.10%	1.29%	2.02%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.67%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.00%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.45%	0.54%	0.54%	0.68%	0.55%	0.36%	0.44%	0.57%	0.79%	0.82%	1.08%	0.98%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.62%	0.64%	0.67%	0.71%	0.78%	0.34%	0.56%	0.78%	0.84%	0.72%	0.81%	0.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio показал максимальную просадку в 32.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio составляет 2.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-32.44%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 2mo	1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Обвал COVID2020	-31.52%март 2020 г.	1mo 2d	3mo 11d	4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-24.00%апр. 2025 г.	2mo 14d	2mo 17d	5mo 1dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-21.94%дек. 2018 г.	3mo 26d	3mo 10d	7mo 6dавг. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2024 года2024	-15.49%авг. 2024 г.	27d	3mo 2d	3mo 29dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.13	1.10	1.09	1.08	1.09

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.09, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.90
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.93
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.92
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.	0.92

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPY: 1.00, а самая низкая у IYH: 0.69.

0.69

0.77

0.78

0.85

0.89

0.91

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQ: 0.95, а самая низкая у IYH: 0.61.

0.61

0.82

0.85

0.89

0.92

0.93

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IYH	SPMO	SMH	VBK	QQQ	VOT	SPY
IYH	1.00	0.54	0.44	0.63	0.58	0.65	0.69
SPMO	0.54	1.00	0.68	0.68	0.76	0.73	0.78
SMH	0.44	0.68	1.00	0.72	0.84	0.75	0.77
VBK	0.63	0.68	0.72	1.00	0.79	0.94	0.85
QQQ	0.58	0.76	0.84	0.79	1.00	0.85	0.91
VOT	0.65	0.73	0.75	0.94	0.85	1.00	0.89
SPY	0.69	0.78	0.77	0.85	0.91	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 окт. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Portfolio 2(Current frontrunner): ETF Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации