Core Satelite 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	20%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	20%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	30%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Satelite 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Core Satelite 2025	0.41%	-1.55%	-0.47%	0.88%	31.48%	18.40%	10.94%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.44%	-1.75%	-3.12%	-1.31%	31.67%	18.81%	11.72%	14.33%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	-3.12%	-9.33%	-8.46%	31.42%	22.64%	12.36%	17.15%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.61%	-1.75%	-4.06%	-2.88%	39.78%	23.59%	12.92%	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.26%	-0.74%	12.65%	14.17%	25.89%	12.10%	8.27%	12.35%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.63%	0.09%	3.46%	6.23%	40.04%	15.81%	7.50%	9.05%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.14%	-2.38%	3.20%	1.76%	11.58%	7.38%	3.02%	4.91%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	0.43%	-1.54%	-2.75%	-1.31%	32.21%	18.56%	10.55%	13.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Core Satelite 2025 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.49%	0.64%	-4.61%	1.15%									-0.47%
2025	2.36%	-0.86%	-4.92%	-1.41%	5.76%	4.69%	1.81%	2.59%	2.78%	1.89%	0.31%	-0.03%	15.52%
2024	0.99%	4.64%	3.02%	-4.28%	4.68%	3.48%	1.95%	2.27%	2.10%	-0.88%	5.55%	-2.72%	22.30%
2023	7.00%	-2.42%	3.91%	0.86%	1.09%	6.20%	3.58%	-1.72%	-4.83%	-2.55%	9.29%	5.33%	27.69%
2022	-5.94%	-3.07%	3.72%	-8.90%	0.02%	-8.18%	8.93%	-4.25%	-9.37%	7.12%	5.87%	-5.82%	-20.11%
2021	-0.62%	2.75%	4.40%	5.18%	0.60%	2.77%	2.16%	2.97%	-4.70%	6.74%	-0.81%	4.21%	28.21%

Метрики бенчмарка

Core Satelite 2025 : годовая альфа составляет 1.12%, бета — 0.99, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 14.10.2020.

При бете 0.99 и R² 0.99 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.12%

Бета: 0.99

R²: 0.99

Участие в росте: 102.01%

Участие в снижении: 97.73%

Комиссия

Комиссия Core Satelite 2025 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Core Satelite 2025 имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.02	1.84	+0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.26	2.97	+0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.40	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.26	1.82	+0.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.76	7.76	+2.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	81	1.94	3.10	1.42	2.04	8.70
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	61	1.52	2.45	1.32	1.01	3.47
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	79	1.92	2.98	1.40	2.03	7.55
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	72	1.85	2.93	1.36	1.57	5.95
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	87	2.53	3.60	1.49	2.56	9.93
VNQ Vanguard Real Estate ETF	28	0.76	1.17	1.15	0.33	1.11
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	81	1.96	3.12	1.42	2.05	8.66

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Core Satelite 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.02
За 5 лет: 0.66
За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core Satelite 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.64%	1.69%	1.73%	1.79%	1.89%	1.46%	1.68%	1.83%	2.08%	1.78%	1.96%	2.01%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.43%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.52%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.93%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	1.16%	1.11%	1.24%	1.40%	1.61%	1.21%	1.63%	1.80%	2.00%	1.65%	1.86%	2.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Core Satelite 2025 показал максимальную просадку в 26.05%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.

Текущая просадка Core Satelite 2025 составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.05%	28 дек. 2021 г.	200	12 окт. 2022 г.	295	14 дек. 2023 г.	495
-18.14%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	88
-7.81%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	19	30 авг. 2024 г.	33
-7.58%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.8%	14 окт. 2020 г.	13	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	17

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VNQ	SCHD	VXUS	SCHG	QQQM	VOO	SCHB	Portfolio
Benchmark	1.00	0.62	0.71	0.77	0.93	0.92	1.00	0.99	0.99
VNQ	0.62	1.00	0.70	0.57	0.47	0.47	0.62	0.64	0.66
SCHD	0.71	0.70	1.00	0.64	0.48	0.50	0.71	0.72	0.74
VXUS	0.77	0.57	0.64	1.00	0.67	0.69	0.77	0.78	0.79
SCHG	0.93	0.47	0.48	0.67	1.00	0.98	0.93	0.92	0.93
QQQM	0.92	0.47	0.50	0.69	0.98	1.00	0.92	0.92	0.93
VOO	1.00	0.62	0.71	0.77	0.93	0.92	1.00	0.99	0.99
SCHB	0.99	0.64	0.72	0.78	0.92	0.92	0.99	1.00	0.99
Portfolio	0.99	0.66	0.74	0.79	0.93	0.93	0.99	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.

Core Satelite 2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов