gt brok

График показывает рост $10,000 инвестированных в gt brok и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 2 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.34%, а средняя месячная доходность — +7.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +66.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении gt brok закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -11.1%.

gt brok: годовая альфа составляет 54.72%, бета — 2.24, а R² — 0.52 относительно S&P 500 Index с 02.10.2023.

• Портфель участвовал в 353.20% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -60.91%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Портфель показал годовую альфу 54.72% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 2.24 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия gt brok составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

gt brok имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

gt brok имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.34
• За всё время: 2.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность gt brok за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

gt brok показал максимальную просадку в 37.00%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка gt brok составляет 28.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.