PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The real one
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

The real one

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

QQQM 25%SWPPX 25%XLK 25%SWTSX 6.3%SCHG 6.3%XLC 6.3%SCHD 6.1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
6.10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
6.30%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
25%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		Large Cap Blend Equities
6.30%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		Large Cap Growth Equities
6.30%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The real one и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.42%
8.95%
The real one
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
The real one18.86%1.90%8.42%34.96%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		18.25%1.62%8.35%35.66%N/AN/A
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		20.75%2.50%9.68%33.91%15.62%13.17%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		19.41%2.64%9.16%33.23%14.77%12.56%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		24.83%2.25%10.85%42.60%20.16%16.40%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		23.01%2.31%8.94%36.54%12.86%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.91%11.59%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		16.01%0.97%6.20%36.11%23.78%20.28%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью The real one, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.07%5.01%2.13%-4.66%5.58%5.52%-0.50%1.60%18.86%
20238.68%-1.19%7.29%0.80%4.71%6.23%3.49%-1.54%-5.13%-1.61%10.40%4.85%42.21%
2022-6.59%-4.05%3.60%-10.84%-0.32%-8.77%10.71%-4.81%-10.36%6.46%5.81%-7.24%-25.68%
2021-0.55%2.14%2.94%5.43%-0.18%4.58%2.74%3.50%-5.29%7.04%0.89%3.15%29.10%
2020-7.76%11.19%4.53%7.21%

Комиссия

Комиссия The real one составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг The real one среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности The real one, с текущим значением в 4747
The real one
Ранг коэф-та Шарпа The real one, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино The real one, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега The real one, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара The real one, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина The real one, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

The real one
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа The real one, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино The real one, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега The real one, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара The real one, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина The real one, с текущим значением в 11.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.872.481.332.418.85
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		2.453.271.442.7015.38
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		2.323.101.422.1714.26
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.302.981.412.6412.32
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		2.132.791.381.3816.28
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.291.518.79
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.602.141.282.027.25

Коэффициент Шарпа

The real one на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.09
2.32
The real one
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность The real one за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
The real one0.85%1.09%1.30%0.91%1.09%1.18%1.54%1.13%1.48%1.67%1.26%1.18%
Активы портфеля:
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.19%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.18%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%2.23%1.95%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.32%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		0.69%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.52%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.69%
-0.19%
The real one
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

The real one показал максимальную просадку в 30.37%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка The real one составляет 1.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.37%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.2841 дек. 2023 г.486
-11.1%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-7.76%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.811 нояб. 2020 г.21
-6.52%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.34
-6.26%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The real one составляет 5.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.60%
4.31%
The real one
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHDXLCXLKSCHGQQQMSWTSXSWPPX
SCHD1.000.590.570.560.560.790.78
XLC0.591.000.780.840.850.830.83
XLK0.570.781.000.960.970.890.90
SCHG0.560.840.961.000.990.910.92
QQQM0.560.850.970.991.000.910.91
SWTSX0.790.830.890.910.911.000.99
SWPPX0.780.830.900.920.910.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.