ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | Government Bonds | 20% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | High Yield Bonds | 20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 2016 г., начальной даты FALN
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| ETFs | -1.25% | 2.99% | -6.86% | 0.03% | -7.78% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.08% | 1.10% | -3.86% | 0.64% | -9.36% | -0.54% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.12% | 1.83% | -18.58% | -15.30% | -36.24% | -13.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.42% | 7.58% | -5.06% | 9.73% | 15.77% | 12.35% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -1.39% | 1.71% | -8.18% | -3.20% | -13.56% | -1.59% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.08% | 2.71% | -0.81% | 5.23% | 6.55% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85% | 5.86% | -3.03% | -2.41% | -2.26% | -1.25% | |||||||
| 2024 | -2.30% | -1.47% | 1.64% | -8.17% | 4.01% | 2.16% | 4.17% | 2.76% | 2.57% | -6.27% | 3.27% | -7.13% | -5.79% |
| 2023 | 9.97% | -6.37% | 5.74% | 0.35% | -3.60% | 1.94% | -2.24% | -3.87% | -9.36% | -6.76% | 13.16% | 11.18% | 7.29% |
| 2022 | -5.95% | -2.84% | -4.83% | -12.50% | -2.36% | -4.51% | 5.07% | -6.11% | -11.18% | -4.79% | 9.07% | -4.29% | -38.22% |
| 2021 | -4.08% | -5.25% | -3.78% | 3.62% | 0.12% | 5.47% | 4.59% | 0.30% | -4.26% | 4.08% | 2.27% | -1.12% | 1.15% |
| 2020 | 8.42% | 5.22% | 1.24% | 6.15% | -0.27% | 0.95% | 7.32% | -3.94% | -0.45% | -3.84% | 4.95% | 0.11% | 27.96% |
| 2019 | 2.96% | -0.49% | 6.38% | -1.18% | 5.53% | 2.60% | 0.73% | 12.03% | -3.02% | -0.99% | 0.33% | -2.36% | 23.78% |
| 2018 | -2.00% | -4.70% | 2.44% | -2.26% | 2.44% | 0.80% | -0.69% | 2.05% | -2.87% | -5.10% | 1.66% | 4.13% | -4.51% |
| 2017 | 1.45% | 2.59% | -0.69% | 2.01% | 2.42% | 0.91% | -0.11% | 3.75% | -2.01% | 0.47% | 1.33% | 2.32% | 15.27% |
| 2016 | 3.23% | 3.43% | -0.64% | -1.53% | -5.00% | -7.52% | 0.68% | -7.61% |
Комиссия
Комиссия ETFs составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETFs составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.01 | 0.09 | 1.01 | -0.00 | -0.01 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.39 | -0.31 | 0.96 | -0.19 | -0.71 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.50 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.17 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.19 | -0.14 | 0.98 | -0.07 | -0.37 |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 0.76 | 1.05 | 1.16 | 0.82 | 4.06 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.25% | 4.14% | 3.30% | 2.86% | 1.64% | 3.19% | 2.76% | 3.01% | 2.91% | 2.70% | 1.78% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.35% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.37% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.81% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.44% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETFs показал максимальную просадку в 49.40%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ETFs составляет 40.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.4% | 6 дек. 2021 г. | 471 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -24.64% | 10 мар. 2020 г. | 7 | 18 мар. 2020 г. | 83 | 16 июл. 2020 г. | 90 |
| -17.64% | 7 авг. 2020 г. | 154 | 18 мар. 2021 г. | 181 | 3 дек. 2021 г. | 335 |
| -16.2% | 11 июл. 2016 г. | 111 | 14 дек. 2016 г. | 569 | 22 мар. 2019 г. | 680 |
| -8.15% | 5 сент. 2019 г. | 48 | 11 нояб. 2019 г. | 51 | 27 янв. 2020 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPY | FALN | EDV | TLT | TMF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 1.00 | 0.63 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.13 |
| SPY | 1.00 | 1.00 | 0.63 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.13 |
| FALN | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.38 |
| EDV | -0.11 | -0.11 | 0.19 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
| TLT | -0.11 | -0.11 | 0.19 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| TMF | -0.11 | -0.11 | 0.18 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |