ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 2016 г., начальной даты FALN
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
| ETFs | 0.14% | -5.20% | 10.53% | 26.73% | -3.17% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | -4.76% | 7.59% | 17.30% | -5.35% | -0.02% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -19.92% | -14.76% | 13.65% | 32.24% | -28.28% | -11.42% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 24.15% | 2.88% | 17.72% | 40.67% | 16.12% | 13.67% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -7.50% | -8.96% | 6.22% | 19.75% | -8.54% | -0.89% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 8.00% | -0.08% | 7.25% | 19.62% | 5.69% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.30% | -1.47% | 1.64% | -8.17% | 4.01% | 2.16% | 4.17% | 2.76% | 2.57% | 0.14% | |||
| 2023 | 9.97% | -6.37% | 5.74% | 0.35% | -3.60% | 1.94% | -2.24% | -3.87% | -9.36% | -6.76% | 13.16% | 11.18% | 7.29% |
| 2022 | -5.95% | -2.84% | -4.83% | -12.50% | -2.36% | -4.51% | 5.07% | -6.11% | -11.18% | -4.79% | 9.07% | -4.29% | -38.22% |
| 2021 | -4.08% | -5.25% | -3.78% | 3.62% | 0.12% | 5.47% | 4.59% | 0.30% | -4.26% | 4.08% | 2.27% | -1.12% | 1.15% |
| 2020 | 8.42% | 5.21% | 1.24% | 6.15% | -0.27% | 0.95% | 7.32% | -3.94% | -0.45% | -3.84% | 4.95% | -0.20% | 27.57% |
| 2019 | 2.96% | -0.49% | 6.38% | -1.18% | 5.53% | 2.60% | 0.73% | 12.03% | -3.02% | -0.99% | 0.33% | -2.36% | 23.78% |
| 2018 | -2.00% | -4.70% | 2.44% | -2.26% | 2.44% | 0.80% | -0.69% | 2.05% | -2.87% | -5.10% | 1.66% | 4.13% | -4.51% |
| 2017 | 1.45% | 2.59% | -0.69% | 2.01% | 2.42% | 0.91% | -0.11% | 3.75% | -2.01% | 0.47% | 1.33% | 2.32% | 15.27% |
| 2016 | 3.23% | 3.43% | -0.64% | -1.53% | -5.00% | -7.52% | 0.68% | -7.61% |
Комиссия
Комиссия ETFs составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.17 | 1.73 | 1.20 | 0.37 | 3.19 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 0.75 | 1.29 | 1.15 | 0.37 | 1.72 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 3.17 | 4.20 | 1.59 | 3.34 | 21.01 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.95 | 1.45 | 1.17 | 0.34 | 2.50 |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 3.83 | 6.24 | 1.82 | 1.60 | 30.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETFs | 3.71% | 3.30% | 2.86% | 1.64% | 2.84% | 2.76% | 3.01% | 2.91% | 2.70% | 1.78% | 1.53% | 2.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.20% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 5.95% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFs показал максимальную просадку в 49.44%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ETFs составляет 35.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.44% | 7 авг. 2020 г. | 806 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -24.64% | 10 мар. 2020 г. | 7 | 18 мар. 2020 г. | 83 | 16 июл. 2020 г. | 90 |
| -16.2% | 11 июл. 2016 г. | 111 | 14 дек. 2016 г. | 569 | 22 мар. 2019 г. | 680 |
| -8.15% | 5 сент. 2019 г. | 48 | 11 нояб. 2019 г. | 51 | 27 янв. 2020 г. | 99 |
| -3.35% | 5 июл. 2019 г. | 5 | 11 июл. 2019 г. | 15 | 1 авг. 2019 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFs составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPY | FALN | EDV | TLT | TMF | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 1.00 | 0.63 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| FALN | 0.63 | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| EDV | -0.13 | 0.17 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| TLT | -0.13 | 0.17 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| TMF | -0.13 | 0.16 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |