ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | Government Bonds | 20% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | High Yield Bonds | 20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 2016 г., начальной даты FALN
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.93% | -12.27% | -11.13% | -2.73% | 13.04% | 9.21% |
| ETFs | -6.67% | -7.41% | -7.54% | -0.34% | -2.41% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.18% | 0.29% | -3.03% | 2.64% | -9.05% | -1.08% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 7.93% | -0.71% | -16.76% | -10.25% | -35.57% | -14.47% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -13.68% | -12.16% | -10.60% | -1.47% | 14.70% | 11.09% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.04% | -0.92% | -6.72% | -0.48% | -13.11% | -2.44% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -3.71% | -5.69% | -3.30% | 1.47% | 7.18% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.71% | 1.46% | -3.46% | -6.33% | -6.67% | ||||||||
| 2024 | -0.20% | 1.24% | 2.20% | -4.95% | 3.76% | 2.19% | 2.51% | 2.30% | 2.03% | -2.85% | 4.03% | -3.79% | 8.28% |
| 2023 | 7.33% | -4.08% | 4.18% | 0.68% | -1.70% | 3.28% | 0.16% | -2.20% | -6.21% | -3.51% | 9.55% | 6.54% | 13.43% |
| 2022 | -5.64% | -2.77% | -3.08% | -10.65% | -1.42% | -5.44% | 5.74% | -4.72% | -9.26% | -0.26% | 6.90% | -3.81% | -30.56% |
| 2021 | -3.77% | -4.49% | -2.87% | 3.61% | 0.23% | 4.51% | 3.93% | 0.75% | -4.00% | 4.24% | 1.47% | 0.04% | 3.06% |
| 2020 | 7.19% | 3.70% | -0.61% | 5.77% | -0.73% | 0.98% | 7.46% | -4.01% | -0.43% | -3.95% | 5.22% | 0.19% | 21.82% |
| 2019 | 3.50% | 0.01% | 5.45% | -0.48% | 3.77% | 2.95% | 0.81% | 10.18% | -2.44% | -0.80% | 0.52% | -1.87% | 23.05% |
| 2018 | -1.11% | -4.45% | 1.83% | -1.77% | 2.22% | 0.71% | -0.08% | 2.04% | -2.18% | -4.92% | 1.32% | 1.71% | -4.91% |
| 2017 | 1.49% | 2.50% | -0.52% | 1.81% | 2.13% | 0.77% | 0.15% | 3.24% | -1.52% | 0.61% | 1.34% | 2.07% | 14.90% |
| 2016 | 3.23% | 3.45% | -0.67% | -1.54% | -5.00% | -7.52% | 0.63% | -7.67% |
Комиссия
Комиссия ETFs составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETFs составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.09 | 0.22 | 1.02 | 0.03 | 0.17 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.33 | -0.20 | 0.98 | -0.15 | -0.63 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -0.03 | 0.06 | 1.01 | -0.03 | -0.13 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.11 | -0.02 | 1.00 | -0.04 | -0.23 |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 0.25 | 0.34 | 1.05 | 0.24 | 1.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.14% | 4.14% | 3.30% | 2.86% | 1.64% | 3.19% | 2.76% | 3.01% | 2.91% | 2.70% | 1.78% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.18% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.93% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.60% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.56% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFs показал максимальную просадку в 35.54%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ETFs составляет 39.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.54% | 6 дек. 2021 г. | 221 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -23.27% | 10 мар. 2020 г. | 7 | 18 мар. 2020 г. | 85 | 20 июл. 2020 г. | 92 |
| -16.26% | 11 июл. 2016 г. | 111 | 14 дек. 2016 г. | 569 | 22 мар. 2019 г. | 680 |
| -15.87% | 7 авг. 2020 г. | 154 | 18 мар. 2021 г. | 164 | 9 нояб. 2021 г. | 318 |
| -7.02% | 5 сент. 2019 г. | 48 | 11 нояб. 2019 г. | 50 | 24 янв. 2020 г. | 98 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFs составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPY | FALN | EDV | TLT | TMF | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 1.00 | 0.63 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| FALN | 0.63 | 1.00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| EDV | -0.12 | 0.18 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| TLT | -0.12 | 0.18 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| TMF | -0.12 | 0.18 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |