PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


META 25%AMZN 25%GOOG 25%NFLX 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

25%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

25%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

25%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FANG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,054.62%
187.34%
Портфель FANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Портфель FANG на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 26.68% с начала года и доходность в 26.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
Портфель FANG26.68%-4.68%17.24%48.69%20.31%26.39%
META
Meta Platforms, Inc.
30.58%-7.54%18.31%56.97%18.33%19.96%
AMZN
Amazon.com, Inc.
19.01%-2.55%15.27%40.04%13.28%27.35%
GOOG
Alphabet Inc.
23.87%-3.55%16.11%42.17%22.88%19.55%
NFLX
Netflix, Inc.
30.63%-4.94%16.72%48.70%13.67%26.63%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель FANG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.20%11.42%2.36%-3.85%7.63%6.98%26.68%
202319.78%-2.21%13.85%3.76%14.37%6.45%5.79%-0.55%-5.69%2.31%10.25%4.94%97.82%
2022-13.11%-9.70%2.87%-25.14%-1.45%-10.99%15.23%-2.79%-7.75%-4.65%6.85%-6.75%-47.97%
2021-0.93%2.27%3.00%9.33%-1.97%5.35%1.27%7.09%-4.39%5.62%-1.91%-1.62%24.53%
20205.24%-2.63%-4.90%19.31%3.67%5.08%9.72%10.82%-8.82%0.56%5.46%2.56%52.74%
201919.10%-0.35%3.75%7.36%-7.67%5.22%-0.03%-4.95%-2.58%5.19%4.98%2.42%34.46%
201820.65%1.06%-4.22%5.06%8.74%5.05%-2.78%5.98%-1.79%-14.27%-1.38%-7.26%11.21%
201710.00%2.72%3.68%5.57%5.49%-4.33%9.55%-0.60%0.90%8.66%0.31%0.90%50.83%
2016-6.91%-3.96%7.52%-1.21%7.53%-5.12%6.34%2.32%3.24%6.09%-6.10%1.50%10.03%
201510.65%5.98%-3.74%10.24%4.02%3.13%18.80%-2.38%-3.04%14.32%6.55%-0.72%81.52%
2014-6.28%11.01%4.70%-0.10%5.94%-0.91%-6.63%0.13%-3.23%3.35%

Комиссия

Комиссия Портфель FANG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель FANG среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель FANG, с текущим значением в 8282
Портфель FANG
Ранг коэф-та Шарпа Портфель FANG, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель FANG, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель FANG, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель FANG, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель FANG, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель FANG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель FANG, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель FANG, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель FANG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель FANG, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель FANG, с текущим значением в 13.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
META
Meta Platforms, Inc.
1.582.401.312.269.09
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.452.201.261.128.16
GOOG
Alphabet Inc.
1.562.071.302.339.47
NFLX
Netflix, Inc.
1.462.321.290.977.36

Коэффициент Шарпа

Портфель FANG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.11
1.66
Портфель FANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель FANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.


TTM
Портфель FANG0.08%
META
Meta Platforms, Inc.
0.22%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.33%
-4.24%
Портфель FANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель FANG показал максимальную просадку в 55.92%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель FANG составляет 10.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.92%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.30423 янв. 2024 г.544
-32.1%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.189
-26.47%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3230 апр. 2020 г.50
-20.45%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.1211 авг. 2016 г.164
-17.19%9 сент. 2014 г.9015 янв. 2015 г.1912 февр. 2015 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель FANG составляет 7.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.66%
3.80%
Портфель FANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NFLXMETAGOOGAMZN
NFLX1.000.510.480.54
META0.511.000.660.61
GOOG0.480.661.000.67
AMZN0.540.610.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.