Портфель FANG
FANG - одна из самых распространенных аббревиатур мира финансов. Джим Крамер придумал ее в 2013 году для обозначения акций четырех интерне-компаний, показывающих стремительный рост: Facebook, Amazon, Netflix, и Google. В дальнейшем, к этой группе акций стали добавлять и другие технологические компании, что привело к образованию FAANG, FAAMG, и FANG Plus.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 25% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 25% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FANG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Портфель FANG на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.69% с начала года и доходность в 27.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Портфель FANG | -0.69% | 16.89% | 4.39% | 23.87% | 21.15% | 27.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.71% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
GOOG Alphabet Inc | -18.12% | 6.26% | -14.36% | -8.57% | 17.71% | 19.36% |
NFLX Netflix, Inc. | 28.40% | 31.48% | 43.68% | 87.77% | 21.39% | 29.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель FANG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.90% | -7.27% | -9.57% | 4.15% | 2.54% | -0.69% | |||||||
| 2024 | 7.20% | 11.42% | 2.36% | -3.85% | 7.63% | 6.98% | -5.39% | 2.98% | 4.27% | 2.27% | 7.25% | 4.77% | 58.01% |
| 2023 | 19.78% | -2.21% | 13.85% | 3.76% | 14.37% | 6.45% | 5.79% | -0.55% | -5.69% | 2.31% | 10.25% | 4.94% | 97.82% |
| 2022 | -13.11% | -9.70% | 2.87% | -25.14% | -1.45% | -10.99% | 15.23% | -2.79% | -7.75% | -4.65% | 6.85% | -6.75% | -47.97% |
| 2021 | -0.93% | 2.27% | 3.00% | 9.33% | -1.97% | 5.35% | 1.27% | 7.09% | -4.39% | 5.62% | -1.91% | -1.62% | 24.53% |
| 2020 | 5.24% | -2.63% | -4.90% | 19.31% | 3.67% | 5.08% | 9.72% | 10.82% | -8.82% | 0.56% | 5.46% | 2.56% | 52.74% |
| 2019 | 19.10% | -0.35% | 3.75% | 7.36% | -7.67% | 5.22% | -0.03% | -4.95% | -2.58% | 5.19% | 4.98% | 2.42% | 34.46% |
| 2018 | 20.65% | 1.06% | -4.22% | 5.06% | 8.74% | 5.05% | -2.78% | 5.98% | -1.79% | -14.27% | -1.38% | -7.26% | 11.21% |
| 2017 | 10.00% | 2.72% | 3.68% | 5.57% | 5.49% | -4.33% | 9.55% | -0.60% | 0.90% | 8.66% | 0.31% | 0.90% | 50.83% |
| 2016 | -6.91% | -3.96% | 7.52% | -1.21% | 7.53% | -5.12% | 6.34% | 2.32% | 3.24% | 6.09% | -6.10% | 1.50% | 10.03% |
| 2015 | 10.65% | 5.98% | -3.74% | 10.24% | 4.02% | 3.13% | 18.80% | -2.38% | -3.04% | 14.32% | 6.55% | -0.72% | 81.52% |
| 2014 | -6.28% | 11.01% | 4.70% | -0.10% | 5.94% | -0.91% | -6.63% | 0.13% | -3.23% | 3.35% |
Комиссия
Комиссия Портфель FANG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель FANG составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 2.66 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
GOOG Alphabet Inc | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.27 | -0.59 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.74 | 3.60 | 1.48 | 4.79 | 15.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель FANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
| Портфель | 0.21% | 0.16% |
| Активы портфеля: | ||
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.51% | 0.32% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель FANG показал максимальную просадку в 55.92%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель FANG составляет 11.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.92% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 304 | 23 янв. 2024 г. | 544 |
| -32.1% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 189 |
| -26.47% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 32 | 30 апр. 2020 г. | 50 |
| -25.03% | 5 февр. 2025 г. | 42 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.45% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 121 | 1 авг. 2016 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель FANG составляет 13.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | NFLX | META | GOOG | AMZN | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.70 | 0.64 | 0.70 |
| NFLX | 0.51 | 1.00 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.79 |
| META | 0.61 | 0.51 | 1.00 | 0.65 | 0.61 | 0.81 |
| GOOG | 0.70 | 0.48 | 0.65 | 1.00 | 0.67 | 0.80 |
| AMZN | 0.64 | 0.54 | 0.61 | 0.67 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.70 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 1.00 |