PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Largo plazo
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Largo plazo

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

For the long term :)

Распределение активов

TSLA 33.33%VOO 26.67%QQQ 26.67%ARKK 13.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKK
ARK Innovation ETF		Actively Managed, Innovation, Technology Equities

13.33%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

26.67%

TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical

33.33%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

26.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Largo plazo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
693.29%
167.55%
Largo plazo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2014 г., начальной даты ARKK

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Largo plazo2.92%2.95%12.68%8.16%36.72%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.14%12.62%
QQQ
Invesco QQQ		12.23%-4.60%8.45%22.52%19.44%17.83%
TSLA
Tesla, Inc.		-11.36%12.16%20.19%-13.87%70.90%30.90%
ARKK
ARK Innovation ETF		-13.71%3.69%-1.59%-2.78%-1.04%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Largo plazo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.97%6.89%-2.70%-2.63%1.68%6.90%2.92%
202321.85%6.50%3.18%-8.04%11.16%13.95%4.52%-3.89%-4.76%-9.31%15.64%5.91%65.74%
2022-10.19%-5.15%9.27%-16.18%-5.24%-9.55%18.33%-5.93%-7.64%-1.33%-1.32%-15.86%-43.67%
20215.34%-5.39%0.39%5.14%-5.16%7.26%0.68%4.52%-2.02%19.81%-0.18%-2.86%28.18%
202019.84%-1.79%-16.33%27.64%7.14%14.91%16.33%35.76%-9.43%-4.88%24.10%12.92%195.09%
20194.08%4.18%-2.02%-2.21%-12.58%12.14%3.83%-4.36%2.66%12.34%5.45%11.79%37.54%
20189.91%-2.50%-9.93%3.75%2.40%8.04%-2.71%4.49%-4.69%2.56%2.41%-7.87%3.85%
20179.17%2.44%5.00%5.97%6.09%2.07%-1.58%5.80%-0.80%1.39%-0.17%0.88%42.12%
2016-12.40%-0.12%11.48%0.68%-0.54%-2.26%7.32%-3.00%0.48%-3.26%-0.17%4.98%1.23%
2015-4.10%4.29%-3.73%7.44%5.33%1.36%1.61%-6.47%-2.21%0.58%4.30%0.18%7.88%
20142.47%-3.92%-1.54%

Комиссия

Комиссия Largo plazo составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Largo plazo среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Largo plazo, с текущим значением в 55
Largo plazo
Ранг коэф-та Шарпа Largo plazo, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Largo plazo, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Largo plazo, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Largo plazo, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Largo plazo, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Largo plazo
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Largo plazo, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Largo plazo, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Largo plazo, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Largo plazo, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Largo plazo, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.732.431.301.726.83
QQQ
Invesco QQQ		1.351.871.241.586.75
TSLA
Tesla, Inc.		-0.32-0.130.99-0.26-0.67
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.100.111.01-0.05-0.23

Коэффициент Шарпа

Largo plazo на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.25
1.58
Largo plazo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Largo plazo за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Largo plazo0.53%0.55%0.67%0.56%0.73%0.75%1.21%0.87%0.82%1.13%0.87%0.76%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-11.79%
-4.73%
Largo plazo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Largo plazo показал максимальную просадку в 50.73%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Largo plazo составляет 12.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.73%5 нояб. 2021 г.2913 янв. 2023 г.———
-45.52%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5810 июн. 2020 г.78
-28.22%21 июл. 2015 г.14210 февр. 2016 г.23413 янв. 2017 г.376
-21.83%8 авг. 2018 г.2053 июн. 2019 г.10225 окт. 2019 г.307
-20.94%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.5423 нояб. 2020 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Largo plazo составляет 11.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
11.74%
3.80%
Largo plazo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLAARKKVOOQQQ
TSLA1.000.580.450.52
ARKK0.581.000.660.72
VOO0.450.661.000.90
QQQ0.520.720.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 нояб. 2014 г.