PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Largo plazo

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

For the long term :)

Распределение активов


TSLA 33.33%VOO 26.67%QQQ 26.67%ARKK 13.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

33.33%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

26.67%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

26.67%

ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities

13.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Largo plazo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
631.93%
152.16%
Largo plazo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2014 г., начальной даты ARKK

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Largo plazo-5.04%3.97%5.67%24.23%34.22%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%14.66%12.76%
QQQ
Invesco QQQ
6.66%3.06%20.46%50.69%21.14%18.14%
TSLA
Tesla, Inc.
-22.74%4.76%-19.54%-2.49%57.59%27.84%
ARKK
ARK Innovation ETF
-7.56%5.42%19.15%26.99%1.74%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-9.00%
20234.52%-3.89%-4.76%-9.31%15.64%5.91%

Коэффициент Шарпа

Largo plazo на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.87

Коэффициент Шарпа Largo plazo находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.87
2.23
Largo plazo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Largo plazo за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Largo plazo0.52%0.55%0.67%0.56%0.73%0.75%1.21%0.87%0.82%1.13%0.87%0.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Largo plazo составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Largo plazo
0.87
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
QQQ
Invesco QQQ
2.99
TSLA
Tesla, Inc.
-0.09
ARKK
ARK Innovation ETF
0.56

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAARKKVOOQQQ
TSLA1.000.580.460.53
ARKK0.581.000.660.73
VOO0.460.661.000.90
QQQ0.530.730.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-18.61%
0
Largo plazo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Largo plazo показал максимальную просадку в 50.73%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Largo plazo составляет 18.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.73%5 нояб. 2021 г.2913 янв. 2023 г.
-45.52%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5810 июн. 2020 г.78
-28.22%21 июл. 2015 г.14210 февр. 2016 г.23413 янв. 2017 г.376
-21.83%8 авг. 2018 г.2053 июн. 2019 г.10225 окт. 2019 г.307
-20.94%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.5423 нояб. 2020 г.59

График волатильности

Текущая волатильность Largo plazo составляет 7.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.85%
3.90%
Largo plazo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев