ckbest2-2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | Energy | 14.29% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 14.29% |
MPLX MPLX LP | Energy | 14.29% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | Energy | 14.29% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 14.29% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 14.29% |
VTR Ventas, Inc. | Real Estate | 14.29% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2012 г., начальной даты MPLX
Доходность по периодам
ckbest2-2 на 19 мая 2025 г. показал доходность в 12.43% с начала года и доходность в 9.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| ckbest2-2 | 12.43% | 2.95% | 13.75% | 34.59% | 21.99% | 9.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
T AT&T Inc. | 24.62% | 2.10% | 25.12% | 67.65% | 12.78% | 8.06% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 21.96% | 10.98% | 27.11% | 29.29% | 5.54% | 13.82% |
MO Altria Group, Inc. | 14.65% | 1.26% | 9.27% | 38.20% | 18.87% | 8.12% |
ET Energy Transfer LP | -5.09% | 5.94% | 7.53% | 21.08% | 28.41% | 1.81% |
MPLX MPLX LP | 13.07% | 5.05% | 15.09% | 39.38% | 34.65% | 5.36% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 5.15% | -0.60% | 4.54% | 7.22% | 23.24% | -2.20% |
VTR Ventas, Inc. | 12.23% | -3.39% | 4.72% | 38.35% | 19.49% | 5.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ckbest2-2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.06% | 8.39% | 1.49% | -4.75% | 2.12% | 12.43% | |||||||
| 2024 | 0.63% | 0.69% | 7.07% | 2.07% | 4.45% | 3.47% | 2.67% | 5.03% | 3.78% | 0.31% | 8.73% | -4.31% | 39.80% |
| 2023 | 10.31% | -2.40% | -0.89% | 1.42% | -5.66% | 5.19% | 2.82% | -1.87% | -0.22% | -0.98% | 6.79% | -0.72% | 13.50% |
| 2022 | 9.75% | -0.97% | 3.33% | -0.14% | 4.26% | -10.41% | 3.81% | 1.05% | -10.89% | 7.65% | 8.80% | -0.88% | 13.67% |
| 2021 | 4.11% | 6.38% | 5.02% | 3.52% | 5.19% | 2.61% | -4.91% | -1.87% | -0.20% | 0.05% | -6.56% | 3.93% | 17.59% |
| 2020 | -3.13% | -9.36% | -31.50% | 36.25% | 5.05% | -2.90% | 0.36% | 1.95% | -8.21% | 1.73% | 15.51% | 2.32% | -5.63% |
| 2019 | 9.99% | 0.67% | 4.30% | -1.25% | -5.10% | 5.70% | -0.26% | -3.21% | -0.09% | -2.96% | -1.69% | 6.17% | 11.76% |
| 2018 | 2.53% | -7.52% | -1.77% | 1.31% | 3.30% | 0.32% | 1.73% | 0.56% | -1.45% | -5.06% | 1.61% | -7.55% | -12.07% |
| 2017 | 1.94% | 2.70% | 0.64% | -1.26% | -0.51% | 2.07% | 1.60% | -3.16% | 0.66% | -1.76% | 3.33% | 2.97% | 9.38% |
| 2016 | -8.82% | -2.94% | 7.52% | 14.17% | 3.16% | 10.82% | 3.90% | 1.33% | 1.11% | -3.28% | 0.95% | 5.35% | 36.00% |
| 2015 | 6.74% | 2.73% | -3.20% | 3.94% | -1.84% | -3.16% | -2.54% | -7.12% | -6.78% | 5.48% | -3.44% | -4.50% | -13.92% |
| 2014 | 1.67% | 4.78% | 0.61% | 3.15% | 4.79% | 6.07% | -2.18% | 4.06% | -1.22% | 4.19% | 0.51% | -0.92% | 28.19% |
Комиссия
Комиссия ckbest2-2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ckbest2-2 составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 2.89 | 3.51 | 1.51 | 3.62 | 23.40 |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.84 | 1.52 | 1.21 | 0.71 | 3.30 |
MO Altria Group, Inc. | 1.99 | 2.87 | 1.38 | 3.78 | 8.84 |
ET Energy Transfer LP | 0.77 | 1.21 | 1.17 | 0.88 | 2.79 |
MPLX MPLX LP | 1.96 | 2.61 | 1.35 | 2.71 | 9.84 |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 0.26 | 0.55 | 1.07 | 0.18 | 1.01 |
VTR Ventas, Inc. | 1.70 | 2.34 | 1.32 | 1.68 | 7.52 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ckbest2-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.28% | 5.38% | 7.32% | 6.69% | 6.99% | 9.36% | 6.67% | 6.36% | 5.42% | 4.92% | 5.70% | 3.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
T AT&T Inc. | 4.00% | 4.87% | 6.62% | 7.35% | 11.19% | 9.58% | 6.91% | 9.28% | 6.67% | 5.98% | 7.23% | 7.25% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.89% | 0.81% | 6.83% | 4.22% | 0.35% | 0.21% | 0.26% | 0.29% | 0.15% | 0.25% | 0.24% | 0.04% |
MO Altria Group, Inc. | 6.86% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
ET Energy Transfer LP | 7.22% | 6.51% | 8.96% | 7.33% | 7.44% | 17.28% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% |
MPLX MPLX LP | 7.14% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 8.09% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 13.11% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% | 4.97% |
VTR Ventas, Inc. | 2.79% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 5.04% | 4.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ckbest2-2 показал максимальную просадку в 51.05%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 235 торговых сессий.
Текущая просадка ckbest2-2 составляет 3.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.05% | 24 янв. 2018 г. | 541 | 18 мар. 2020 г. | 235 | 23 февр. 2021 г. | 776 |
| -41.14% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 326 |
| -18.8% | 8 июн. 2022 г. | 77 | 27 сент. 2022 г. | 72 | 10 янв. 2023 г. | 149 |
| -17.18% | 15 июн. 2021 г. | 119 | 1 дек. 2021 г. | 91 | 12 апр. 2022 г. | 210 |
| -11.93% | 2 апр. 2025 г. | 5 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TCEHY | VTR | MO | T | MPLX | ET | PAA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.15 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.54 |
| TCEHY | 0.15 | 1.00 | -0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.36 |
| VTR | 0.34 | -0.02 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.45 |
| MO | 0.37 | 0.01 | 0.33 | 1.00 | 0.41 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.43 |
| T | 0.42 | 0.04 | 0.33 | 0.41 | 1.00 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.48 |
| MPLX | 0.35 | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.55 | 0.58 | 0.70 |
| ET | 0.42 | 0.10 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.55 | 1.00 | 0.61 | 0.73 |
| PAA | 0.41 | 0.09 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.58 | 0.61 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.54 | 0.36 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 1.00 |