rtk retire 2 portf
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 27% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | Technology | 27% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 22% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 10% |
AI C3.ai, Inc. | Technology | 9% |
NU Nu Holdings Ltd. | Financial Services | 5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в rtk retire 2 portf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| rtk retire 2 portf | 108.48% | 6.81% | 12.62% | 96.12% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AI C3.ai, Inc. | 152.64% | 4.70% | -23.57% | 119.15% | N/A | N/A |
NU Nu Holdings Ltd. | 101.97% | -1.32% | 9.75% | 101.97% | N/A | N/A |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 38.12% | 7.10% | 3.44% | 31.52% | 32.85% | 23.72% |
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 59.18% | 12.53% | 21.92% | 62.99% | 33.25% | 35.18% |
QQQ Invesco QQQ | 47.92% | 5.16% | 10.94% | 39.10% | 20.28% | 17.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21.00% | 5.80% | 5.84% | -3.30% | -6.76% | -2.52% | 13.73% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность rtk retire 2 portf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rtk retire 2 portf | 0.24% | 0.33% | 0.22% | 0.29% | 0.99% | 0.57% | 0.53% | 0.67% | 0.93% | 1.21% | 1.34% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.66% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 0.85% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% | 0.88% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.16% | 0.25% | 0.29% | 0.30% | 2.53% | 0.60% | 0.68% | 0.86% | 1.09% | 1.29% | 1.84% | 3.31% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% | 1.26% |
Комиссия
Комиссия rtk retire 2 portf составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | 1.27 | ||||
NU Nu Holdings Ltd. | 2.51 | ||||
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.31 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
CSU.TO Constellation Software Inc. | 3.00 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 2.18 |
Таблица корреляции активов
| RMS.PA | NU | CSU.TO | AI | NVDA | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMS.PA | 1.00 | 0.24 | 0.40 | 0.23 | 0.37 | 0.41 |
| NU | 0.24 | 1.00 | 0.35 | 0.51 | 0.47 | 0.52 |
| CSU.TO | 0.40 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.53 | 0.61 |
| AI | 0.23 | 0.51 | 0.41 | 1.00 | 0.56 | 0.63 |
| NVDA | 0.37 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.85 |
| QQQ | 0.41 | 0.52 | 0.61 | 0.63 | 0.85 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
rtk retire 2 portf показал максимальную просадку в 44.75%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 149 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.75% | 28 дек. 2021 г. | 208 | 14 окт. 2022 г. | 149 | 15 мая 2023 г. | 357 |
| -13.52% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 76 |
| -6.65% | 16 июн. 2023 г. | 7 | 26 июн. 2023 г. | 13 | 13 июл. 2023 г. | 20 |
| -6% | 16 дек. 2021 г. | 3 | 20 дек. 2021 г. | 5 | 27 дек. 2021 г. | 8 |
| -4.1% | 13 дек. 2021 г. | 2 | 14 дек. 2021 г. | 1 | 15 дек. 2021 г. | 3 |
График волатильности
Текущая волатильность rtk retire 2 portf составляет 4.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.