rtk retire 2 portf
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | Technology | 9% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | Technology | 27% |
NU Nu Holdings Ltd. | Financial Services | 5% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 27% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 22% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в rtk retire 2 portf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
rtk retire 2 portf | 0.80% | 21.45% | -1.83% | 24.46% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AI C3.ai, Inc. | -31.83% | 28.67% | -14.72% | -3.93% | N/A | N/A |
NU Nu Holdings Ltd. | 23.55% | 28.39% | -15.90% | 6.67% | N/A | N/A |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 15.39% | 12.89% | 19.03% | 11.99% | 29.61% | 22.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 20.42% | 23.87% | 17.33% | 33.80% | 29.19% | 27.73% |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью rtk retire 2 portf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.59% | -1.23% | -9.30% | 5.99% | 4.50% | 0.80% | |||||||
2024 | 9.11% | 16.48% | 2.87% | -6.28% | 13.90% | 6.17% | -0.65% | 2.68% | 0.95% | 0.18% | 8.89% | -3.72% | 60.26% |
2023 | 24.90% | 6.71% | 16.30% | -2.62% | 21.00% | 5.80% | 5.84% | -3.30% | -6.76% | -2.52% | 13.72% | 4.50% | 113.61% |
2022 | -12.36% | -3.43% | 5.01% | -18.34% | -1.45% | -9.32% | 14.91% | -8.90% | -13.41% | 6.98% | 13.22% | -8.71% | -34.99% |
2021 | 0.60% | 0.60% |
Комиссия
Комиссия rtk retire 2 portf составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг rtk retire 2 portf составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | -0.06 | 0.20 | 1.02 | -0.17 | -0.37 |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.14 | 0.57 | 1.08 | 0.24 | 0.48 |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.41 | 0.79 | 1.10 | 0.54 | 1.33 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.50 | 0.96 | 1.12 | 0.66 | 1.64 |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 1.21 | 1.98 | 1.26 | 2.51 | 7.41 |
QQQ Invesco QQQ | 0.46 | 0.66 | 1.09 | 0.38 | 1.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность rtk retire 2 portf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.28% | 0.27% | 0.26% | 0.33% | 0.20% | 0.29% | 0.99% | 0.62% | 0.53% | 0.67% | 0.99% | 1.21% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.06% | 1.08% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 2.09% | 0.92% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.11% | 0.12% | 0.16% | 0.25% | 0.21% | 0.32% | 2.54% | 0.60% | 0.68% | 0.86% | 0.90% | 1.29% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
rtk retire 2 portf показал максимальную просадку в 44.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.
Текущая просадка rtk retire 2 portf составляет 7.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.77% | 28 дек. 2021 г. | 208 | 14 окт. 2022 г. | 149 | 15 мая 2023 г. | 357 |
-23.7% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-14.5% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 45 | 9 окт. 2024 г. | 65 |
-13.52% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 76 |
-12.02% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 25 | 24 мая 2024 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность rtk retire 2 portf составляет 14.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | RMS.PA | NU | CSU.TO | AI | NVDA | QQQ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.40 | 0.51 | 0.62 | 0.59 | 0.73 | 0.95 | 0.85 |
RMS.PA | 0.40 | 1.00 | 0.24 | 0.36 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.44 |
NU | 0.51 | 0.24 | 1.00 | 0.36 | 0.47 | 0.45 | 0.52 | 0.58 |
CSU.TO | 0.62 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 0.40 | 0.47 | 0.58 | 0.69 |
AI | 0.59 | 0.23 | 0.47 | 0.40 | 1.00 | 0.48 | 0.61 | 0.70 |
NVDA | 0.73 | 0.28 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.81 | 0.89 |
QQQ | 0.95 | 0.37 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.81 | 1.00 | 0.89 |
Portfolio | 0.85 | 0.44 | 0.58 | 0.69 | 0.70 | 0.89 | 0.89 | 1.00 |