PortfoliosLab logo
rtk retire 2 portf
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 27%CSU.TO 27%QQQ 22%RMS.PA 10%AI 9%NU 5%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в rtk retire 2 portf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
125.67%
21.35%
rtk retire 2 portf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
rtk retire 2 portf0.80%21.45%-1.83%24.46%N/AN/A
AI
C3.ai, Inc.
-31.83%28.67%-14.72%-3.93%N/AN/A
NU
Nu Holdings Ltd.
23.55%28.39%-15.90%6.67%N/AN/A
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
15.39%12.89%19.03%11.99%29.61%22.73%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.94%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
20.42%23.87%17.33%33.80%29.19%27.73%
QQQ
Invesco QQQ
-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.57%17.21%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью rtk retire 2 portf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.59%-1.23%-9.30%5.99%4.50%0.80%
20249.11%16.48%2.87%-6.28%13.90%6.17%-0.65%2.68%0.95%0.18%8.89%-3.72%60.26%
202324.90%6.71%16.30%-2.62%21.00%5.80%5.84%-3.30%-6.76%-2.52%13.72%4.50%113.61%
2022-12.36%-3.43%5.01%-18.34%-1.45%-9.32%14.91%-8.90%-13.41%6.98%13.22%-8.71%-34.99%
20210.60%0.60%

Комиссия

Комиссия rtk retire 2 portf составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг rtk retire 2 portf составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности rtk retire 2 portf, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа rtk retire 2 portf, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино rtk retire 2 portf, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега rtk retire 2 portf, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара rtk retire 2 portf, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина rtk retire 2 portf, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AI
C3.ai, Inc.
-0.060.201.02-0.17-0.37
NU
Nu Holdings Ltd.
0.140.571.080.240.48
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.410.791.100.541.33
NVDA
NVIDIA Corporation
0.500.961.120.661.64
CSU.TO
Constellation Software Inc.
1.211.981.262.517.41
QQQ
Invesco QQQ
0.460.661.090.381.25

rtk retire 2 portf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.79
0.48
rtk retire 2 portf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность rtk retire 2 portf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.28%0.27%0.26%0.33%0.20%0.29%0.99%0.62%0.53%0.67%0.99%1.21%
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NU
Nu Holdings Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
1.06%1.08%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%1.34%0.84%0.86%2.09%0.92%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
0.11%0.12%0.16%0.25%0.21%0.32%2.54%0.60%0.68%0.86%0.90%1.29%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.34%
-7.82%
rtk retire 2 portf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

rtk retire 2 portf показал максимальную просадку в 44.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

Текущая просадка rtk retire 2 portf составляет 7.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.77%28 дек. 2021 г.20814 окт. 2022 г.14915 мая 2023 г.357
-23.7%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-14.5%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.459 окт. 2024 г.65
-13.52%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.76
-12.02%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.2524 мая 2024 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность rtk retire 2 portf составляет 14.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.06%
11.21%
rtk retire 2 portf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCRMS.PANUCSU.TOAINVDAQQQPortfolio
^GSPC1.000.400.510.620.590.730.950.85
RMS.PA0.401.000.240.360.230.280.370.44
NU0.510.241.000.360.470.450.520.58
CSU.TO0.620.360.361.000.400.470.580.69
AI0.590.230.470.401.000.480.610.70
NVDA0.730.280.450.470.481.000.810.89
QQQ0.950.370.520.580.610.811.000.89
Portfolio0.850.440.580.690.700.890.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2021 г.