PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
rtk retire 2 portf
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

rtk retire 2 portf

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

NVDA 27%CSU.TO 27%QQQ 22%RMS.PA 10%AI 9%NU 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AI
C3.ai, Inc.		Technology
9%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		Technology
27%
NU
Nu Holdings Ltd.		Financial Services
5%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
27%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
22%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions		Consumer Cyclical
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в rtk retire 2 portf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.62%
8.95%
rtk retire 2 portf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
rtk retire 2 portf48.13%-3.68%10.62%75.76%N/AN/A
Активы портфеля:
AI
C3.ai, Inc.		-19.02%-6.36%-16.43%-9.36%N/AN/A
NU
Nu Holdings Ltd.		75.63%1.60%19.43%112.65%N/AN/A
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions		2.32%-12.01%-16.09%15.08%25.45%23.54%
NVDA
NVIDIA Corporation		134.29%-9.72%23.05%182.90%93.52%74.43%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		30.09%1.93%16.98%60.24%28.20%33.28%
QQQ
Invesco QQQ		18.15%-0.01%8.25%35.55%21.22%18.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью rtk retire 2 portf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.10%16.48%2.87%-6.27%13.85%6.18%-0.65%2.68%48.13%
202324.90%6.70%16.30%-2.62%21.00%5.80%5.84%-3.30%-6.76%-2.52%13.72%4.50%113.62%
2022-12.36%-3.43%5.01%-18.34%-1.45%-9.32%14.91%-8.90%-13.41%6.98%13.22%-8.71%-34.99%
20210.60%0.60%

Комиссия

Комиссия rtk retire 2 portf составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг rtk retire 2 portf среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности rtk retire 2 portf, с текущим значением в 8787
rtk retire 2 portf
Ранг коэф-та Шарпа rtk retire 2 portf, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино rtk retire 2 portf, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега rtk retire 2 portf, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара rtk retire 2 portf, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина rtk retire 2 portf, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

rtk retire 2 portf
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа rtk retire 2 portf, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино rtk retire 2 portf, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега rtk retire 2 portf, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара rtk retire 2 portf, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина rtk retire 2 portf, с текущим значением в 16.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AI
C3.ai, Inc.		-0.140.261.03-0.16-0.37
NU
Nu Holdings Ltd.		2.823.451.432.4118.17
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions		0.761.231.150.852.14
NVDA
NVIDIA Corporation		3.233.491.456.1719.27
CSU.TO
Constellation Software Inc.		2.423.111.415.1914.77
QQQ
Invesco QQQ		2.012.661.362.569.40

Коэффициент Шарпа

rtk retire 2 portf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.91
2.32
rtk retire 2 portf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность rtk retire 2 portf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
rtk retire 2 portf0.21%0.26%0.33%0.20%0.29%0.99%0.62%0.53%0.67%0.88%1.20%1.34%
Активы портфеля:
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions		0.70%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%1.34%0.84%0.86%0.95%0.92%0.95%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.09%0.16%0.25%0.21%0.32%2.54%0.60%0.68%0.86%0.90%1.29%1.83%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.91%
-0.19%
rtk retire 2 portf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

rtk retire 2 portf показал максимальную просадку в 44.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 149 торговых сессий.

Текущая просадка rtk retire 2 portf составляет 4.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.77%28 дек. 2021 г.20814 окт. 2022 г.14915 мая 2023 г.357
-14.5%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-13.52%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.76
-12.02%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.2524 мая 2024 г.55
-6.65%16 июн. 2023 г.726 июн. 2023 г.1313 июл. 2023 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность rtk retire 2 portf составляет 8.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.24%
4.31%
rtk retire 2 portf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
RMS.PANUCSU.TOAINVDAQQQ
RMS.PA1.000.260.380.240.310.39
NU0.261.000.350.470.450.51
CSU.TO0.380.351.000.390.480.57
AI0.240.470.391.000.480.59
NVDA0.310.450.480.481.000.82
QQQ0.390.510.570.590.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2021 г.