PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

rtk retire 2 portf

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


NVDA 27%CSU.TO 27%QQQ 22%RMS.PA 10%AI 9%NU 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology27%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
Technology27%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities22%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical10%
AI
C3.ai, Inc.
Technology9%
NU
Nu Holdings Ltd.
Financial Services5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в rtk retire 2 portf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
36.37%
-1.35%
rtk retire 2 portf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
rtk retire 2 portf108.48%6.81%12.62%96.12%N/AN/A
AI
C3.ai, Inc.
152.64%4.70%-23.57%119.15%N/AN/A
NU
Nu Holdings Ltd.
101.97%-1.32%9.75%101.97%N/AN/A
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
38.12%7.10%3.44%31.52%32.85%23.72%
NVDA
NVIDIA Corporation
225.22%2.01%22.55%176.82%67.03%62.76%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
59.18%12.53%21.92%62.99%33.25%35.18%
QQQ
Invesco QQQ
47.92%5.16%10.94%39.10%20.28%17.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202321.00%5.80%5.84%-3.30%-6.76%-2.52%13.73%

Коэффициент Шарпа

rtk retire 2 portf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.62. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.003.62

Коэффициент Шарпа rtk retire 2 portf находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.62
1.56
rtk retire 2 portf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность rtk retire 2 portf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
rtk retire 2 portf0.24%0.33%0.22%0.29%0.99%0.57%0.53%0.67%0.93%1.21%1.34%1.43%
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NU
Nu Holdings Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.66%0.55%0.30%0.52%0.68%0.85%0.84%0.86%0.95%0.92%0.95%0.88%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
0.16%0.25%0.29%0.30%2.53%0.60%0.68%0.86%1.09%1.29%1.84%3.31%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%1.26%

Комиссия

Комиссия rtk retire 2 portf составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AI
C3.ai, Inc.
1.27
NU
Nu Holdings Ltd.
2.51
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
1.31
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
CSU.TO
Constellation Software Inc.
3.00
QQQ
Invesco QQQ
2.18

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

RMS.PANUCSU.TOAINVDAQQQ
RMS.PA1.000.240.400.230.370.41
NU0.241.000.350.510.470.52
CSU.TO0.400.351.000.410.530.61
AI0.230.510.411.000.560.63
NVDA0.370.470.530.561.000.85
QQQ0.410.520.610.630.851.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.16%
-4.01%
rtk retire 2 portf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

rtk retire 2 portf показал максимальную просадку в 44.75%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 149 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.75%28 дек. 2021 г.20814 окт. 2022 г.14915 мая 2023 г.357
-13.52%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.76
-6.65%16 июн. 2023 г.726 июн. 2023 г.1313 июл. 2023 г.20
-6%16 дек. 2021 г.320 дек. 2021 г.527 дек. 2021 г.8
-4.1%13 дек. 2021 г.214 дек. 2021 г.115 дек. 2021 г.3

График волатильности

Текущая волатильность rtk retire 2 portf составляет 4.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.25%
2.42%
rtk retire 2 portf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев