Retirement
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 2% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 6% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 3% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 66% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 23% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Retirement на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.94% с начала года и доходность в 12.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Retirement | 16.94% | 2.67% | 9.80% | 29.41% | 16.17% | 12.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 2.68% | 9.27% | 33.25% | 14.85% | 12.55% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 1.62% | 6.36% | 19.88% | 7.04% | 4.91% |
AAPL Apple Inc | 18.98% | 1.63% | 32.79% | 31.22% | 34.05% | 26.09% |
TSLA Tesla, Inc. | -4.12% | 13.10% | 39.47% | -2.71% | 71.67% | 30.44% |
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | 1.60% | 8.25% | 35.53% | 21.23% | 18.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.36% | 4.67% | 2.58% | -3.56% | 4.60% | 2.77% | 2.38% | 1.82% | 16.94% | ||||
| 2023 | 8.66% | -1.77% | 3.19% | 0.58% | 0.64% | 6.91% | 3.63% | -2.56% | -4.53% | -3.25% | 9.53% | 5.13% | 28.01% |
| 2022 | -5.54% | -2.88% | 3.10% | -9.11% | -0.35% | -8.28% | 9.09% | -4.10% | -9.31% | 6.16% | 6.32% | -5.83% | -20.76% |
| 2021 | 0.22% | 1.92% | 2.96% | 4.66% | 0.44% | 2.38% | 1.23% | 2.78% | -4.05% | 6.97% | -1.47% | 3.19% | 22.88% |
| 2020 | 1.14% | -7.15% | -14.33% | 13.16% | 5.51% | 4.25% | 6.54% | 9.71% | -4.17% | -2.41% | 12.89% | 5.79% | 30.72% |
| 2019 | 7.82% | 3.12% | 1.23% | 3.23% | -6.84% | 7.20% | 1.01% | -2.23% | 2.21% | 3.58% | 3.29% | 4.29% | 30.67% |
| 2018 | 5.68% | -3.74% | -2.46% | 0.72% | 1.92% | 0.73% | 2.62% | 2.50% | -0.24% | -6.75% | 1.45% | -8.07% | -6.37% |
| 2017 | 3.10% | 3.23% | 1.33% | 1.72% | 2.00% | 0.71% | 2.01% | 0.83% | 1.76% | 2.28% | 2.11% | 1.27% | 24.76% |
| 2016 | -6.21% | -0.66% | 7.81% | 0.60% | 1.06% | -0.38% | 4.59% | 0.05% | 0.69% | -2.06% | 2.36% | 2.30% | 9.92% |
| 2015 | -2.00% | 5.77% | -1.52% | 2.23% | 1.24% | -1.70% | 1.18% | -6.46% | -2.99% | 7.02% | 0.38% | -2.11% | 0.27% |
| 2014 | -3.06% | 6.17% | -0.35% | 0.50% | 2.27% | 2.85% | -1.80% | 4.07% | -2.92% | 2.09% | 2.07% | -1.42% | 10.47% |
| 2013 | 4.31% | 0.35% | 3.30% | 3.28% | 4.40% | -1.27% | 6.26% | -1.37% | 5.06% | 3.62% | 1.70% | 2.71% | 37.18% |
Комиссия
Комиссия Retirement составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Retirement среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.17 | 0.14 | 1.02 | -0.14 | -0.39 |
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirement | 1.38% | 1.74% | 1.87% | 1.55% | 1.48% | 1.94% | 2.17% | 1.83% | 2.04% | 2.06% | 2.06% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement показал максимальную просадку в 35.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Retirement составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -26.99% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -20.69% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -18.73% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -17.91% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 123 | 8 авг. 2016 г. | 306 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Retirement составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | AAPL | VXUS | VTI | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.52 |
| AAPL | 0.38 | 1.00 | 0.50 | 0.61 | 0.74 |
| VXUS | 0.39 | 0.50 | 1.00 | 0.83 | 0.73 |
| VTI | 0.47 | 0.61 | 0.83 | 1.00 | 0.89 |
| QQQ | 0.52 | 0.74 | 0.73 | 0.89 | 1.00 |