Roth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Roth | 23.80% | -1.97% | 2.70% | 31.95% | 28.79% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.61% | -5.22% | 5.87% | 54.65% | 32.95% | 28.62% |
IXN iShares Global Tech ETF | 23.06% | -0.92% | 9.61% | 31.05% | 21.08% | 19.25% |
URA Global X Uranium ETF | 9.01% | -0.03% | -4.05% | 14.01% | 25.79% | 4.05% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 81.44% | -2.89% | 20.80% | 91.66% | 31.22% | 26.87% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 15.62% | 5.42% | 10.35% | 30.84% | 16.16% | N/A |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.93% | 0.16% | -7.66% | 1.93% | 18.56% | 3.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.84% | 3.25% | 5.30% | -3.40% | 10.35% | 1.08% | -2.80% | -3.51% | 3.35% | 1.24% | 23.80% | ||
| 2023 | 13.72% | -3.44% | 4.19% | -2.32% | 7.10% | 7.18% | 4.76% | 0.74% | 0.69% | -1.90% | 11.05% | 5.28% | 56.38% |
| 2022 | -7.43% | 4.03% | 5.04% | -11.67% | 1.85% | -15.12% | 15.15% | -1.66% | -13.75% | 4.80% | 11.13% | -7.94% | -19.12% |
| 2021 | 0.37% | 11.68% | 3.51% | 2.52% | 5.52% | 2.55% | -2.03% | 3.45% | 2.13% | 8.93% | 1.75% | 0.66% | 48.64% |
| 2020 | -5.05% | -5.74% | -12.18% | 21.32% | 3.90% | 3.83% | 6.76% | 7.12% | -5.96% | -2.01% | 15.37% | 14.06% | 42.68% |
| 2019 | -0.93% | 2.84% | 2.57% | 8.18% | 13.06% |
Комиссия
Комиссия Roth составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Roth среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.73 | 2.24 | 1.30 | 2.39 | 6.56 |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.58 | 2.11 | 1.29 | 2.00 | 6.41 |
URA Global X Uranium ETF | 0.44 | 0.86 | 1.10 | 0.52 | 1.29 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.46 | 3.13 | 1.39 | 3.36 | 13.78 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.72 | 2.55 | 1.31 | 3.41 | 9.00 |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 0.16 | 0.37 | 1.05 | 0.16 | 0.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.34% | 2.58% | 1.53% | 2.58% | 1.50% | 3.04% | 1.79% | 2.01% | 3.68% | 2.60% | 2.64% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.44% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
URA Global X Uranium ETF | 5.66% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.52% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.58% | 2.79% | 3.04% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.28% | 1.55% | 6.62% | 2.58% | 2.05% | 1.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roth показал максимальную просадку в 34.17%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Roth составляет 4.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.17% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 79 |
| -32.17% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 422 |
| -20.64% | 11 июл. 2024 г. | 41 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -10.66% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -10.09% | 16 сент. 2021 г. | 10 | 29 сент. 2021 г. | 14 | 19 окт. 2021 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roth составляет 6.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PXE | URA | TSM | AVUV | IXN | SMH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXE | 1.00 | 0.47 | 0.26 | 0.72 | 0.27 | 0.30 |
| URA | 0.47 | 1.00 | 0.40 | 0.52 | 0.47 | 0.46 |
| TSM | 0.26 | 0.40 | 1.00 | 0.44 | 0.73 | 0.83 |
| AVUV | 0.72 | 0.52 | 0.44 | 1.00 | 0.53 | 0.54 |
| IXN | 0.27 | 0.47 | 0.73 | 0.53 | 1.00 | 0.90 |
| SMH | 0.30 | 0.46 | 0.83 | 0.54 | 0.90 | 1.00 |