Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты IPDP
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель First Portfolio | 0.13% | -1.69% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -3.33% | -3.55% | -1.41% | 17.60% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
MIFIX Miller Intermediate Bond Fund | 0.12% | -1.22% | -0.04% | 1.36% | 5.82% | 6.57% | 2.80% | 4.96% |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.24% | -0.77% | 0.23% | 2.13% | — | — | — | — |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.45% | -0.60% | 0.82% | 0.63% | 3.42% | 3.21% | 1.46% | 2.60% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 1.00% | -3.61% | 6.60% | 5.63% | 4.55% | 8.27% | 5.32% | — |
MANJX BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund | 0.30% | -1.36% | -0.08% | 1.65% | 4.36% | 3.66% | 1.03% | 2.46% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.68% | -2.51% | 2.81% | 6.58% | 28.04% | 15.41% | 7.43% | 9.01% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 0.72% | -3.43% | -3.74% | -1.48% | 17.27% | 14.90% | 9.61% | 11.76% |
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | 0.69% | -2.87% | -2.54% | -1.93% | 13.91% | 12.73% | 6.88% | 8.64% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.52%.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении First Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | -3.66% | 0.67% | -1.63% |
Комиссия
Комиссия First Portfolio составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 54 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
MIFIX Miller Intermediate Bond Fund | 81 | 1.84 | 2.73 | 1.36 | 2.20 | 8.08 |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | — | — | — | — | — | — |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 36 | 0.84 | 1.17 | 1.15 | 1.19 | 3.52 |
REIT ALPS Active REIT ETF | 18 | 0.29 | 0.49 | 1.07 | 0.41 | 1.50 |
MANJX BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund | 24 | 0.70 | 0.95 | 1.23 | 0.82 | 2.78 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 80 | 1.63 | 2.25 | 1.33 | 2.52 | 9.49 |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 49 | 0.99 | 1.52 | 1.23 | 1.53 | 7.27 |
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | 49 | 1.03 | 1.54 | 1.22 | 1.60 | 6.67 |
IPDP Dividend Performers ETF | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность First Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.77% | 2.53% | 1.77% | 1.42% | 2.11% | 2.02% | 1.03% | 1.18% | 1.47% | 1.02% | 0.73% | 0.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
MIFIX Miller Intermediate Bond Fund | 4.17% | 4.59% | 4.08% | 3.60% | 3.62% | 5.87% | 5.16% | 2.36% | 5.16% | 3.90% | 1.48% | 1.78% |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.20% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.70% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.96% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MANJX BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund | 3.74% | 4.90% | 4.20% | 3.18% | 2.44% | 2.73% | 3.12% | 3.53% | 3.71% | 3.54% | 3.59% | 3.29% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.08% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | 1.33% | 1.29% | 2.36% | 0.98% | 7.75% | 4.75% | 0.02% | 4.81% | 2.65% | 0.00% | 0.20% | 0.64% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
First Portfolio показал максимальную просадку в 4.92%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка First Portfolio составляет 3.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.92% | 27 февр. 2026 г. | 21 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.19% | 12 февр. 2026 г. | 1 | 12 февр. 2026 г. | 1 | 13 февр. 2026 г. | 2 |
| -0.14% | 23 февр. 2026 г. | 1 | 23 февр. 2026 г. | 1 | 24 февр. 2026 г. | 2 |
| -0.04% | 19 февр. 2026 г. | 1 | 19 февр. 2026 г. | 1 | 20 февр. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 5.30, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | IPDP | SCHP | VTEL | MANJX | REIT | MIFIX | INDEX | VOO | VXUS | ETFOX | VIDGX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.54 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 0.99 | 0.77 | 0.87 |
| IPDP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHP | 0.26 | 0.00 | 1.00 | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.27 | 0.47 | 0.48 |
| VTEL | 0.31 | 0.00 | 0.49 | 1.00 | 0.78 | 0.58 | 0.53 | 0.30 | 0.32 | 0.44 | 0.36 | 0.57 | 0.66 |
| MANJX | 0.33 | 0.00 | 0.48 | 0.78 | 1.00 | 0.55 | 0.48 | 0.34 | 0.34 | 0.48 | 0.38 | 0.64 | 0.66 |
| REIT | 0.54 | 0.00 | 0.51 | 0.58 | 0.55 | 1.00 | 0.60 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.65 | 0.72 |
| MIFIX | 0.67 | 0.00 | 0.29 | 0.53 | 0.48 | 0.60 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.73 |
| INDEX | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.54 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.99 | 0.77 | 0.86 |
| VOO | 1.00 | 0.00 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.55 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 0.99 | 0.77 | 0.87 |
| VXUS | 0.87 | 0.00 | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.64 | 0.88 | 0.87 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| ETFOX | 0.99 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.38 | 0.57 | 0.68 | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
| VIDGX | 0.77 | 0.00 | 0.47 | 0.57 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.77 | 0.77 | 0.91 | 0.80 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.87 | 0.00 | 0.48 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.73 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 1.00 |