Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trending Sectors - SPDRs only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Trending Sectors - SPDRs only | 0.40% | -3.45% | -2.40% | -1.45% | 25.87% | 22.80% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.80% | -0.98% | -5.43% | -4.69% | 30.55% | 22.58% | 15.84% | 21.15% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.41% | -5.00% | -4.81% | -3.46% | 16.76% | 25.63% | 9.52% | — |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | -0.40% | -6.39% | 5.87% | 6.87% | 24.75% | 19.11% | 12.34% | 13.48% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.23% | 0.26% | 1.11% | 1.40% | 4.15% | 4.67% | 3.51% | 3.08% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -0.23% | -4.84% | -1.92% | 1.47% | 20.74% | 21.16% | — | — |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.09% | 0.32% | 8.94% | 16.35% | 83.82% | 44.85% | 26.17% | 31.69% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -0.85% | -12.80% | -6.10% | -16.34% | -5.45% | 9.57% | 6.28% | 13.73% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Trending Sectors - SPDRs only закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.13% | -0.32% | -5.72% | 1.67% | -2.40% | ||||||||
| 2025 | 2.33% | -1.58% | -6.27% | 0.61% | 8.77% | 7.67% | 2.38% | 0.84% | 5.91% | 2.73% | -2.60% | 1.27% | 23.24% |
| 2024 | 2.21% | 5.28% | 2.29% | -4.92% | 5.66% | 4.50% | -0.38% | 1.53% | 3.13% | -0.62% | 6.22% | -2.54% | 23.99% |
| 2023 | 9.25% | -0.75% | 7.86% | 0.49% | 4.66% | 6.89% | 3.44% | -1.63% | -5.44% | -1.04% | 10.64% | 4.92% | 45.32% |
| 2022 | 1.75% | 2.72% | -10.94% | -0.01% | -8.87% | 10.06% | -4.73% | -11.52% | 7.46% | 6.84% | -6.42% | -15.44% |
Метрики бенчмарка
Trending Sectors - SPDRs only: годовая альфа составляет 3.13%, бета — 1.16, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 25.02.2022.
- Портфель участвовал в 122.24% роста S&P 500 Index и в 102.57% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 3.13% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.13%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 122.24%
- Участие в снижении
- 102.57%
Комиссия
Комиссия Trending Sectors - SPDRs only составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Trending Sectors - SPDRs only имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.88 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.37 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.39 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 6.43 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 61 | 1.13 | 1.71 | 1.24 | 1.98 | 6.27 |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 48 | 0.92 | 1.43 | 1.20 | 1.55 | 5.19 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 68 | 1.28 | 1.84 | 1.26 | 2.07 | 7.98 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 93 | 2.18 | 3.31 | 1.47 | 4.13 | 13.26 |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 68 | 1.24 | 1.81 | 1.28 | 1.94 | 8.10 |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 94 | 2.28 | 2.89 | 1.41 | 5.34 | 18.94 |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 9 | -0.18 | -0.05 | 0.99 | -0.17 | -0.38 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Trending Sectors - SPDRs only за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.91% | 0.88% | 0.94% | 0.99% | 1.20% | 0.82% | 1.02% | 1.27% | 1.50% | 1.13% | 1.39% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.25% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.25% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.62% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.26% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Trending Sectors - SPDRs only показал максимальную просадку в 26.91%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Trending Sectors - SPDRs only составляет 5.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.91% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 166 | 12 июн. 2023 г. | 302 |
| -21.21% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 41 | 6 июн. 2025 г. | 75 |
| -10.41% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 35 | 24 сент. 2024 г. | 49 |
| -10.2% | 30 янв. 2026 г. | 41 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -9.9% | 2 авг. 2023 г. | 62 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VTIP | ITB | XLC | SMH | XLI | XLK | CGDV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.12 | 0.62 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.91 | 0.92 | 0.97 |
| VTIP | 0.12 | 1.00 | 0.22 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.10 |
| ITB | 0.62 | 0.22 | 1.00 | 0.53 | 0.47 | 0.68 | 0.48 | 0.66 | 0.58 |
| XLC | 0.81 | 0.14 | 0.53 | 1.00 | 0.62 | 0.60 | 0.72 | 0.72 | 0.84 |
| SMH | 0.81 | 0.04 | 0.47 | 0.62 | 1.00 | 0.61 | 0.91 | 0.72 | 0.87 |
| XLI | 0.82 | 0.11 | 0.68 | 0.60 | 0.61 | 1.00 | 0.65 | 0.88 | 0.78 |
| XLK | 0.91 | 0.07 | 0.48 | 0.72 | 0.91 | 0.65 | 1.00 | 0.78 | 0.96 |
| CGDV | 0.92 | 0.14 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.88 | 0.78 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.97 | 0.10 | 0.58 | 0.84 | 0.87 | 0.78 | 0.96 | 0.87 | 1.00 |