Trending Sectors - SPDRs only
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trending Sectors - SPDRs only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Trending Sectors - SPDRs only | -11.46% | -7.91% | -10.85% | 5.37% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -16.91% | -9.70% | -16.19% | 0.87% | 19.12% | 17.75% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -6.54% | -7.30% | -0.57% | 14.80% | 15.31% | N/A |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | -4.61% | -4.96% | -9.30% | 5.56% | 17.78% | 10.32% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.18% | 0.68% | 3.22% | 7.26% | 4.12% | 2.80% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -4.70% | -6.64% | -8.77% | 9.47% | N/A | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -14.34% | -23.11% | -2.92% | 26.51% | 22.57% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -13.26% | -6.07% | -30.59% | -12.13% | 24.86% | 13.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Trending Sectors - SPDRs only, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21% | -1.60% | -6.33% | -6.01% | -11.46% | ||||||||
| 2024 | 2.18% | 5.28% | 2.23% | -4.94% | 5.66% | 4.58% | -0.59% | 1.47% | 3.10% | -0.68% | 6.19% | -2.52% | 23.49% |
| 2023 | 8.74% | -0.69% | 7.42% | 0.36% | 4.56% | 7.04% | 3.35% | -1.64% | -5.55% | -1.03% | 10.71% | 4.94% | 43.85% |
| 2022 | 1.75% | 2.72% | -10.91% | -0.02% | -8.85% | 10.11% | -4.71% | -11.50% | 7.78% | 6.87% | -6.34% | -14.98% |
Комиссия
Комиссия Trending Sectors - SPDRs only составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Trending Sectors - SPDRs only составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.13 | 0.03 | 1.00 | -0.15 | -0.51 |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.71 | 1.07 | 1.15 | 0.78 | 3.34 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.23 | 0.47 | 1.06 | 0.24 | 0.93 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.91 | 6.42 | 1.91 | 7.51 | 26.27 |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 0.50 | 0.81 | 1.12 | 0.58 | 2.75 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.27 | -0.11 | 0.99 | -0.33 | -0.84 |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -0.47 | -0.52 | 0.94 | -0.39 | -0.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Trending Sectors - SPDRs only за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.08% | 0.94% | 0.99% | 1.20% | 0.82% | 1.02% | 1.27% | 1.50% | 1.13% | 1.39% | 1.43% | 1.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.15% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.54% | 1.44% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.77% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.70% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.11% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Trending Sectors - SPDRs only показал максимальную просадку в 26.76%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Trending Sectors - SPDRs only составляет 15.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.76% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 166 | 12 июн. 2023 г. | 302 |
| -21.33% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.82% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 55 |
| -9.99% | 2 авг. 2023 г. | 62 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 74 |
| -6.37% | 3 мар. 2022 г. | 8 | 14 мар. 2022 г. | 4 | 18 мар. 2022 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Trending Sectors - SPDRs only составляет 15.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTIP | ITB | SMH | XLC | XLI | XLK | CGDV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP | 1.00 | 0.24 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.17 |
| ITB | 0.24 | 1.00 | 0.53 | 0.58 | 0.70 | 0.55 | 0.70 |
| SMH | 0.08 | 0.53 | 1.00 | 0.68 | 0.62 | 0.91 | 0.72 |
| XLC | 0.16 | 0.58 | 0.68 | 1.00 | 0.63 | 0.78 | 0.76 |
| XLI | 0.15 | 0.70 | 0.62 | 0.63 | 1.00 | 0.67 | 0.90 |
| XLK | 0.11 | 0.55 | 0.91 | 0.78 | 0.67 | 1.00 | 0.79 |
| CGDV | 0.17 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.90 | 0.79 | 1.00 |