Trending Sectors - SPDRs only
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trending Sectors - SPDRs only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Trending Sectors - SPDRs only | 18.37% | 2.12% | 7.23% | 35.64% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 16.01% | 0.97% | 6.20% | 36.11% | 23.78% | 20.28% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 23.01% | 2.31% | 8.94% | 36.54% | 12.86% | N/A |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 17.60% | 4.05% | 6.73% | 32.41% | 13.16% | 11.61% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.87% | 1.29% | 3.97% | 7.90% | 3.67% | 2.43% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 22.20% | 3.37% | 12.78% | 38.24% | N/A | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -1.86% | 4.51% | 68.59% | 35.07% | 28.40% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 23.72% | 6.32% | 10.40% | 60.03% | 25.00% | 19.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Trending Sectors - SPDRs only, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.21% | 5.28% | 2.29% | -4.92% | 5.66% | 4.50% | -0.38% | 1.53% | 18.37% | ||||
| 2023 | 9.25% | -0.75% | 7.86% | 0.49% | 4.66% | 6.89% | 3.44% | -1.63% | -5.44% | -1.04% | 10.64% | 4.92% | 45.32% |
| 2022 | 1.75% | 2.72% | -10.94% | -0.01% | -8.87% | 10.06% | -4.73% | -11.52% | 7.46% | 6.84% | -6.42% | -15.45% |
Комиссия
Комиссия Trending Sectors - SPDRs only составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Trending Sectors - SPDRs only среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.60 | 2.14 | 1.28 | 2.02 | 7.25 |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 2.13 | 2.79 | 1.38 | 3.41 | 16.28 |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 2.20 | 3.03 | 1.38 | 2.37 | 13.88 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.54 | 6.48 | 1.83 | 2.87 | 37.41 |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 3.01 | 4.13 | 1.53 | 3.98 | 25.51 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 2.04 | 2.80 | 1.34 | 2.80 | 9.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Trending Sectors - SPDRs only за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trending Sectors - SPDRs only | 0.70% | 0.99% | 1.20% | 0.82% | 1.02% | 1.27% | 1.50% | 1.13% | 1.39% | 1.43% | 1.34% | 1.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.52% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.69% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.06% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.42% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.41% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.39% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Trending Sectors - SPDRs only показал максимальную просадку в 26.91%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Trending Sectors - SPDRs only составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.91% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 166 | 12 июн. 2023 г. | 302 |
| -10.41% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -9.9% | 2 авг. 2023 г. | 62 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 74 |
| -6.37% | 3 мар. 2022 г. | 8 | 14 мар. 2022 г. | 4 | 18 мар. 2022 г. | 12 |
| -5.82% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Trending Sectors - SPDRs only составляет 5.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTIP | ITB | SMH | XLC | XLI | XLK | CGDV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP | 1.00 | 0.27 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.20 |
| ITB | 0.27 | 1.00 | 0.59 | 0.64 | 0.73 | 0.61 | 0.74 |
| SMH | 0.12 | 0.59 | 1.00 | 0.70 | 0.63 | 0.91 | 0.74 |
| XLC | 0.18 | 0.64 | 0.70 | 1.00 | 0.65 | 0.79 | 0.77 |
| XLI | 0.18 | 0.73 | 0.63 | 0.65 | 1.00 | 0.68 | 0.91 |
| XLK | 0.15 | 0.61 | 0.91 | 0.79 | 0.68 | 1.00 | 0.80 |
| CGDV | 0.20 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.91 | 0.80 | 1.00 |