HIGH FLYERS SCREENER TOP 3

График показывает рост $10,000 инвестированных в HIGH FLYERS SCREENER TOP 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

HIGH FLYERS SCREENER TOP 3 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 69.38% с начала года и доходность в 102.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 23 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.52%, а средняя месячная доходность — +8.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +384.3%, в то время как худший месяц был июнь 2018 г. с доходностью -53.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении HIGH FLYERS SCREENER TOP 3 закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 янв. 2012 г. с доходностью +160.4%, в то время как худший день был 12 янв. 2012 г. с доходностью -61.2%.

HIGH FLYERS SCREENER TOP 3 has an annualized alpha of 215.28%, beta of 1.23, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2008.

• This portfolio captured 421.69% of S&P 500 Index gains and 149.45% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.03 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия HIGH FLYERS SCREENER TOP 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HIGH FLYERS SCREENER TOP 3 имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HIGH FLYERS SCREENER TOP 3 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HIGH FLYERS SCREENER TOP 3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.48
• За 5 лет: 2.06
• За 10 лет: 0.95
• За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HIGH FLYERS SCREENER TOP 3 показал максимальную просадку в 85.73%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.

Текущая просадка HIGH FLYERS SCREENER TOP 3 составляет 16.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.