Merrill Edge ETFs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Merrill Edge ETFs

Currency in USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	5.60%
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	7%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	Emerging Markets Equities, Dividend	10.50%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	Asia Pacific Equities	5.80%
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	Commodities	10.60%
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	6.40%
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF	Municipal Bonds	6.70%
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	Precious Metals, Gold	10%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	Ultrashort Bond	5.80%
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	All Cap Equities	8.90%
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund	Energy Equities	8.60%
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	Large Cap Value Equities	8.50%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	5.60%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 июн. 2023 г., начальной даты VFLO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
Merrill Edge ETFs	5.50%	2.40%	2.22%	14.17%	N/A	N/A
Активы портфеля:
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	1.33%	2.57%	-5.05%	10.68%	16.63%	7.53%
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	-0.11%	2.95%	-6.72%	10.71%	N/A	N/A
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund	4.38%	1.06%	-2.37%	31.42%	20.92%	N/A
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	5.82%	4.51%	0.05%	26.11%	19.04%	14.35%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	-0.50%	9.94%	-10.25%	5.03%	27.14%	15.61%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	2.19%	2.07%	-2.11%	1.25%	22.24%	9.44%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	8.95%	4.72%	9.18%	13.21%	13.96%	5.36%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	1.89%	0.91%	2.48%	5.88%	N/A	N/A
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	2.22%	1.99%	1.21%	7.57%	5.67%	5.80%
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF	2.54%	1.41%	2.35%	9.30%	3.82%	3.87%
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF	-1.84%	-0.02%	-3.59%	1.95%	1.91%	2.52%
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	7.02%	1.20%	8.57%	7.48%	N/A	N/A
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	25.49%	-0.06%	23.69%	40.52%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Merrill Edge ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.74%	-0.20%	1.09%	-0.60%	2.40%								5.50%
2024	0.20%	2.36%	4.48%	-1.01%	2.61%	0.08%	3.35%	1.56%	1.91%	-0.12%	4.09%	-3.11%	17.37%
2023						1.07%	4.06%	-1.39%	-1.70%	-1.50%	5.78%	3.87%	10.32%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Merrill Edge ETFs составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EPI

WisdomTree India Earnings Fund

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

HGER

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

EDIV

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund

HYEM

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

VFLO

Victoryshares Free Cash Flow ETF

RPV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

ANGL

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

HYMB

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

IAUM

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Merrill Edge ETFs составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	0.59	0.93	1.12	0.71	2.25
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	0.55	0.87	1.12	0.57	2.03
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund	1.68	2.07	1.31	2.33	8.00
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.29	1.80	1.27	1.66	6.43
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.17	0.50	1.06	0.20	0.53
EPI WisdomTree India Earnings Fund	0.07	0.16	1.02	0.02	0.05
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.96	1.23	1.17	0.82	2.22
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	3.32	4.30	2.25	4.08	28.11
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	1.15	1.56	1.25	1.34	6.45
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF	1.28	1.83	1.27	1.78	9.52
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF	0.29	0.34	1.06	0.25	0.75
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	0.55	0.65	1.08	0.61	1.80
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	2.30	3.00	1.38	4.88	13.33

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Merrill Edge ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.37
За всё время: 1.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.58 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Merrill Edge ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.01%	3.00%	3.42%	2.80%	2.05%	2.19%	2.19%	2.24%	1.93%	2.18%	2.33%	2.05%
Активы портфеля:
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF	2.30%	2.16%	2.38%	2.29%	1.92%	2.11%	2.28%	2.49%	1.73%	1.73%	2.39%	1.57%
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF	1.31%	1.20%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund	3.88%	3.94%	4.83%	4.48%	4.86%	6.15%	4.45%	4.58%	3.71%	3.18%	1.48%	0.00%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.40%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.86%	2.09%	1.48%	1.63%	2.40%	1.98%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.27%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%	0.38%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	0.26%	0.27%	0.15%	6.01%	1.18%	0.78%	1.17%	1.18%	0.85%	1.05%	1.20%	1.02%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	3.93%	3.94%	4.26%	4.94%	3.84%	3.52%	3.83%	3.41%	2.99%	4.93%	5.33%	4.84%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	6.02%	6.35%	6.11%	2.77%	1.21%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	6.33%	6.29%	5.27%	4.72%	3.90%	4.67%	5.19%	5.99%	5.25%	5.79%	5.81%	6.80%
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF	6.61%	6.34%	6.27%	6.47%	5.33%	5.56%	6.14%	5.71%	5.86%	6.25%	7.64%	6.77%
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF	4.48%	4.29%	4.07%	3.77%	3.19%	3.55%	3.95%	4.03%	3.78%	4.08%	4.54%	4.49%
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	3.06%	3.28%	7.24%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Merrill Edge ETFs показал максимальную просадку в 8.48%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка Merrill Edge ETFs составляет 0.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-8.48%	3 апр. 2025 г.	4	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	27
-4.98%	1 авг. 2023 г.	47	5 окт. 2023 г.	35	24 нояб. 2023 г.	82
-4.3%	2 дек. 2024 г.	14	19 дек. 2024 г.	19	21 янв. 2025 г.	33
-3.93%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-2.89%	20 февр. 2025 г.	14	11 мар. 2025 г.	16	2 апр. 2025 г.	30

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 12.30, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	JAAA	HYMB	HGER	IAUM	HYEM	EPI	EDIV	TPYP	XLF	ANGL	AIRR	RPV	VFLO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.12	0.19	0.14	0.12	0.43	0.45	0.44	0.43	0.67	0.62	0.72	0.61	0.70	0.69
JAAA	0.12	1.00	-0.01	0.06	-0.03	0.03	0.09	0.09	0.13	0.14	0.14	0.13	0.16	0.16	0.14
HYMB	0.19	-0.01	1.00	0.04	0.14	0.31	0.05	0.19	0.15	0.12	0.48	0.14	0.16	0.14	0.24
HGER	0.14	0.06	0.04	1.00	0.58	0.14	0.21	0.36	0.34	0.06	0.16	0.14	0.13	0.23	0.51
IAUM	0.12	-0.03	0.14	0.58	1.00	0.17	0.27	0.35	0.25	0.07	0.25	0.13	0.11	0.13	0.50
HYEM	0.43	0.03	0.31	0.14	0.17	1.00	0.29	0.37	0.31	0.37	0.54	0.36	0.35	0.37	0.47
EPI	0.45	0.09	0.05	0.21	0.27	0.29	1.00	0.43	0.31	0.37	0.37	0.39	0.39	0.38	0.57
EDIV	0.44	0.09	0.19	0.36	0.35	0.37	0.43	1.00	0.32	0.35	0.42	0.35	0.41	0.40	0.64
TPYP	0.43	0.13	0.15	0.34	0.25	0.31	0.31	0.32	1.00	0.54	0.41	0.52	0.58	0.64	0.73
XLF	0.67	0.14	0.12	0.06	0.07	0.37	0.37	0.35	0.54	1.00	0.52	0.68	0.82	0.72	0.69
ANGL	0.62	0.14	0.48	0.16	0.25	0.54	0.37	0.42	0.41	0.52	1.00	0.54	0.55	0.55	0.65
AIRR	0.72	0.13	0.14	0.14	0.13	0.36	0.39	0.35	0.52	0.68	0.54	1.00	0.68	0.74	0.73
RPV	0.61	0.16	0.16	0.13	0.11	0.35	0.39	0.41	0.58	0.82	0.55	0.68	1.00	0.82	0.77
VFLO	0.70	0.16	0.14	0.23	0.13	0.37	0.38	0.40	0.64	0.72	0.55	0.74	0.82	1.00	0.80
Portfolio	0.69	0.14	0.24	0.51	0.50	0.47	0.57	0.64	0.73	0.69	0.65	0.73	0.77	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июн. 2023 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Merrill Edge ETFs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество