11-25-2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	5%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	10%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	30%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	5%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	15%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	30%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 11-25-2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

11-25-2025 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -0.46% с начала года и доходность в 11.95% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 11-25-2025	-0.41%	-4.20%	-0.46%	4.66%	29.91%	18.54%	10.84%	11.95%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-4.01%	-3.55%	-1.41%	23.49%	18.47%	11.96%	14.19%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.97%	-3.13%	-1.30%	24.10%	18.10%	10.66%	13.75%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-3.46%	2.81%	5.79%	30.65%	15.41%	7.43%	9.01%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.98%	8.35%	20.07%	49.92%	32.51%	21.53%	13.97%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	0.05%	-0.17%	0.31%	1.28%	3.31%	3.85%	1.71%	1.65%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.12%	-4.34%	-6.87%	-5.15%	29.32%	22.10%	12.49%	15.90%
SLV iShares Silver Trust	-3.45%	-12.68%	2.13%	51.17%	127.73%	43.94%	23.23%	16.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 11-25-2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.82%	2.31%	-6.70%	0.44%									-0.46%
2025	3.20%	-0.11%	-1.73%	0.71%	4.78%	4.38%	0.98%	3.04%	4.40%	2.10%	1.32%	2.56%	28.60%
2024	0.04%	3.56%	3.48%	-2.34%	4.72%	1.40%	1.71%	2.05%	2.61%	-1.37%	2.58%	-2.29%	17.04%
2023	6.13%	-3.43%	3.90%	1.54%	-1.12%	4.31%	3.43%	-2.23%	-4.13%	-1.63%	7.78%	3.75%	18.92%
2022	-4.06%	-1.61%	1.68%	-7.13%	0.04%	-6.89%	5.82%	-4.20%	-7.72%	4.81%	7.86%	-3.07%	-14.89%
2021	-0.39%	1.62%	2.22%	3.99%	1.93%	0.48%	0.87%	1.66%	-3.91%	4.84%	-1.91%	3.40%	15.47%

Метрики бенчмарка

11-25-2025: годовая альфа составляет 0.82%, бета — 0.78, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

Портфель участвовал в 82.46% снижения S&P 500 Index, но только в 79.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.82%

Бета: 0.78

R²: 0.91

Участие в росте: 79.82%

Участие в снижении: 82.46%

Комиссия

Комиссия 11-25-2025 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SLV

iShares Silver Trust

GLD

SPDR Gold Shares

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

11-25-2025 имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.63	0.88	+0.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.26	1.37	+0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.21	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.49	1.39	+1.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.68	6.43	+3.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	52	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	78	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49
GLD SPDR Gold Shares	78	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	95	2.57	4.23	1.54	4.08	15.52
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	54	1.00	1.56	1.22	1.70	6.51
SLV iShares Silver Trust	80	2.00	2.13	1.38	2.70	8.21

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

11-25-2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.63
За 5 лет: 0.79
За 10 лет: 0.83
За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 11-25-2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.81%	1.87%	1.99%	1.98%	1.86%	1.54%	1.46%	2.02%	2.12%	1.77%	1.92%	1.91%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.72%	3.81%	3.92%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.53%	0.49%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

11-25-2025 показал максимальную просадку в 28.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 11-25-2025 составляет 7.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.48%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	84	22 июл. 2020 г.	107
-23.15%	15 нояб. 2021 г.	231	14 окт. 2022 г.	296	19 дек. 2023 г.	527
-19.48%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	239	13 сент. 2012 г.	347
-15.88%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	122	20 июн. 2019 г.	351
-14.39%	19 мая 2015 г.	170	20 янв. 2016 г.	131	27 июл. 2016 г.	301

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SHY	GLD	SLV	VXUS	VOOG	VOO	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.11	0.04	0.18	0.81	0.95	1.00	0.99	0.94
SHY	-0.11	1.00	0.33	0.20	-0.04	-0.10	-0.11	-0.11	-0.04
GLD	0.04	0.33	1.00	0.78	0.19	0.04	0.04	0.04	0.24
SLV	0.18	0.20	0.78	1.00	0.32	0.17	0.18	0.18	0.39
VXUS	0.81	-0.04	0.19	0.32	1.00	0.75	0.81	0.82	0.93
VOOG	0.95	-0.10	0.04	0.17	0.75	1.00	0.95	0.94	0.88
VOO	1.00	-0.11	0.04	0.18	0.81	0.95	1.00	0.99	0.94
VTI	0.99	-0.11	0.04	0.18	0.82	0.94	0.99	1.00	0.94
Portfolio	0.94	-0.04	0.24	0.39	0.93	0.88	0.94	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.

11-25-2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов