11-25-2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	30%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	30%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	15%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	10%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	5%
SLV iShares Silver Trust	Silver, Precious Metals	5%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 11-25-2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

11-25-2025 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 8.69% с начала года и доходность в 12.79% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 11-25-2025	0.43%	-1.61%	8.69%	10.60%	28.47%	20.59%	11.54%	12.79%
Активы портфеля:
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-9.52%	-2.47%	-2.25%	22.21%	28.89%	17.08%	12.15%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-0.02%	0.19%	0.55%	0.80%	3.29%	4.15%	1.74%	1.65%
SLV iShares Silver Trust	0.77%	-18.83%	-4.86%	9.25%	85.90%	41.27%	18.83%	13.99%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	-0.84%	9.08%	9.44%	25.76%	20.95%	13.43%	15.50%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.38%	-2.80%	9.67%	10.61%	29.13%	25.78%	14.86%	17.86%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.57%	-0.28%	9.62%	9.69%	26.27%	20.60%	12.20%	15.02%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.40%	0.78%	13.69%	15.52%	30.12%	18.37%	8.32%	10.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 11-25-2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.82%	2.31%	-6.70%	7.61%	4.00%	-2.01%							8.69%
2025	3.20%	-0.11%	-1.73%	0.71%	4.78%	4.38%	0.98%	3.04%	4.40%	2.10%	1.32%	2.56%	28.60%
2024	0.04%	3.56%	3.48%	-2.34%	4.72%	1.40%	1.71%	2.05%	2.61%	-1.37%	2.58%	-2.29%	17.04%
2023	6.13%	-3.43%	3.90%	1.54%	-1.12%	4.31%	3.43%	-2.23%	-4.13%	-1.63%	7.78%	3.75%	18.92%
2022	-4.06%	-1.61%	1.68%	-7.13%	0.04%	-6.89%	5.82%	-4.20%	-7.72%	4.81%	7.86%	-3.07%	-14.89%
2021	-0.39%	1.62%	2.22%	3.99%	1.93%	0.48%	0.87%	1.66%	-3.91%	4.84%	-1.91%	3.40%	15.47%

Метрики бенчмарка

11-25-2025 has an annualized alpha of 0.77%, beta of 0.78, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2011.

This portfolio participated in 82.40% of S&P 500 Index downside but only 79.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: 0.77%

Бета: 0.78

R²: 0.91

Участие в росте: 79.48%

Участие в снижении: 82.40%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 11-25-2025 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SLV

iShares Silver Trust

GLD

SPDR Gold Shares

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

11-25-2025 имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 11-25-2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.05	1.86	+0.19
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.70	2.53	+0.17
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.34	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.61	2.53	+0.08
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.58	11.37	-0.79

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GLD SPDR Gold Shares	26	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	85	2.43	3.97	1.50	3.64	14.45
SLV iShares Silver Trust	41	1.44	1.76	1.29	1.89	4.10
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	1.99	2.70	1.36	2.75	12.42
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	51	1.67	2.26	1.29	2.02	8.11
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	67	1.97	2.67	1.35	2.79	12.52
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	59	1.77	2.44	1.33	2.53	9.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 11-25-2025 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.05 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 11-25-2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.66%	1.87%	1.99%	1.98%	1.86%	1.54%	1.46%	2.02%	2.12%	1.77%	1.92%	1.91%
Активы портфеля:
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.68%	3.81%	3.92%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.45%	0.49%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.03%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.67%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

11-25-2025 показал максимальную просадку в 28.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 11-25-2025 составляет 2.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-28.48%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 1d	5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-23.15%окт. 2022 г.	11mo 3d	1y 2mo	2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Коррекция 2011 года2011	-19.48%окт. 2011 г.	5mo 4d	11mo 16d	1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-15.88%дек. 2018 г.	10mo 29d	5mo 28d	1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-14.39%янв. 2016 г.	8mo 6d	6mo 9d	1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.20	1.20	1.18	1.16	1.17

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.17, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 11-25-2025 с S&P 500 Index

Корреляция 11-25-2025 с S&P 500 Index составляет 0.89 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.91
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.93
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.	0.94

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у SHY: -0.10.

-0.10

0.04

0.18

0.81

0.95

0.99

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 11-25-2025. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.94, а самая низкая у SHY: -0.03.

-0.03

0.25

0.40

0.88

0.93

0.94

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SHY	GLD	SLV	VXUS	VOOG	VOO	VTI
SHY	1.00	0.33	0.21	-0.03	-0.09	-0.10	-0.10
GLD	0.33	1.00	0.79	0.20	0.05	0.05	0.05
SLV	0.21	0.79	1.00	0.33	0.18	0.18	0.19
VXUS	-0.03	0.20	0.33	1.00	0.75	0.81	0.82
VOOG	-0.09	0.05	0.18	0.75	1.00	0.95	0.94
VOO	-0.10	0.05	0.18	0.81	0.95	1.00	0.99
VTI	-0.10	0.05	0.19	0.82	0.94	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 янв. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 11-25-2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 11-25-2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации