100k - 500k Nic crown updated

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	25%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	20%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	15%
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	15%
VPU Vanguard Utilities ETF	Utilities Equities	15%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 100k - 500k Nic crown updated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

100k - 500k Nic crown updated на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 9.13% с начала года и доходность в 12.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 100k - 500k Nic crown updated	0.39%	-1.01%	9.13%	9.32%	24.95%	19.50%	12.31%	12.38%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0.01%	0.29%	1.54%	1.78%	3.88%	4.62%	3.42%	2.19%
GLD SPDR Gold Shares	0.26%	-8.41%	0.24%	3.07%	30.18%	29.71%	17.55%	12.56%
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.71%	4.28%	24.57%	21.33%	50.38%	31.24%	20.82%	25.14%
VPU Vanguard Utilities ETF	-1.87%	-2.65%	2.68%	3.11%	10.68%	12.74%	8.91%	8.85%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.00%	-0.18%	1.76%	1.89%	4.64%	5.17%	3.37%	3.08%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.52%	-3.65%	8.50%	9.73%	24.29%	16.22%	4.65%	8.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 100k - 500k Nic crown updated закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.13%	3.00%	-4.48%	5.76%	4.20%	-2.41%							9.13%
2025	1.86%	0.28%	0.17%	1.61%	3.45%	3.30%	1.81%	1.61%	5.47%	2.78%	-0.04%	-0.08%	24.46%
2024	-0.49%	1.91%	3.43%	-0.42%	4.01%	1.42%	2.05%	1.63%	3.56%	0.22%	1.59%	-1.53%	18.64%
2023	4.34%	-2.46%	5.39%	0.35%	0.67%	1.91%	2.26%	-2.28%	-3.64%	0.96%	5.46%	2.47%	16.00%
2022	-2.85%	-0.28%	2.00%	-4.60%	-0.24%	-3.91%	3.86%	-2.27%	-6.77%	1.75%	5.61%	-1.86%	-9.83%
2021	-0.60%	-1.50%	1.47%	2.89%	1.16%	0.16%	1.55%	1.64%	-3.39%	3.33%	0.16%	2.95%	10.03%

Метрики бенчмарка

100k - 500k Nic crown updated has an annualized alpha of 3.50%, beta of 0.49, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2012.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.41%) than losses (41.25%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.49 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 3.50%

Бета: 0.49

R²: 0.74

Участие в росте: 51.41%

Участие в снижении: 41.25%

Комиссия

Комиссия 100k - 500k Nic crown updated составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

BIL

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

VPU

Vanguard Utilities ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

100k - 500k Nic crown updated имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 100k - 500k Nic crown updated и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.33	1.94	+0.39
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.00	2.63	+0.38
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.35	+0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.59	2.59	+1.01
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.54	11.84	+1.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.64	174.66	88.16	356.40	2,826.06
GLD SPDR Gold Shares	33	1.13	1.51	1.23	1.51	3.78
VGT Vanguard Information Technology ETF	71	2.35	2.89	1.39	3.09	9.77
VPU Vanguard Utilities ETF	23	0.75	1.09	1.14	1.20	2.66
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	95	3.12	5.31	1.66	6.66	26.11
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	49	1.49	2.08	1.28	2.18	7.79

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

100k - 500k Nic crown updated имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.33
За 5 лет: 1.21
За 10 лет: 1.21
За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.51, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 100k - 500k Nic crown updated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.85%	1.98%	2.08%	2.20%	2.31%	1.53%	1.10%	1.62%	1.71%	1.28%	1.18%	1.19%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	3.86%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.33%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
VPU Vanguard Utilities ETF	2.70%	2.73%	3.02%	3.49%	2.98%	2.70%	3.17%	2.83%	3.23%	3.18%	3.19%	3.63%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.59%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.49%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

100k - 500k Nic crown updated показал максимальную просадку в 17.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка 100k - 500k Nic crown updated составляет 3.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-17.87%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 19d	3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022	-15.83%окт. 2022 г.	9mo 14d	8mo 4d	1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г.
Откат 2015 года2015	-8.93%авг. 2015 г.	7mo 4d	7mo 7d	1y 2moянв. 2015 г. - март 2016 г.
Распродажа 2025 года2025	-8.80%апр. 2025 г.	1mo 16d	27d	2mo 13dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2023 года2023	-7.04%окт. 2023 г.	2mo 3d	1mo 26d	3mo 29dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.43	1.45	1.43	1.40	1.43

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.43, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 100k - 500k Nic crown updated с S&P 500 Index

Корреляция 100k - 500k Nic crown updated с S&P 500 Index составляет 0.75 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.79
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.	0.80

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VGT: 0.89, а самая низкая у BIL: 0.01.

0.01

0.02

0.07

0.42

0.68

0.89

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 100k - 500k Nic crown updated. Самая высокая корреляция с портфелем у VGT: 0.80, а самая низкая у BIL: 0.04.

0.04

0.24

0.44

0.53

0.74

0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	VTIP	GLD	VPU	VWO	VGT
BIL	1.00	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02
VTIP	0.04	1.00	0.34	0.17	0.11	0.04
GLD	0.03	0.34	1.00	0.13	0.18	0.02
VPU	0.02	0.17	0.13	1.00	0.27	0.26
VWO	0.02	0.11	0.18	0.27	1.00	0.63
VGT	0.02	0.04	0.02	0.26	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 окт. 2012 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 100k - 500k Nic crown updated

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 100k - 500k Nic crown updated есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации