Lisi portfolio 10-22-2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	Precious Metals, Gold	8%
AMLP Alerian MLP ETF	MLPs	8%
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	Commodity Producers Equities	8%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	8%
ILF iShares Latin American 40 ETF	Latin America Equities	12%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	S&P 500	23%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	10%
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	Asia Pacific Equities	10%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	13%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lisi portfolio 10-22-2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Lisi portfolio 10-22-2025	0.24%	1.95%	8.82%	13.55%	39.77%	—	—	—
Активы портфеля:
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	-0.72%	0.47%	3.10%	7.11%	25.28%	12.56%	8.03%	11.51%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	0.35%	3.47%	4.61%	11.51%	35.06%	15.85%	9.47%	9.47%
AMLP Alerian MLP ETF	-0.11%	-0.21%	13.47%	21.98%	23.83%	19.35%	20.33%	7.87%
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.34%	2.43%	21.96%	31.46%	62.14%	12.16%	12.52%	11.81%
ILF iShares Latin American 40 ETF	1.34%	8.27%	24.20%	42.30%	79.55%	21.71%	14.13%	8.94%
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	-0.08%	3.23%	14.99%	24.00%	57.94%	19.32%	7.94%	9.63%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.55%	2.14%	5.56%	10.14%	39.09%	15.31%	4.99%	8.10%
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	-0.15%	-8.18%	10.34%	18.53%	49.88%	33.18%	22.04%	—
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	1.59%	3.72%	-16.29%	-37.22%	-7.99%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Lisi portfolio 10-22-2025 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.76%	3.37%	-5.21%	4.03%									8.82%
2025	5.09%	-0.93%	0.93%	1.73%	3.95%	3.64%	0.31%	3.19%	3.58%	0.53%	0.79%	0.91%	26.26%
2024	-1.03%	5.95%	4.96%	-3.34%	3.09%	-1.79%	3.08%	1.08%	2.83%	-1.68%	4.62%	-4.48%	13.39%

Метрики бенчмарка

Lisi portfolio 10-22-2025: годовая альфа составляет 8.94%, бета — 0.72, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 12.01.2024.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.61%) было выше, чем в снижении (44.86%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 8.94% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 8.94%

Бета: 0.72

R²: 0.63

Участие в росте: 91.61%

Участие в снижении: 44.86%

Комиссия

Комиссия Lisi portfolio 10-22-2025 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AMLP

Alerian MLP ETF

ILF

iShares Latin American 40 ETF

GUNR

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

AAAU

Goldman Sachs Physical Gold ETF

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

VPL

Vanguard FTSE Pacific ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Lisi portfolio 10-22-2025 имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.05	2.23	+0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.05	3.12	+0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.55	1.42	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.60	4.05	+1.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	22.73	17.91	+4.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	56	1.99	2.90	1.36	3.92	14.57
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	64	2.43	3.36	1.43	3.57	14.17
AMLP Alerian MLP ETF	45	1.93	2.75	1.34	2.89	10.11
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	96	4.15	5.09	1.73	10.22	44.12
ILF iShares Latin American 40 ETF	91	3.78	4.47	1.62	6.76	25.00
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	84	3.19	4.06	1.58	4.93	20.23
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	71	2.55	3.50	1.48	4.14	15.31
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	43	1.86	2.27	1.34	3.09	10.67
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	6	-0.18	0.04	1.00	-0.09	-0.19

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lisi portfolio 10-22-2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.05
За всё время: 1.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.90, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lisi portfolio 10-22-2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.50%	2.85%	3.22%	2.93%	4.02%	3.25%	2.45%	2.78%	2.92%	2.19%	2.19%	2.92%
Активы портфеля:
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	1.59%	1.64%	1.52%	1.64%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	2.84%	2.86%	3.61%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%
AMLP Alerian MLP ETF	7.59%	8.36%	7.70%	7.86%	7.70%	8.55%	12.31%	9.12%	9.29%	7.97%	8.09%	9.84%
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	2.19%	2.81%	3.39%	3.55%	4.12%	3.61%	2.79%	3.25%	3.27%	2.00%	1.73%	4.50%
ILF iShares Latin American 40 ETF	3.53%	4.39%	7.44%	4.61%	12.72%	8.47%	1.88%	3.09%	3.12%	1.80%	1.59%	3.25%
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	3.09%	4.01%	3.15%	3.12%	2.75%	3.19%	1.81%	2.84%	3.06%	2.57%	2.65%	2.43%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.56%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lisi portfolio 10-22-2025 показал максимальную просадку в 12.84%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.

Текущая просадка Lisi portfolio 10-22-2025 составляет 1.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.84%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	50
-8.21%	26 февр. 2026 г.	17	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.9%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-5.11%	12 дек. 2024 г.	6	19 дек. 2024 г.	22	24 янв. 2025 г.	28
-4.77%	10 апр. 2024 г.	6	17 апр. 2024 г.	20	15 мая 2024 г.	26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AAAU	IBIT	AMLP	ILF	GUNR	RSP	VWO	VGK	VPL	Portfolio
Benchmark	1.00	0.11	0.40	0.33	0.49	0.41	0.79	0.61	0.65	0.68	0.71
AAAU	0.11	1.00	0.12	0.12	0.30	0.48	0.14	0.33	0.29	0.33	0.40
IBIT	0.40	0.12	1.00	0.19	0.29	0.25	0.37	0.35	0.33	0.29	0.64
AMLP	0.33	0.12	0.19	1.00	0.30	0.47	0.46	0.26	0.31	0.33	0.48
ILF	0.49	0.30	0.29	0.30	1.00	0.63	0.47	0.65	0.60	0.60	0.74
GUNR	0.41	0.48	0.25	0.47	0.63	1.00	0.56	0.59	0.57	0.57	0.73
RSP	0.79	0.14	0.37	0.46	0.47	0.56	1.00	0.54	0.69	0.64	0.77
VWO	0.61	0.33	0.35	0.26	0.65	0.59	0.54	1.00	0.69	0.72	0.76
VGK	0.65	0.29	0.33	0.31	0.60	0.57	0.69	0.69	1.00	0.78	0.78
VPL	0.68	0.33	0.29	0.33	0.60	0.57	0.64	0.72	0.78	1.00	0.77
Portfolio	0.71	0.40	0.64	0.48	0.74	0.73	0.77	0.76	0.78	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Lisi portfolio 10-22-2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов