Risk Parity PDOS

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	Systematic Trend	25%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	25%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	25%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	25%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Risk Parity PDOS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Risk Parity PDOS на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 5.42% с начала года и доходность в 8.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Risk Parity PDOS	-1.72%	-1.97%	5.42%	6.49%	21.44%	16.68%	11.01%	8.84%
Активы портфеля:
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	-0.56%	1.81%	12.87%	14.73%	25.69%	12.24%	12.45%	4.77%
GLD SPDR Gold Shares	-3.65%	-8.65%	-0.02%	2.54%	29.84%	29.53%	17.47%	12.80%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-0.53%	-1.08%	-1.06%	-1.06%	4.02%	2.32%	-1.22%	0.60%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	-2.58%	-0.01%	8.45%	8.18%	24.51%	21.43%	13.32%	15.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Risk Parity PDOS закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -3.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.51%	3.58%	-4.44%	2.51%	1.05%	-1.63%							5.42%
2025	2.56%	1.60%	1.41%	1.19%	1.10%	1.90%	0.42%	2.51%	5.40%	2.01%	1.58%	0.92%	24.99%
2024	-0.16%	2.86%	4.16%	-0.45%	1.57%	0.75%	1.02%	1.14%	2.81%	-0.79%	1.55%	-0.67%	14.57%
2023	3.21%	-1.83%	2.32%	1.36%	0.52%	0.76%	0.67%	-0.22%	-2.13%	1.16%	3.00%	2.02%	11.22%
2022	-0.64%	1.38%	2.51%	-2.03%	-0.56%	-1.44%	1.45%	-1.57%	-2.88%	1.15%	3.06%	-0.74%	-0.51%
2021	-1.30%	-0.74%	0.39%	2.53%	2.50%	-1.85%	1.01%	0.35%	-1.76%	2.99%	-1.46%	2.01%	4.60%

Метрики бенчмарка

Risk Parity PDOS has an annualized alpha of 4.90%, beta of 0.22, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2010.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (31.63%) than losses (16.20%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.33 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 4.90%

Бета: 0.22

R²: 0.33

Участие в росте: 31.63%

Участие в снижении: 16.20%

Комиссия

Комиссия Risk Parity PDOS составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AQMNX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

GLD

SPDR Gold Shares

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Risk Parity PDOS имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Risk Parity PDOS и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.22	2.01	+0.22
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.86	2.71	+0.15
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.36	+0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.09	2.69	+0.41
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.58	12.34	-0.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	90	2.87	3.90	1.51	7.92	26.18
GLD SPDR Gold Shares	31	1.05	1.43	1.21	1.40	3.56
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	20	0.68	1.01	1.12	0.79	2.30
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	72	2.14	2.88	1.39	2.92	13.50

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Risk Parity PDOS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.22
За 5 лет: 1.48
За 10 лет: 1.27
За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Risk Parity PDOS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.68%	1.72%	2.11%	3.12%	4.05%	2.16%	1.69%	1.69%	1.07%	0.90%	0.96%	2.57%
Активы портфеля:
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	1.82%	2.05%	3.61%	8.15%	12.59%	6.59%	4.17%	2.92%	0.00%	0.00%	0.02%	6.30%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.92%	3.77%	3.62%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.00%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Risk Parity PDOS показал максимальную просадку в 9.03%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка Risk Parity PDOS составляет 2.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-9.03%март 2020 г.	24d	1mo 5d	1mo 29dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-8.08%дек. 2018 г.	10mo 29d	5mo 15d	1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г.
Медвежий рынок2022	-7.83%окт. 2022 г.	6mo 20d	6mo 1d	1y 16dмарт 2022 г. - апр. 2023 г.
Откат 2016 года2016	-7.78%дек. 2016 г.	5mo 14d	1y 4d	1y 5moиюль 2016 г. - дек. 2017 г.
Откат 2013 года2013	-7.18%июнь 2013 г.	2mo 16d	8mo 5d	10mo 21dапр. 2013 г. - февр. 2014 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.44	1.64	1.84	1.82	1.86

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.86, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция Risk Parity PDOS с S&P 500 Index

Корреляция Risk Parity PDOS с S&P 500 Index составляет 0.56 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.59
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г.	0.56

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPY: 1.00, а самая низкая у IEF: -0.23.

-0.23

0.05

0.06

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Risk Parity PDOS. Самая высокая корреляция с портфелем у GLD: 0.70, а самая низкая у IEF: 0.22.

0.22

0.35

0.56

0.70

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AQMNX	IEF	GLD	SPY
AQMNX	1.00	-0.12	0.00	0.06
IEF	-0.12	1.00	0.28	-0.23
GLD	0.00	0.28	1.00	0.05
SPY	0.06	-0.23	0.05	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 янв. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Risk Parity PDOS

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Risk Parity PDOS есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации