PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

iShares 30/70

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


IUSB 59.3%IAGG 10.5%IVV 16.3%IDEV 9%IEMG 3.3%IJH 1.1%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
Total Bond Market

59.30%

IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

10.50%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

16.30%

IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

9%

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

3.30%

IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

1.10%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

0.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 30/70 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
34.49%
118.98%
iShares 30/70
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2017 г., начальной даты IDEV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
iShares 30/701.03%0.86%6.16%9.51%4.24%N/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.91%3.76%14.59%28.95%14.90%12.67%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
4.91%5.35%13.93%19.12%17.89%16.32%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-0.32%3.07%6.78%5.14%7.97%8.32%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
2.92%3.49%9.62%12.25%7.03%N/A
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.77%4.58%4.74%7.22%2.51%3.35%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
-0.92%-0.51%3.63%4.53%0.86%N/A
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
-0.36%0.00%4.26%7.20%1.08%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.26%0.21%
2023-1.21%-2.84%-1.82%5.64%4.09%

Коэффициент Шарпа

iShares 30/70 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.68

Коэффициент Шарпа iShares 30/70 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.68
2.44
iShares 30/70
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность iShares 30/70 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
iShares 30/703.10%3.06%2.36%1.75%2.18%2.84%2.85%2.22%2.12%1.63%1.22%0.37%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.39%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.32%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
2.98%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.86%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
3.59%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
3.57%3.55%2.27%1.16%1.95%2.81%3.02%1.74%1.48%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия iShares 30/70 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
iShares 30/70
1.68
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.60
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.22
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.33
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
1.05
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.58
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
0.75
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
1.51

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAGGIUSBIEMGIJRIDEVIVVIJH
IAGG1.000.71-0.01-0.030.020.01-0.02
IUSB0.711.000.070.010.090.070.03
IEMG-0.010.071.000.590.780.690.63
IJR-0.030.010.591.000.720.790.94
IDEV0.020.090.780.721.000.810.76
IVV0.010.070.690.790.811.000.85
IJH-0.020.030.630.940.760.851.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.74%
0
iShares 30/70
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

iShares 30/70 показал максимальную просадку в 18.68%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares 30/70 составляет 3.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.68%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.
-14.28%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-5.55%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.266
-2.85%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.47
-2.43%12 февр. 2021 г.168 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.41

График волатильности

Текущая волатильность iShares 30/70 составляет 1.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.91%
3.47%
iShares 30/70
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев