PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares 30/70
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

iShares 30/70

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

IUSB 59.3%IAGG 10.5%IVV 16.3%IDEV 9%IEMG 3.3%IJH 1.1%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		Total Bond Market

10.50%

IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities

9%

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities

3.30%

IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		Small Cap Growth Equities

1.10%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities

0.50%

IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF		Total Bond Market

59.30%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

16.30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 30/70 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
37.46%
130.15%
iShares 30/70
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2017 г., начальной даты IDEV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
iShares 30/703.77%0.54%4.27%8.24%3.60%N/A
Активы портфеля:
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		14.04%-1.31%11.20%20.77%14.14%12.60%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		9.60%3.85%10.23%13.94%10.50%9.67%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		7.48%9.76%9.77%13.53%9.52%9.48%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		5.50%0.75%6.10%8.97%6.76%N/A
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		5.18%-1.22%8.64%6.43%3.37%2.40%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF		0.90%0.89%1.97%5.03%0.23%1.72%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		1.31%1.04%2.39%6.27%0.24%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью iShares 30/70, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.26%0.21%1.67%-2.55%2.49%1.00%3.77%
20234.46%-2.64%2.64%0.81%-1.05%1.78%1.06%-1.21%-2.86%-1.82%5.64%4.07%10.94%
2022-2.74%-1.74%-1.21%-4.88%0.52%-3.76%4.00%-3.29%-5.63%1.40%5.44%-2.32%-13.87%
2021-0.51%-0.18%0.48%1.71%0.64%0.87%1.00%0.65%-1.93%1.50%-0.54%1.18%4.89%
20200.86%-1.50%-5.32%4.40%2.48%1.43%2.56%1.29%-0.97%-0.80%4.34%1.66%10.49%
20193.22%1.00%1.69%1.19%-0.97%2.88%0.35%1.03%0.35%0.96%0.69%1.11%14.29%
20181.11%-2.04%0.17%-0.47%0.54%-0.13%1.17%0.61%-0.20%-2.77%0.85%-1.04%-2.26%
20170.42%1.07%1.01%0.17%1.11%0.71%0.29%0.96%0.52%0.63%7.09%

Комиссия

Комиссия iShares 30/70 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг iShares 30/70 среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности iShares 30/70, с текущим значением в 2626
iShares 30/70
Ранг коэф-та Шарпа iShares 30/70, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино iShares 30/70, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега iShares 30/70, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара iShares 30/70, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина iShares 30/70, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

iShares 30/70
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа iShares 30/70, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино iShares 30/70, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега iShares 30/70, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара iShares 30/70, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина iShares 30/70, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.732.431.311.726.86
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		0.841.281.150.752.58
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		0.701.171.130.532.09
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		0.721.101.130.552.16
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		0.410.681.080.191.10
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF		0.721.091.120.272.22
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		1.392.201.240.536.73

Коэффициент Шарпа

iShares 30/70 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.22
1.58
iShares 30/70
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность iShares 30/70 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
iShares 30/703.19%3.06%2.36%1.75%2.18%2.84%2.85%2.22%2.13%1.65%1.22%0.37%
Активы портфеля:
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.33%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.31%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.26%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.03%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.82%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF		3.74%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.51%3.55%2.27%1.16%1.95%2.81%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.60%
-4.73%
iShares 30/70
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

iShares 30/70 показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.

Текущая просадка iShares 30/70 составляет 1.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.74%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.43612 июл. 2024 г.672
-14.28%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.75
-5.61%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.266
-2.87%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.329 нояб. 2020 г.47
-2.43%12 февр. 2021 г.168 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares 30/70 составляет 1.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.68%
3.80%
iShares 30/70
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAGGIUSBIEMGIJRIDEVIVVIJH
IAGG1.000.720.00-0.010.040.02-0.00
IUSB0.721.000.080.040.120.080.05
IEMG0.000.081.000.580.780.690.63
IJR-0.010.040.581.000.720.780.96
IDEV0.040.120.780.721.000.800.77
IVV0.020.080.690.780.801.000.85
IJH-0.000.050.630.960.770.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 мар. 2017 г.