iShares 30/70
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 30/70 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2017 г., начальной даты IDEV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
iShares 30/70 | 7.07% | 1.84% | 5.97% | 12.46% | 4.14% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 19.39% | 5.78% | 10.65% | 26.79% | 16.08% | 12.96% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 12.26% | 5.04% | 7.01% | 17.62% | 12.47% | 9.61% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 8.34% | 4.86% | 8.69% | 16.06% | 11.02% | 9.26% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 11.84% | 7.92% | 8.67% | 19.12% | 8.76% | N/A |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 8.71% | 4.11% | 7.88% | 13.00% | 5.44% | 2.72% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.58% | 0.09% | 4.54% | 8.34% | 0.24% | 1.95% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2.99% | -0.18% | 3.37% | 7.77% | 0.12% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью iShares 30/70, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.26% | 0.21% | 1.67% | -2.55% | 2.49% | 1.00% | 2.22% | 7.07% | |||||
2023 | 4.46% | -2.64% | 2.64% | 0.81% | -1.05% | 1.78% | 1.06% | -1.21% | -2.86% | -1.82% | 5.64% | 4.07% | 10.94% |
2022 | -2.74% | -1.74% | -1.21% | -4.88% | 0.52% | -3.76% | 4.00% | -3.29% | -5.63% | 1.40% | 5.44% | -2.32% | -13.87% |
2021 | -0.51% | -0.19% | 0.48% | 1.71% | 0.64% | 0.87% | 1.00% | 0.65% | -1.93% | 1.50% | -0.54% | 1.18% | 4.89% |
2020 | 0.86% | -1.50% | -5.32% | 4.40% | 2.48% | 1.43% | 2.56% | 1.29% | -0.97% | -0.80% | 4.34% | 1.66% | 10.49% |
2019 | 3.22% | 1.00% | 1.69% | 1.19% | -0.97% | 2.88% | 0.35% | 1.03% | 0.35% | 0.96% | 0.69% | 1.11% | 14.29% |
2018 | 1.11% | -2.04% | 0.16% | -0.47% | 0.54% | -0.13% | 1.17% | 0.61% | -0.20% | -2.77% | 0.85% | -1.04% | -2.26% |
2017 | 0.42% | 1.07% | 1.01% | 0.17% | 1.11% | 0.71% | 0.29% | 0.96% | 0.52% | 0.63% | 7.09% |
Комиссия
Комиссия iShares 30/70 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг iShares 30/70 среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.17 | 2.97 | 1.39 | 2.31 | 10.21 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.13 | 1.65 | 1.20 | 1.07 | 4.27 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.85 | 1.36 | 1.16 | 0.69 | 3.31 |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 1.46 | 2.09 | 1.26 | 1.16 | 6.97 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.92 | 1.36 | 1.16 | 0.43 | 4.20 |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 1.32 | 1.95 | 1.23 | 0.48 | 4.77 |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1.92 | 2.99 | 1.34 | 0.73 | 9.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность iShares 30/70 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares 30/70 | 2.97% | 3.06% | 2.36% | 1.75% | 2.18% | 2.84% | 2.85% | 2.22% | 2.13% | 1.65% | 1.22% | 0.37% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.28% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.86% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.73% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.42% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.45% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.81% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares 30/70 показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 436 торговых сессий.
Текущая просадка iShares 30/70 составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.74% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 436 | 12 июл. 2024 г. | 672 |
-14.28% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-5.61% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 266 |
-2.87% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 32 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
-2.43% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iShares 30/70 составляет 1.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAGG | IUSB | IEMG | IJR | IDEV | IVV | IJH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG | 1.00 | 0.73 | 0.00 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
IUSB | 0.73 | 1.00 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
IEMG | 0.00 | 0.08 | 1.00 | 0.59 | 0.78 | 0.69 | 0.63 |
IJR | -0.01 | 0.04 | 0.59 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.96 |
IDEV | 0.04 | 0.12 | 0.78 | 0.72 | 1.00 | 0.80 | 0.77 |
IVV | 0.03 | 0.08 | 0.69 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.85 |
IJH | 0.00 | 0.05 | 0.63 | 0.96 | 0.77 | 0.85 | 1.00 |