granolas
modified: out oreal. in sap and hermes
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 9.09% |
AZN.L AstraZeneca plc | Healthcare | 9.09% |
GSK GlaxoSmithKline plc | Healthcare | 9.09% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 9.09% |
NESN.SW Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 9.09% |
NOVN.SW Novartis AG | Healthcare | 9.09% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 9.09% |
RHHBY Roche Holding AG | Healthcare | 9.09% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 9.09% |
SAN.PA Sanofi | Healthcare | 9.09% |
SAP.DE SAP SE | Technology | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в granolas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июл. 2001 г., начальной даты RHHBY
Доходность по периодам
granolas на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 20.81% с начала года и доходность в 13.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
granolas | 20.81% | 7.73% | 10.96% | 25.85% | 17.45% | 13.93% |
Активы портфеля: | ||||||
GSK GlaxoSmithKline plc | 21.79% | 9.66% | 5.32% | 30.13% | 4.86% | 3.94% |
NESN.SW Nestlé S.A. | -4.61% | 2.69% | 6.27% | -7.18% | 1.31% | 6.18% |
ASML ASML Holding N.V. | 20.09% | 11.68% | -9.08% | 37.56% | 32.17% | 25.46% |
NOVN.SW Novartis AG | 23.57% | 6.61% | 22.26% | 30.32% | 11.36% | 8.55% |
NVO Novo Nordisk A/S | 35.72% | 9.57% | 9.73% | 48.33% | 38.28% | 19.69% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -7.13% | 8.28% | -17.52% | -9.33% | 14.11% | 18.23% |
AZN.L AstraZeneca plc | 31.96% | 8.63% | 37.51% | 32.20% | 16.36% | 12.23% |
SAP.DE SAP SE | 43.67% | 7.53% | 16.28% | 60.12% | 14.26% | 12.39% |
SAN.PA Sanofi | 17.52% | 6.56% | 23.54% | 9.59% | 8.41% | 3.94% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 13.82% | 12.01% | -3.61% | 18.64% | 27.90% | 22.87% |
RHHBY Roche Holding AG | 21.85% | 4.03% | 34.27% | 20.88% | 7.47% | 4.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью granolas, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.34% | 2.66% | 2.87% | -2.65% | 4.04% | 1.02% | 0.71% | 20.81% | |||||
2023 | 7.22% | -3.69% | 9.62% | 5.22% | -3.13% | 3.00% | 0.60% | -1.97% | -4.34% | -2.93% | 7.30% | 4.14% | 21.63% |
2022 | -6.08% | -1.66% | 2.75% | -3.24% | -1.75% | -4.83% | 5.58% | -8.86% | -7.24% | 8.48% | 13.09% | -1.10% | -7.01% |
2021 | -1.08% | -1.07% | 3.30% | 7.58% | 5.60% | 2.74% | 2.86% | 1.88% | -6.31% | 7.94% | -1.85% | 5.01% | 28.89% |
2020 | -0.96% | -6.79% | -1.51% | 7.61% | 4.93% | 2.93% | 1.30% | 2.76% | -1.16% | -7.71% | 10.15% | 5.03% | 16.08% |
2019 | 4.56% | 4.90% | 4.83% | 1.65% | -2.56% | 8.19% | -0.86% | 1.11% | 1.97% | 4.92% | 2.17% | 3.91% | 40.28% |
2018 | 4.03% | -5.43% | 2.36% | 1.88% | 1.31% | -1.11% | 6.76% | -0.15% | -0.01% | -5.23% | 1.64% | -3.72% | 1.60% |
2017 | 2.82% | 3.11% | 5.06% | 3.60% | 7.03% | -1.36% | 0.24% | 2.28% | 2.92% | -0.29% | 0.36% | 0.74% | 29.61% |
2016 | -2.45% | -2.76% | 3.58% | 1.60% | 1.92% | -0.05% | 7.54% | -4.27% | -0.62% | -5.27% | -2.77% | 4.10% | -0.27% |
2015 | 0.26% | 4.53% | 1.07% | 4.20% | 0.70% | -4.82% | 4.68% | -6.52% | -2.06% | 5.90% | -3.44% | -0.27% | 3.38% |
2014 | -3.29% | 8.09% | -0.48% | 3.42% | -0.52% | 1.94% | -3.27% | 1.79% | -2.34% | -2.18% | 4.16% | -2.74% | 3.95% |
2013 | 7.29% | -1.87% | 2.88% | 4.82% | -0.33% | -4.14% | 5.11% | -1.74% | 5.93% | 1.13% | 2.34% | 1.35% | 24.48% |
Комиссия
Комиссия granolas составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг granolas среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 1.25 | 1.68 | 1.25 | 1.03 | 3.42 |
NESN.SW Nestlé S.A. | -0.35 | -0.37 | 0.95 | -0.24 | -0.70 |
ASML ASML Holding N.V. | 1.15 | 1.66 | 1.23 | 1.31 | 4.92 |
NOVN.SW Novartis AG | 1.99 | 2.64 | 1.35 | 2.89 | 7.57 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.45 | 2.15 | 1.27 | 2.32 | 7.83 |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.16 | -0.04 | 1.00 | -0.14 | -0.34 |
AZN.L AstraZeneca plc | 1.46 | 1.97 | 1.27 | 1.52 | 7.09 |
SAP.DE SAP SE | 2.38 | 3.47 | 1.42 | 2.92 | 15.31 |
SAN.PA Sanofi | 0.32 | 0.54 | 1.10 | 0.38 | 0.78 |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.91 | 1.41 | 1.17 | 1.00 | 2.63 |
RHHBY Roche Holding AG | 1.12 | 1.65 | 1.21 | 0.57 | 2.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность granolas за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
granolas | 2.18% | 2.27% | 2.39% | 2.06% | 2.27% | 2.14% | 2.70% | 2.62% | 2.87% | 2.62% | 2.72% | 2.59% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.45% | 3.75% | 4.72% | 4.93% | 5.53% | 4.35% | 5.53% | 5.80% | 6.89% | 5.94% | 6.18% | 4.49% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.30% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% | 2.95% | 3.14% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.73% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.23% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% | 3.17% | 3.86% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.93% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% | 2.26% |
AZN.L AstraZeneca plc | 1.76% | 2.21% | 1.98% | 2.33% | 2.95% | 2.87% | 3.44% | 4.28% | 4.50% | 3.95% | 3.73% | 5.03% |
SAP.DE SAP SE | 1.11% | 1.47% | 2.54% | 1.48% | 1.47% | 1.25% | 1.61% | 1.34% | 1.39% | 1.50% | 1.72% | 1.36% |
SAN.PA Sanofi | 3.72% | 3.97% | 3.71% | 3.63% | 4.02% | 3.44% | 4.03% | 4.14% | 3.83% | 3.65% | 3.72% | 3.61% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.62% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
RHHBY Roche Holding AG | 3.29% | 3.55% | 3.23% | 2.47% | 2.63% | 2.69% | 3.58% | 3.22% | 3.62% | 3.14% | 3.23% | 2.88% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
granolas показал максимальную просадку в 39.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.09% | 11 дек. 2007 г. | 320 | 9 мар. 2009 г. | 156 | 14 окт. 2009 г. | 476 |
-33.12% | 20 мар. 2002 г. | 144 | 8 окт. 2002 г. | 231 | 1 сент. 2003 г. | 375 |
-25.77% | 5 нояб. 2021 г. | 231 | 26 сент. 2022 г. | 80 | 17 янв. 2023 г. | 311 |
-23.52% | 3 авг. 2001 г. | 36 | 21 сент. 2001 г. | 113 | 1 мар. 2002 г. | 149 |
-23.1% | 20 янв. 2020 г. | 43 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 2 июн. 2020 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность granolas составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVO | ASML | GSK | RMS.PA | RHHBY | NESN.SW | AZN.L | SAP.DE | NOVN.SW | SAN.PA | MC.PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.24 | 0.35 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.27 |
ASML | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 0.43 | 0.22 | 0.27 | 0.41 |
GSK | 0.35 | 0.33 | 1.00 | 0.21 | 0.40 | 0.28 | 0.49 | 0.27 | 0.39 | 0.43 | 0.29 |
RMS.PA | 0.24 | 0.32 | 0.21 | 1.00 | 0.28 | 0.37 | 0.31 | 0.44 | 0.33 | 0.35 | 0.63 |
RHHBY | 0.35 | 0.31 | 0.40 | 0.28 | 1.00 | 0.43 | 0.38 | 0.32 | 0.50 | 0.42 | 0.33 |
NESN.SW | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.37 | 0.43 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.57 | 0.44 | 0.43 |
AZN.L | 0.31 | 0.24 | 0.49 | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.35 | 0.50 | 0.51 | 0.39 |
SAP.DE | 0.27 | 0.43 | 0.27 | 0.44 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.58 |
NOVN.SW | 0.30 | 0.22 | 0.39 | 0.33 | 0.50 | 0.57 | 0.50 | 0.41 | 1.00 | 0.55 | 0.43 |
SAN.PA | 0.31 | 0.27 | 0.43 | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.45 | 0.55 | 1.00 | 0.48 |
MC.PA | 0.27 | 0.41 | 0.29 | 0.63 | 0.33 | 0.43 | 0.39 | 0.58 | 0.43 | 0.48 | 1.00 |