granolas
modified: out oreal. in sap and hermes
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 9.09% |
AZN.L AstraZeneca plc | Healthcare | 9.09% |
GSK GlaxoSmithKline plc | Healthcare | 9.09% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 9.09% |
NESN.SW Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 9.09% |
NOVN.SW Novartis AG | Healthcare | 9.09% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 9.09% |
RHHBY Roche Holding AG | Healthcare | 9.09% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 9.09% |
SAN.PA Sanofi | Healthcare | 9.09% |
SAP.DE SAP SE | Technology | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в granolas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июл. 2001 г., начальной даты RHHBY
Доходность по периодам
granolas на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 3.99% с начала года и доходность в 13.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| granolas | 3.99% | -8.01% | -6.80% | 12.84% | 13.46% | 13.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
GSK GlaxoSmithKline plc | 0.67% | -7.45% | -18.02% | 9.50% | 5.30% | 5.66% |
NESN.SW Nestlé S.A. | -19.63% | -7.88% | -14.12% | -15.42% | -0.40% | 4.86% |
ASML ASML Holding N.V. | -10.84% | -19.54% | -27.74% | 2.05% | 20.72% | 21.35% |
NOVN.SW Novartis AG | 9.09% | -8.00% | 4.10% | 18.43% | 8.85% | 7.25% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.77% | -8.79% | -16.21% | 7.11% | 31.38% | 18.94% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -20.05% | -10.49% | -24.48% | -11.10% | 8.87% | 17.00% |
AZN.L AstraZeneca plc | -3.10% | -16.75% | -16.89% | 6.02% | 8.93% | 8.93% |
SAP.DE SAP SE | 56.07% | 5.28% | 26.70% | 66.78% | 13.34% | 15.08% |
SAN.PA Sanofi | 7.86% | -6.75% | 5.18% | 17.49% | 6.08% | 4.90% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 5.28% | -4.20% | -10.38% | 13.10% | 25.51% | 21.76% |
RHHBY Roche Holding AG | 8.21% | -3.24% | 21.52% | 19.57% | 3.33% | 3.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью granolas, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.34% | 2.66% | 2.89% | -2.71% | 4.12% | 1.01% | 0.71% | 6.42% | -3.98% | -7.64% | 3.99% | ||
| 2023 | 7.22% | -3.68% | 9.71% | 5.22% | -3.13% | 3.00% | 0.60% | -1.92% | -4.33% | -2.93% | 7.30% | 4.14% | 21.78% |
| 2022 | -6.08% | -1.63% | 2.84% | -3.24% | -1.73% | -4.83% | 7.74% | -9.07% | -7.28% | 8.48% | 13.09% | -1.10% | -5.24% |
| 2021 | -1.08% | -1.04% | 3.44% | 7.58% | 5.63% | 2.74% | 2.86% | 1.97% | -6.31% | 7.95% | -1.82% | 5.01% | 29.29% |
| 2020 | -0.96% | -6.76% | -1.37% | 7.61% | 4.95% | 2.93% | 1.30% | 2.85% | -1.16% | -7.71% | 10.18% | 5.03% | 16.45% |
| 2019 | 4.56% | 4.93% | 4.97% | 1.65% | -2.53% | 8.19% | -0.86% | 1.22% | 1.97% | 4.92% | 2.19% | 3.91% | 40.72% |
| 2018 | 4.03% | -5.40% | 2.48% | 1.88% | 1.35% | -1.11% | 6.76% | -0.04% | -0.01% | -5.23% | 1.67% | -3.73% | 1.94% |
| 2017 | 2.82% | 3.14% | 5.22% | 3.60% | 7.06% | -1.36% | 0.24% | 2.41% | 2.92% | -0.29% | 0.39% | 0.74% | 30.08% |
| 2016 | -2.45% | -2.68% | 3.73% | 1.60% | 1.96% | -0.05% | 7.54% | -4.18% | -0.63% | -5.27% | -2.75% | 4.10% | 0.12% |
| 2015 | 0.26% | 4.56% | 1.24% | 4.20% | 0.72% | -4.82% | 4.68% | -6.50% | -2.06% | 5.90% | -3.40% | -0.27% | 3.69% |
| 2014 | -3.29% | 8.13% | -0.28% | 3.42% | -0.50% | 1.94% | -3.27% | 1.82% | -2.34% | -2.18% | 4.19% | -2.75% | 4.28% |
| 2013 | 7.29% | -1.84% | 3.04% | 4.82% | -0.31% | -4.14% | 5.11% | -1.72% | 5.93% | 1.13% | 2.37% | 1.35% | 24.81% |
Комиссия
Комиссия granolas составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг granolas среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 0.28 | 0.53 | 1.07 | 0.29 | 0.68 |
NESN.SW Nestlé S.A. | -0.94 | -1.23 | 0.85 | -0.54 | -1.88 |
ASML ASML Holding N.V. | -0.04 | 0.25 | 1.04 | -0.04 | -0.10 |
NOVN.SW Novartis AG | 0.94 | 1.33 | 1.18 | 1.31 | 3.35 |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.23 | 0.56 | 1.07 | 0.25 | 0.73 |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.54 | -0.70 | 0.92 | -0.46 | -0.95 |
AZN.L AstraZeneca plc | 0.10 | 0.29 | 1.04 | 0.08 | 0.34 |
SAP.DE SAP SE | 2.51 | 3.62 | 1.44 | 5.67 | 18.25 |
SAN.PA Sanofi | 0.76 | 1.24 | 1.14 | 0.78 | 2.42 |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.24 | 0.55 | 1.07 | 0.31 | 0.64 |
RHHBY Roche Holding AG | 0.79 | 1.21 | 1.16 | 0.43 | 2.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность granolas за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.52% | 2.36% | 2.50% | 2.30% | 2.55% | 2.43% | 3.05% | 2.93% | 3.40% | 2.88% | 3.03% | 2.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GSK GlaxoSmithKline plc | 4.16% | 3.75% | 4.78% | 6.14% | 6.86% | 5.34% | 6.93% | 7.13% | 8.82% | 7.43% | 7.60% | 5.53% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.80% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% | 2.95% | 3.14% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.00% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.55% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% | 3.17% | 3.86% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.35% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% | 1.72% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.17% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% | 2.26% |
AZN.L AstraZeneca plc | 2.36% | 2.21% | 1.98% | 2.33% | 2.95% | 2.87% | 3.44% | 4.28% | 4.50% | 3.95% | 3.73% | 5.03% |
SAP.DE SAP SE | 0.99% | 1.47% | 2.54% | 1.48% | 1.47% | 1.25% | 1.61% | 1.34% | 1.39% | 1.50% | 1.72% | 1.36% |
SAN.PA Sanofi | 3.93% | 3.97% | 3.71% | 3.63% | 4.02% | 3.44% | 4.03% | 4.14% | 3.83% | 3.65% | 3.72% | 3.61% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.65% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
RHHBY Roche Holding AG | 3.70% | 3.55% | 3.23% | 2.47% | 2.63% | 2.69% | 3.58% | 3.22% | 3.62% | 3.14% | 3.23% | 2.88% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
granolas показал максимальную просадку в 38.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.
Текущая просадка granolas составляет 14.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.92% | 11 дек. 2007 г. | 320 | 9 мар. 2009 г. | 156 | 14 окт. 2009 г. | 476 |
| -33.04% | 20 мар. 2002 г. | 144 | 8 окт. 2002 г. | 177 | 17 июн. 2003 г. | 321 |
| -24.32% | 5 нояб. 2021 г. | 231 | 26 сент. 2022 г. | 77 | 12 янв. 2023 г. | 308 |
| -23.52% | 3 авг. 2001 г. | 36 | 21 сент. 2001 г. | 113 | 1 мар. 2002 г. | 149 |
| -23.08% | 20 янв. 2020 г. | 43 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 1 июн. 2020 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность granolas составляет 4.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVO | ASML | GSK | RMS.PA | RHHBY | NESN.SW | AZN.L | SAP.DE | NOVN.SW | SAN.PA | MC.PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.24 | 0.35 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.27 |
| ASML | 0.30 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 0.43 | 0.22 | 0.27 | 0.41 |
| GSK | 0.35 | 0.32 | 1.00 | 0.21 | 0.40 | 0.28 | 0.49 | 0.27 | 0.39 | 0.43 | 0.28 |
| RMS.PA | 0.24 | 0.32 | 0.21 | 1.00 | 0.28 | 0.37 | 0.31 | 0.44 | 0.33 | 0.35 | 0.63 |
| RHHBY | 0.35 | 0.31 | 0.40 | 0.28 | 1.00 | 0.43 | 0.38 | 0.32 | 0.50 | 0.42 | 0.33 |
| NESN.SW | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.37 | 0.43 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.57 | 0.43 | 0.43 |
| AZN.L | 0.31 | 0.24 | 0.49 | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.35 | 0.50 | 0.51 | 0.39 |
| SAP.DE | 0.27 | 0.43 | 0.27 | 0.44 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.57 |
| NOVN.SW | 0.30 | 0.22 | 0.39 | 0.33 | 0.50 | 0.57 | 0.50 | 0.41 | 1.00 | 0.54 | 0.42 |
| SAN.PA | 0.31 | 0.27 | 0.43 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.45 | 0.54 | 1.00 | 0.48 |
| MC.PA | 0.27 | 0.41 | 0.28 | 0.63 | 0.33 | 0.43 | 0.39 | 0.57 | 0.42 | 0.48 | 1.00 |