PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
granolas
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GSK 9.09%NESN.SW 9.09%ASML 9.09%NOVN.SW 9.09%NVO 9.09%MC.PA 9.09%AZN.L 9.09%SAP.DE 9.09%SAN.PA 9.09%RMS.PA 9.09%RHHBY 9.09%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASML
ASML Holding N.V.
Technology

9.09%

AZN.L
AstraZeneca plc
Healthcare

9.09%

GSK
GlaxoSmithKline plc
Healthcare

9.09%

MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical

9.09%

NESN.SW
Nestlé S.A.
Consumer Defensive

9.09%

NOVN.SW
Novartis AG
Healthcare

9.09%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

9.09%

RHHBY
Roche Holding AG
Healthcare

9.09%

RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical

9.09%

SAN.PA
Sanofi
Healthcare

9.09%

SAP.DE
SAP SE
Technology

9.09%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в granolas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,829.91%
320.89%
granolas
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июл. 2001 г., начальной даты RHHBY

Доходность по периодам

granolas на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 4.64% с начала года и доходность в 12.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
granolas4.64%-4.48%15.92%5.97%16.61%12.54%
GSK
GlaxoSmithKline plc
8.31%-6.14%13.94%12.66%4.01%1.54%
NESN.SW
Nestlé S.A.
-9.70%-0.47%-5.27%-17.60%3.84%5.67%
ASML
ASML Holding N.V.
13.73%-12.29%48.71%36.57%33.44%26.55%
NOVN.SW
Novartis AG
-3.56%-2.75%2.26%3.02%9.42%6.88%
NVO
Novo Nordisk A/S
19.23%-4.70%28.09%43.36%38.76%19.68%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
4.83%-5.21%21.62%-12.92%17.93%18.36%
AZN.L
AstraZeneca plc
2.49%2.58%9.03%-8.12%14.67%10.24%
SAP.DE
SAP SE
14.76%-9.32%34.57%34.40%10.76%9.89%
SAN.PA
Sanofi
-6.55%-3.36%-11.58%-15.05%5.98%2.44%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
16.91%-4.12%41.28%13.00%29.14%21.98%
RHHBY
Roche Holding AG
-12.50%-2.91%-4.97%-19.68%1.73%1.55%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.34%2.65%2.87%
2023-4.33%-2.93%7.30%4.14%

Комиссия

Комиссия granolas составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


granolas
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа granolas, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино granolas, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега granolas, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара granolas, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина granolas, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GSK
GlaxoSmithKline plc
0.841.361.160.573.34
NESN.SW
Nestlé S.A.
-1.14-1.520.82-0.73-1.36
ASML
ASML Holding N.V.
1.121.661.211.043.37
NOVN.SW
Novartis AG
0.040.181.020.060.13
NVO
Novo Nordisk A/S
1.512.691.314.019.57
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.38-0.380.95-0.35-0.64
AZN.L
AstraZeneca plc
-0.25-0.180.98-0.28-0.53
SAP.DE
SAP SE
1.532.301.281.676.87
SAN.PA
Sanofi
-0.50-0.450.92-0.58-1.29
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.550.941.120.651.61
RHHBY
Roche Holding AG
-1.02-1.370.84-0.49-1.45

Коэффициент Шарпа

granolas на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.53

Коэффициент Шарпа granolas находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.53
1.66
granolas
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность granolas за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
granolas2.20%2.14%2.29%1.94%2.12%2.02%2.52%2.37%2.72%2.35%2.52%2.23%
GSK
GlaxoSmithKline plc
3.66%3.75%4.72%4.93%5.53%4.35%5.53%5.80%6.89%5.94%6.18%4.49%
NESN.SW
Nestlé S.A.
3.10%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%2.95%3.14%
ASML
ASML Holding N.V.
0.76%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
NOVN.SW
Novartis AG
3.87%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%3.17%3.86%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.80%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.57%1.70%1.76%0.96%0.90%1.50%2.09%1.71%1.98%2.28%3.58%2.26%
AZN.L
AstraZeneca plc
0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.04%0.05%0.04%0.04%0.05%
SAP.DE
SAP SE
1.24%1.47%2.54%1.48%1.47%1.25%1.61%1.34%1.39%1.50%1.72%1.36%
SAN.PA
Sanofi
4.10%3.97%3.71%3.63%4.02%3.44%4.03%4.14%3.83%3.65%3.72%3.61%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.56%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%0.85%0.84%0.86%0.95%0.92%0.95%
RHHBY
Roche Holding AG
4.58%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%2.88%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.54%
-5.46%
granolas
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

granolas показал максимальную просадку в 39.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.

Текущая просадка granolas составляет 6.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.02%11 дек. 2007 г.3209 мар. 2009 г.15614 окт. 2009 г.476
-33.11%20 мар. 2002 г.1448 окт. 2002 г.2311 сент. 2003 г.375
-25.71%5 нояб. 2021 г.23126 сент. 2022 г.8017 янв. 2023 г.311
-23.52%3 авг. 2001 г.3621 сент. 2001 г.1131 мар. 2002 г.149
-23.1%20 янв. 2020 г.4318 мар. 2020 г.532 июн. 2020 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность granolas составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.71%
3.15%
granolas
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVOASMLGSKRMS.PANESN.SWRHHBYAZN.LSAP.DENOVN.SWMC.PASAN.PA
NVO1.000.300.360.240.260.360.310.270.300.270.31
ASML0.301.000.330.320.200.310.240.430.220.410.28
GSK0.360.331.000.210.280.400.490.280.390.290.43
RMS.PA0.240.320.211.000.370.280.310.440.330.630.35
NESN.SW0.260.200.280.371.000.430.370.390.570.430.44
RHHBY0.360.310.400.280.431.000.390.320.500.330.43
AZN.L0.310.240.490.310.370.391.000.360.500.390.52
SAP.DE0.270.430.280.440.390.320.361.000.410.580.46
NOVN.SW0.300.220.390.330.570.500.500.411.000.430.55
MC.PA0.270.410.290.630.430.330.390.580.431.000.48
SAN.PA0.310.280.430.350.440.430.520.460.550.481.00