granolas

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

granolas

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

modified: out oreal. in sap and hermes

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ASML ASML Holding N.V.	Technology	9.09%
AZN.L AstraZeneca plc	Healthcare	9.09%
GSK GlaxoSmithKline plc	Healthcare	9.09%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	9.09%
NESN.SW Nestlé S.A.	Consumer Defensive	9.09%
NOVN.SW Novartis AG	Healthcare	9.09%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	9.09%
RHHBY Roche Holding AG	Healthcare	9.09%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	Consumer Cyclical	9.09%
SAN.PA Sanofi	Healthcare	9.09%
SAP.DE SAP SE	Technology	9.09%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в granolas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

granolas

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июл. 2001 г., начальной даты RHHBY

Доходность по периодам

granolas на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.31% с начала года и доходность в 13.36% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
granolas	11.94%	-1.24%	7.59%	15.16%	16.16%	13.37%
Активы портфеля:
GSK GlaxoSmithKline plc	7.33%	0.51%	1.81%	13.17%	2.76%	2.78%
NESN.SW Nestlé S.A.	-10.22%	-2.70%	-8.70%	-16.31%	1.83%	5.65%
ASML ASML Holding N.V.	14.40%	-15.15%	-0.21%	22.87%	30.46%	26.81%
NOVN.SW Novartis AG	13.13%	2.83%	6.66%	15.24%	8.61%	8.14%
NVO Novo Nordisk A/S	24.23%	-11.00%	18.92%	64.63%	39.74%	19.84%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-11.76%	-8.85%	-14.85%	-21.91%	11.78%	17.65%
AZN.L AstraZeneca plc	16.67%	-2.19%	17.51%	15.74%	15.08%	11.18%
SAP.DE SAP SE	39.27%	6.57%	23.47%	58.45%	12.40%	11.65%
SAN.PA Sanofi	11.15%	9.04%	10.19%	2.65%	8.43%	4.10%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	3.40%	-7.41%	2.62%	3.12%	24.88%	20.37%
RHHBY Roche Holding AG	14.08%	14.40%	15.97%	6.34%	6.53%	4.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью granolas, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.34%	2.66%	2.87%	-2.65%	4.04%	1.02%							11.94%
2023	7.22%	-3.69%	9.68%	5.22%	-3.13%	3.00%	0.60%	-1.94%	-4.33%	-2.93%	7.30%	4.14%	21.74%
2022	-6.08%	-1.66%	2.81%	-3.24%	-1.75%	-4.83%	5.58%	-8.82%	-7.24%	8.48%	13.09%	-1.10%	-6.92%
2021	-1.08%	-1.07%	3.39%	7.58%	5.60%	2.74%	2.86%	1.92%	-6.31%	7.94%	-1.85%	5.01%	29.05%
2020	-0.96%	-6.79%	-1.41%	7.61%	4.93%	2.93%	1.30%	2.81%	-1.16%	-7.71%	10.15%	5.03%	16.26%
2019	4.56%	4.90%	4.93%	1.65%	-2.56%	8.19%	-0.86%	1.17%	1.97%	4.92%	2.17%	3.91%	40.49%
2018	4.03%	-5.43%	2.46%	1.88%	1.31%	-1.11%	6.76%	-0.09%	-0.01%	-5.23%	1.64%	-3.72%	1.76%
2017	2.82%	3.11%	5.18%	3.60%	7.03%	-1.36%	0.24%	2.35%	2.92%	-0.29%	0.36%	0.74%	29.85%
2016	-2.45%	-2.76%	3.69%	1.60%	1.92%	-0.05%	7.54%	-4.22%	-0.63%	-5.27%	-2.77%	4.10%	-0.11%
2015	0.26%	4.53%	1.19%	4.20%	0.70%	-4.82%	4.68%	-6.52%	-2.06%	5.90%	-3.44%	-0.27%	3.50%
2014	-3.29%	8.09%	-0.33%	3.42%	-0.52%	1.94%	-3.27%	1.79%	-2.34%	-2.18%	4.16%	-2.74%	4.11%
2013	7.29%	-1.87%	3.00%	4.82%	-0.33%	-4.14%	5.11%	-1.74%	5.93%	1.13%	2.34%	1.35%	24.62%

Комиссия

Комиссия granolas составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг granolas среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

granolas

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

granolas

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GSK GlaxoSmithKline plc	0.97	1.37	1.20	0.77	2.94
NESN.SW Nestlé S.A.	-0.78	-0.99	0.88	-0.54	-1.41
ASML ASML Holding N.V.	0.76	1.21	1.16	0.80	3.17
NOVN.SW Novartis AG	1.10	1.57	1.20	1.58	4.07
NVO Novo Nordisk A/S	1.96	3.24	1.38	4.91	13.94
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-0.68	-0.90	0.90	-0.62	-1.34
AZN.L AstraZeneca plc	0.66	1.02	1.13	0.69	2.31
SAP.DE SAP SE	2.59	3.69	1.46	3.16	15.51
SAN.PA Sanofi	0.35	0.56	1.11	0.41	0.84
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	0.17	0.41	1.05	0.18	0.47
RHHBY Roche Holding AG	0.41	0.73	1.09	0.21	0.83

Коэффициент Шарпа

granolas на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

granolas

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность granolas за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
granolas	2.12%	2.14%	2.29%	1.94%	2.12%	2.02%	2.56%	2.37%	2.72%	2.35%	2.52%	2.23%
Активы портфеля:
GSK GlaxoSmithKline plc	3.81%	3.75%	4.72%	4.93%	5.53%	4.35%	5.53%	5.80%	6.89%	5.94%	6.18%	4.49%
NESN.SW Nestlé S.A.	3.38%	3.03%	2.61%	2.16%	2.59%	2.34%	2.94%	2.74%	3.08%	2.95%	2.95%	3.14%
ASML ASML Holding N.V.	0.76%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.78%	0.75%
NOVN.SW Novartis AG	3.40%	3.77%	3.91%	3.94%	3.72%	3.27%	3.98%	3.98%	4.35%	3.58%	3.17%	3.86%
NVO Novo Nordisk A/S	0.76%	0.71%	0.84%	0.94%	1.33%	1.51%	1.97%	1.52%	2.87%	0.92%	1.43%	1.23%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	1.99%	1.70%	1.76%	0.96%	0.90%	1.50%	2.09%	1.71%	1.98%	2.28%	3.58%	2.26%
AZN.L AstraZeneca plc	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%	0.04%	0.04%	0.05%
SAP.DE SAP SE	1.13%	1.47%	2.54%	1.48%	1.47%	1.25%	1.61%	1.34%	1.39%	1.50%	1.72%	1.36%
SAN.PA Sanofi	3.86%	3.97%	3.71%	3.63%	4.02%	3.44%	4.03%	4.14%	3.83%	3.65%	3.72%	3.61%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	0.67%	0.68%	0.55%	0.30%	0.52%	0.68%	1.34%	0.84%	0.86%	0.95%	0.92%	0.95%
RHHBY Roche Holding AG	3.51%	3.55%	3.23%	2.47%	2.63%	2.69%	3.58%	3.22%	3.62%	3.14%	3.23%	2.88%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

granolas

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

granolas показал максимальную просадку в 39.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.

Текущая просадка granolas составляет 3.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.03%	11 дек. 2007 г.	320	9 мар. 2009 г.	156	14 окт. 2009 г.	476
-33.11%	20 мар. 2002 г.	144	8 окт. 2002 г.	231	1 сент. 2003 г.	375
-25.7%	5 нояб. 2021 г.	231	26 сент. 2022 г.	80	17 янв. 2023 г.	311
-23.52%	3 авг. 2001 г.	36	21 сент. 2001 г.	113	1 мар. 2002 г.	149
-23.1%	20 янв. 2020 г.	43	18 мар. 2020 г.	53	2 июн. 2020 г.	96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность granolas составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

granolas

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NVO	ASML	GSK	RMS.PA	RHHBY	NESN.SW	AZN.L	SAP.DE	NOVN.SW	SAN.PA	MC.PA
NVO	1.00	0.30	0.35	0.24	0.35	0.26	0.31	0.27	0.30	0.31	0.27
ASML	0.30	1.00	0.33	0.32	0.31	0.20	0.24	0.43	0.22	0.27	0.41
GSK	0.35	0.33	1.00	0.21	0.40	0.28	0.49	0.28	0.39	0.43	0.29
RMS.PA	0.24	0.32	0.21	1.00	0.28	0.37	0.31	0.44	0.33	0.35	0.63
RHHBY	0.35	0.31	0.40	0.28	1.00	0.43	0.38	0.32	0.50	0.42	0.33
NESN.SW	0.26	0.20	0.28	0.37	0.43	1.00	0.37	0.38	0.57	0.44	0.43
AZN.L	0.31	0.24	0.49	0.31	0.38	0.37	1.00	0.35	0.50	0.51	0.39
SAP.DE	0.27	0.43	0.28	0.44	0.32	0.38	0.35	1.00	0.41	0.45	0.58
NOVN.SW	0.30	0.22	0.39	0.33	0.50	0.57	0.50	0.41	1.00	0.55	0.43
SAN.PA	0.31	0.27	0.43	0.35	0.42	0.44	0.51	0.45	0.55	1.00	0.48
MC.PA	0.27	0.41	0.29	0.63	0.33	0.43	0.39	0.58	0.43	0.48	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июл. 2001 г.