Bad funds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | Foreign Large Cap Equities | 16.67% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 16.67% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 16.67% |
MBB iShares MBS Bond ETF | Mortgage Backed Securities | 16.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 16.67% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 16.67% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
Bad funds на 19 мая 2025 г. показал доходность в 5.31% с начала года и доходность в 2.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| Bad funds | 5.31% | 2.87% | 4.60% | 5.34% | 1.47% | 2.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
MBB iShares MBS Bond ETF | 2.19% | 0.23% | 2.29% | 5.29% | -1.01% | 0.94% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 15.37% | 7.59% | 14.58% | 10.49% | 12.09% | 5.70% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 9.75% | 10.28% | 8.95% | 7.58% | 8.24% | 3.78% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.21% | -1.04% | -2.13% | -1.62% | -9.63% | -0.75% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.79% | 0.73% | 1.16% | 4.41% | -0.34% | 2.47% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.86% | -0.33% | 3.00% | 5.58% | -1.06% | 1.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bad funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.40% | 2.61% | 0.05% | 0.79% | 0.38% | 5.31% | |||||||
| 2024 | -1.27% | -0.14% | 1.61% | -2.95% | 2.56% | 0.89% | 2.49% | 1.85% | 2.08% | -3.73% | 0.58% | -2.79% | 0.90% |
| 2023 | 6.04% | -4.05% | 3.28% | 0.76% | -2.10% | 1.34% | 1.06% | -2.58% | -3.82% | -2.91% | 7.01% | 4.99% | 8.50% |
| 2022 | -2.50% | -2.09% | -2.77% | -5.81% | 0.65% | -3.57% | 2.90% | -3.80% | -7.25% | -0.70% | 8.13% | -1.66% | -17.74% |
| 2021 | -0.60% | -1.01% | -1.02% | 1.60% | 0.97% | 1.14% | 0.36% | 0.31% | -2.09% | 1.02% | -0.92% | 0.53% | 0.23% |
| 2020 | 0.72% | -0.02% | -3.89% | 3.51% | 1.73% | 2.17% | 3.17% | 0.20% | -0.45% | -1.11% | 4.86% | 2.10% | 13.46% |
| 2019 | 3.54% | -0.03% | 2.23% | 0.56% | -0.14% | 2.81% | -0.56% | 2.18% | -0.03% | 1.31% | 0.11% | 1.44% | 14.19% |
| 2018 | 1.02% | -2.90% | 0.81% | -1.10% | 0.02% | -0.97% | 0.82% | -0.46% | -0.79% | -3.76% | 1.36% | 0.62% | -5.32% |
| 2017 | 1.89% | 1.20% | 1.03% | 1.46% | 1.71% | 0.34% | 1.56% | 1.36% | -0.20% | 0.83% | 0.19% | 1.43% | 13.54% |
| 2016 | -0.26% | 0.27% | 3.67% | 0.57% | -0.51% | 2.43% | 2.18% | -0.02% | 0.55% | -1.75% | -3.60% | 0.37% | 3.77% |
| 2015 | 2.96% | 0.09% | -0.05% | 1.04% | -1.21% | -2.21% | 0.35% | -2.91% | -0.01% | 2.05% | -0.78% | -1.16% | -1.97% |
| 2014 | -0.21% | 1.89% | 0.44% | 1.17% | 1.87% | 0.53% | -0.37% | 2.07% | -2.68% | 1.11% | 0.66% | -0.73% | 5.80% |
Комиссия
Комиссия Bad funds составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bad funds составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.83 | 1.34 | 1.16 | 0.47 | 2.38 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.62 | 1.04 | 1.14 | 0.83 | 2.43 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.43 | 0.86 | 1.11 | 0.42 | 1.62 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.16 | -0.00 | 1.00 | -0.02 | -0.13 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.56 | 0.96 | 1.12 | 0.34 | 1.78 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.17 | 1.88 | 1.22 | 0.49 | 2.97 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bad funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.77% | 3.84% | 3.26% | 2.57% | 2.15% | 2.04% | 2.81% | 2.87% | 2.39% | 2.58% | 2.60% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.08% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.01% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.92% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.39% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.75% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bad funds показал максимальную просадку в 25.69%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bad funds составляет 7.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.69% | 15 сент. 2021 г. | 280 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.56% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 50 | 1 июн. 2020 г. | 59 |
| -9.45% | 28 апр. 2015 г. | 186 | 21 янв. 2016 г. | 130 | 27 июл. 2016 г. | 316 |
| -9.37% | 29 янв. 2018 г. | 191 | 29 окт. 2018 г. | 158 | 18 июн. 2019 г. | 349 |
| -8.4% | 3 мая 2013 г. | 36 | 24 июн. 2013 г. | 200 | 9 апр. 2014 г. | 236 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IEMG | IEFA | MBB | VGIT | TLT | LQD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.69 | 0.80 | -0.02 | -0.17 | -0.19 | 0.13 | 0.54 |
| IEMG | 0.69 | 1.00 | 0.78 | 0.03 | -0.10 | -0.13 | 0.13 | 0.71 |
| IEFA | 0.80 | 0.78 | 1.00 | 0.04 | -0.10 | -0.15 | 0.16 | 0.69 |
| MBB | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 1.00 | 0.84 | 0.76 | 0.78 | 0.57 |
| VGIT | -0.17 | -0.10 | -0.10 | 0.84 | 1.00 | 0.85 | 0.77 | 0.47 |
| TLT | -0.19 | -0.13 | -0.15 | 0.76 | 0.85 | 1.00 | 0.80 | 0.47 |
| LQD | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 1.00 | 0.70 |
| Portfolio | 0.54 | 0.71 | 0.69 | 0.57 | 0.47 | 0.47 | 0.70 | 1.00 |