Bad funds

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	16.67%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	16.67%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	16.67%
MBB iShares MBS Bond ETF	Mortgage Backed Securities	16.67%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	16.67%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	16.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bad funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2012 г., начальной даты IEFA

Доходность по периодам

Bad funds на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 1.21% с начала года и доходность в 3.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Bad funds	-0.04%	-1.83%	1.21%	2.22%	11.36%	6.47%	1.36%	3.92%
Активы портфеля:
MBB iShares MBS Bond ETF	0.20%	-0.82%	0.66%	1.73%	5.74%	4.02%	0.45%	1.36%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	-0.54%	-2.21%	2.18%	5.82%	24.78%	14.56%	8.01%	8.97%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-1.02%	-3.09%	3.48%	6.02%	32.00%	15.85%	4.31%	8.31%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.61%	-2.56%	0.69%	-0.91%	-0.77%	-2.76%	-5.75%	-1.34%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.42%	-1.17%	0.15%	-0.08%	4.82%	4.23%	0.20%	2.67%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.13%	-1.05%	0.03%	0.77%	4.08%	3.19%	0.33%	1.32%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Bad funds закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.31%	3.32%	-4.58%	0.34%									1.21%
2025	1.40%	2.61%	0.05%	0.73%	0.83%	3.00%	-0.60%	1.94%	2.54%	1.22%	0.28%	0.18%	15.05%
2024	-1.27%	-0.14%	1.61%	-2.95%	2.56%	0.89%	2.49%	1.85%	2.08%	-3.73%	0.58%	-2.79%	0.90%
2023	6.04%	-4.05%	3.28%	0.76%	-2.10%	1.34%	1.06%	-2.58%	-3.82%	-2.91%	7.01%	4.99%	8.50%
2022	-2.50%	-2.09%	-2.77%	-5.81%	0.65%	-3.57%	2.90%	-3.80%	-7.25%	-0.70%	8.13%	-1.66%	-17.74%
2021	-0.60%	-1.01%	-1.02%	1.60%	0.97%	1.14%	0.36%	0.31%	-2.09%	1.02%	-0.92%	0.53%	0.23%

Метрики бенчмарка

Bad funds: годовая альфа составляет 0.49%, бета — 0.26, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 25.10.2012.

Портфель участвовал в 43.94% снижения S&P 500 Index, но только в 31.10% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.35 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 0.49%

Бета: 0.26

R²: 0.35

Участие в росте: 31.10%

Участие в снижении: 43.94%

Комиссия

Комиссия Bad funds составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

MBB

iShares MBS Bond ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Bad funds имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.39	0.88	+0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.92	1.37	+0.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.84	1.39	+0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.05	6.43	+0.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MBB iShares MBS Bond ETF	59	1.16	1.66	1.21	2.09	5.69
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	73	1.41	2.01	1.29	2.18	8.32
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	79	1.62	2.21	1.32	2.43	9.12
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10	-0.07	-0.01	1.00	-0.09	-0.19
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	37	0.73	1.03	1.14	1.50	4.10
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	52	1.08	1.61	1.19	1.64	5.01

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bad funds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.39
За 5 лет: 0.16
За 10 лет: 0.50
За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bad funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.87%	3.87%	3.84%	3.26%	2.57%	2.15%	2.04%	2.81%	2.87%	2.39%	2.58%	2.60%
Активы портфеля:
MBB iShares MBS Bond ETF	4.22%	4.21%	3.94%	3.40%	2.31%	1.05%	2.10%	2.77%	2.64%	2.23%	2.58%	2.66%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.48%	3.55%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.66%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.51%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	4.54%	4.48%	4.45%	3.99%	3.30%	2.30%	2.66%	3.29%	3.67%	3.10%	3.34%	3.47%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.82%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bad funds показал максимальную просадку в 25.69%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 724 торговые сессии.

Текущая просадка Bad funds составляет 4.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.69%	15 сент. 2021 г.	280	24 окт. 2022 г.	724	15 сент. 2025 г.	1004
-13.56%	9 мар. 2020 г.	9	19 мар. 2020 г.	50	1 июн. 2020 г.	59
-9.44%	28 апр. 2015 г.	186	21 янв. 2016 г.	130	27 июл. 2016 г.	316
-9.37%	29 янв. 2018 г.	191	29 окт. 2018 г.	158	18 июн. 2019 г.	349
-8.4%	3 мая 2013 г.	36	24 июн. 2013 г.	200	9 апр. 2014 г.	236

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IEMG	IEFA	MBB	VGIT	TLT	LQD	Portfolio
Benchmark	1.00	0.69	0.79	0.00	-0.16	-0.17	0.14	0.55
IEMG	0.69	1.00	0.78	0.04	-0.09	-0.12	0.14	0.71
IEFA	0.79	0.78	1.00	0.07	-0.08	-0.12	0.17	0.69
MBB	0.00	0.04	0.07	1.00	0.85	0.76	0.78	0.58
VGIT	-0.16	-0.09	-0.08	0.85	1.00	0.84	0.78	0.48
TLT	-0.17	-0.12	-0.12	0.76	0.84	1.00	0.81	0.48
LQD	0.14	0.14	0.17	0.78	0.78	0.81	1.00	0.70
Portfolio	0.55	0.71	0.69	0.58	0.48	0.48	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2012 г.

Bad funds

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов