Gold + Stock 2-R

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold + Stock 2-R и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 18 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 90% месяцев были с положительной доходностью, а 10% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Gold + Stock 2-R закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.3%.

Gold + Stock 2-R: годовая альфа составляет 12.46%, бета — 0.26, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 18.12.2023.

• Портфель участвовал в 53.93% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -19.60%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.49 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Gold + Stock 2-R составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Gold + Stock 2-R имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gold + Stock 2-R имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.47
• За всё время: 2.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Gold + Stock 2-R за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.53%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gold + Stock 2-R показал максимальную просадку в 5.53%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Gold + Stock 2-R составляет 2.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.