Max Backtest (Alternative Assets) !!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^BCOM Bloomberg Commodity Index		15%
^SPNY S&P 500 Energy Index		8%
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	Global Equities	7%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
URTH iShares MSCI World ETF	Large Cap Growth Equities	15%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	25%
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar		20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Max Backtest (Alternative Assets) !!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 окт. 2014 г., начальной даты IWFV.L

Доходность по периодам

Max Backtest (Alternative Assets) !!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 7.97% с начала года и доходность в 16.57% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Max Backtest (Alternative Assets) !!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2	0.19%	-1.16%	7.97%	13.29%	43.98%	23.34%	17.38%	16.57%
Активы портфеля:
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-2.69%	-5.36%	-5.50%	39.92%	23.50%	15.02%	21.67%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.32%	-0.50%	12.84%	21.56%	100.62%	33.13%	19.27%	28.54%
URTH iShares MSCI World ETF	-0.05%	-3.76%	-2.18%	0.10%	24.50%	17.29%	10.45%	12.20%
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	-0.71%	-2.16%	5.36%	13.53%	42.27%	20.40%	11.98%	10.65%
^SPNY S&P 500 Energy Index	0.46%	6.25%	32.52%	33.93%	36.71%	11.00%	19.12%	7.22%
^BCOM Bloomberg Commodity Index	1.99%	10.16%	25.11%	30.25%	31.58%	8.81%	10.36%	5.92%
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar	-1.71%	-9.03%	8.19%	20.33%	50.15%	33.08%	21.93%	14.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Max Backtest (Alternative Assets) !!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.39%	2.47%	-2.92%	1.07%									7.97%
2025	2.77%	-0.26%	-0.86%	-0.55%	4.31%	5.43%	1.13%	2.99%	6.26%	4.53%	0.39%	1.15%	30.55%
2024	0.55%	3.10%	4.72%	-2.15%	4.34%	2.38%	0.20%	0.75%	2.44%	-0.56%	2.16%	-1.45%	17.46%
2023	6.77%	-2.58%	5.47%	-0.30%	1.92%	4.32%	3.87%	-2.01%	-4.35%	-1.13%	7.50%	3.98%	25.11%
2022	-1.44%	1.33%	3.82%	-5.23%	1.62%	-9.64%	6.45%	-3.15%	-8.62%	6.08%	6.12%	-3.44%	-7.59%
2021	0.35%	3.39%	0.97%	3.87%	2.70%	1.77%	1.00%	1.27%	-1.64%	5.29%	-0.38%	3.35%	24.03%

Метрики бенчмарка

Max Backtest (Alternative Assets) !!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2: годовая альфа составляет 5.07%, бета — 0.73, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 07.10.2014.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.80%) было выше, чем в снижении (69.90%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 5.07% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 5.07%

Бета: 0.73

R²: 0.80

Участие в росте: 85.80%

Участие в снижении: 69.90%

Комиссия

Комиссия Max Backtest (Alternative Assets) !!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXX

iShares Semiconductor ETF

IWFV.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

URTH

iShares MSCI World ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Max Backtest (Alternative Assets) !!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.97	0.88	+1.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.69	1.37	+1.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.21	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.37	1.39	+2.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.03	6.43	+8.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VGT Vanguard Information Technology ETF	57	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
SOXX iShares Semiconductor ETF	91	2.01	2.62	1.37	4.46	16.48
URTH iShares MSCI World ETF	61	1.12	1.68	1.25	1.70	8.10
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	94	2.25	2.90	1.42	4.88	18.82
^SPNY S&P 500 Energy Index	60	1.07	1.45	1.21	1.44	3.41
^BCOM Bloomberg Commodity Index	90	1.63	2.15	1.30	4.94	12.34
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar	91	1.61	2.08	1.31	1.93	6.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Max Backtest (Alternative Assets) !!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.97
За 5 лет: 1.10
За 10 лет: 1.07
За всё время: 0.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Max Backtest (Alternative Assets) !!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.38%	0.38%	0.44%	0.49%	0.61%	0.45%	0.52%	0.72%	0.81%	0.62%	0.76%	0.80%
Активы портфеля:
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.49%	0.57%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%
URTH iShares MSCI World ETF	1.52%	1.48%	1.47%	1.70%	1.68%	1.50%	1.52%	2.16%	2.30%	1.88%	2.15%	2.35%
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
^SPNY S&P 500 Energy Index	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
^BCOM Bloomberg Commodity Index	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Max Backtest (Alternative Assets) !!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 показал максимальную просадку в 26.94%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.

Текущая просадка Max Backtest (Alternative Assets) !!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2 составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.94%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	86	21 июл. 2020 г.	108
-19.52%	28 мар. 2022 г.	131	26 сент. 2022 г.	182	12 июн. 2023 г.	313
-17.49%	19 мая 2015 г.	175	20 янв. 2016 г.	143	8 авг. 2016 г.	318
-15.86%	4 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	70	3 апр. 2019 г.	128
-15.24%	21 февр. 2025 г.	40	8 апр. 2025 г.	47	3 июн. 2025 г.	87

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XAUUSD=X	^BCOM	^SPNY	IWFV.L	SOXX	VGT	URTH	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.23	0.49	0.56	0.77	0.90	0.95	0.85
XAUUSD=X	0.01	1.00	0.32	0.05	0.10	0.01	0.00	0.07	0.31
^BCOM	0.23	0.32	1.00	0.51	0.29	0.17	0.16	0.27	0.49
^SPNY	0.49	0.05	0.51	1.00	0.43	0.34	0.32	0.49	0.57
IWFV.L	0.56	0.10	0.29	0.43	1.00	0.46	0.45	0.62	0.59
SOXX	0.77	0.01	0.17	0.34	0.46	1.00	0.86	0.74	0.81
VGT	0.90	0.00	0.16	0.32	0.45	0.86	1.00	0.84	0.84
URTH	0.95	0.07	0.27	0.49	0.62	0.74	0.84	1.00	0.86
Portfolio	0.85	0.31	0.49	0.57	0.59	0.81	0.84	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 окт. 2014 г.

Max Backtest (Alternative Assets) !!!BTC/Energy/Value Trade Republic Growth + Hedge V2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов