PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Старт

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


VOO 40%AAPL 20%SONY 20%BOTZ 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities40%
AAPL
Apple Inc.
Technology20%
SONY
Sony Group Corporation
Technology20%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Robotics, Technology Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Старт и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.82%
10.86%
Старт
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Старт на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 20.63% с начала года и доходность в 17.15% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.06%11.82%14.66%14.17%8.51%10.94%
Старт0.18%7.67%20.63%19.98%12.78%17.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.20%12.72%16.07%16.08%10.40%12.93%
AAPL
Apple Inc.
-0.20%11.49%35.64%12.51%27.58%32.04%
SONY
Sony Group Corporation
2.75%-2.96%11.23%20.12%9.00%15.55%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
-2.37%3.74%22.32%30.58%2.35%8.36%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SONYAAPLBOTZVOO
SONY1.000.460.610.56
AAPL0.461.000.600.73
BOTZ0.610.601.000.79
VOO0.560.730.791.00

Коэффициент Шарпа

Старт на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.94

Коэффициент Шарпа Старт находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.94
0.74
Старт
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Старт за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Старт0.95%1.08%0.73%0.90%1.29%1.67%1.19%1.46%1.46%1.37%1.85%2.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.53%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
SONY
Sony Group Corporation
0.93%1.03%0.43%0.47%0.55%0.57%0.47%0.66%0.34%0.63%2.46%4.89%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.21%0.23%0.17%0.19%0.84%1.47%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Старт составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%
0.68%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.85
AAPL
Apple Inc.
0.51
SONY
Sony Group Corporation
0.65
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
1.12

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.96%
-8.22%
Старт
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Старт с января 2010 показал максимальную просадку в 35.29%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.29%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.
-31.45%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.82
-25.73%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.17911 сент. 2019 г.237
-10.08%23 янв. 2018 г.138 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.128
-9.39%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45

График волатильности

Текущая волатильность Старт составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.35%
3.47%
Старт
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля