PortfoliosLab logo
Старт
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 48%AAPL 14%SPG 12%SONY 10%HASI 8%ZIM 8%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2021 г., начальной даты ZIM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Старт-4.76%8.68%-3.92%16.49%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.41%7.59%-5.06%9.79%15.86%12.42%
AAPL
Apple Inc
-20.63%4.26%-12.43%8.82%21.04%21.59%
SONY
Sony Group Corporation
16.73%7.77%24.06%64.43%15.22%16.36%
SPG
Simon Property Group, Inc.
-4.06%10.49%-6.64%16.07%31.61%3.93%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
2.00%18.65%-2.84%-11.04%3.27%9.12%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
-19.15%13.25%-16.02%25.63%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Старт, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.01%3.13%-5.54%-2.06%-0.17%-4.76%
20243.31%-0.31%1.40%-1.98%15.02%2.12%1.93%3.46%4.71%-2.15%4.46%-0.19%35.43%
202310.38%-1.56%3.18%1.11%-2.85%5.81%5.32%-6.51%-5.44%-4.31%10.53%9.03%25.12%
2022-5.50%-2.38%5.28%-11.53%0.87%-10.51%9.31%-4.71%-13.40%7.85%7.17%-7.30%-25.05%
2021-2.17%9.03%5.35%7.79%2.46%2.61%1.64%5.23%-3.12%7.31%2.25%4.82%51.77%

Комиссия

Комиссия Старт составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Старт составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Старт, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Старт, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Старт, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Старт, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Старт, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Старт, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.520.891.130.572.18
AAPL
Apple Inc
0.250.631.090.280.95
SONY
Sony Group Corporation
1.932.301.291.378.95
SPG
Simon Property Group, Inc.
0.570.961.140.652.33
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
-0.330.621.080.160.57
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
0.471.421.180.873.12

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Старт имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.80
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Старт за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель6.30%3.56%7.10%14.92%1.97%1.89%2.10%2.41%2.16%2.27%2.15%2.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
AAPL
Apple Inc
0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
SONY
Sony Group Corporation
0.27%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.49%0.76%0.39%0.72%
SPG
Simon Property Group, Inc.
5.06%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
6.17%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.47%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
55.92%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Старт показал максимальную просадку в 30.60%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 394 торговые сессии.

Текущая просадка Старт составляет 9.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.6%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.3948 мая 2024 г.588
-20.89%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.
-8.12%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-6.44%22 февр. 2021 г.118 мар. 2021 г.311 мар. 2021 г.14
-6.43%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCZIMHASISONYSPGAAPLVOOPortfolio
^GSPC1.000.300.480.570.590.731.000.87
ZIM0.301.000.240.210.270.210.300.59
HASI0.480.241.000.320.440.350.480.61
SONY0.570.210.321.000.390.470.570.63
SPG0.590.270.440.391.000.370.590.68
AAPL0.730.210.350.470.371.000.730.70
VOO1.000.300.480.570.590.731.000.87
Portfolio0.870.590.610.630.680.700.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 янв. 2021 г.