Старт
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 20% |
SONY Sony Group Corporation | Technology | 20% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | Robotics, Technology Equities | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Старт и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Старт на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 20.63% с начала года и доходность в 17.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 10.94% |
| Старт | 0.18% | 7.67% | 20.63% | 19.98% | 12.78% | 17.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.20% | 12.72% | 16.07% | 16.08% | 10.40% | 12.93% |
AAPL Apple Inc. | -0.20% | 11.49% | 35.64% | 12.51% | 27.58% | 32.04% |
SONY Sony Group Corporation | 2.75% | -2.96% | 11.23% | 20.12% | 9.00% | 15.55% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -2.37% | 3.74% | 22.32% | 30.58% | 2.35% | 8.36% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SONY | AAPL | BOTZ | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| SONY | 1.00 | 0.46 | 0.61 | 0.56 |
| AAPL | 0.46 | 1.00 | 0.60 | 0.73 |
| BOTZ | 0.61 | 0.60 | 1.00 | 0.79 |
| VOO | 0.56 | 0.73 | 0.79 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Старт за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 0.95% | 1.08% | 0.73% | 0.90% | 1.29% | 1.67% | 1.19% | 1.46% | 1.46% | 1.37% | 1.85% | 2.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.53% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
SONY Sony Group Corporation | 0.93% | 1.03% | 0.43% | 0.47% | 0.55% | 0.57% | 0.47% | 0.66% | 0.34% | 0.63% | 2.46% | 4.89% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.21% | 0.23% | 0.17% | 0.19% | 0.84% | 1.47% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Старт составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.85 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
SONY Sony Group Corporation | 0.65 | ||||
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 1.12 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Старт с января 2010 показал максимальную просадку в 35.29%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.29% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -31.45% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 82 |
| -25.73% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 11 сент. 2019 г. | 237 |
| -10.08% | 23 янв. 2018 г. | 13 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 128 |
| -9.39% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
График волатильности
Текущая волатильность Старт составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.