PortfoliosLab logo
Старт
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 48%AAPL 14%SPG 12%SONY 10%HASI 8%ZIM 8%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2021 г., начальной даты ZIM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
1.30%12.79%1.49%12.35%15.37%10.87%
Старт1.15%12.62%3.79%20.05%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.73%12.89%2.12%13.74%17.11%12.83%
AAPL
Apple Inc
-15.43%7.39%-5.88%11.79%22.76%21.87%
SONY
Sony Group Corporation
16.64%2.79%33.69%47.85%16.27%16.43%
SPG
Simon Property Group, Inc.
-2.93%9.79%-6.19%16.60%31.10%3.92%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
7.90%17.80%7.99%-5.30%3.89%9.41%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
3.85%32.92%2.38%51.55%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Старт, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.01%3.13%-5.54%-2.06%6.03%1.15%
20243.31%-0.31%1.40%-1.98%15.02%2.12%1.93%3.46%4.71%-2.15%4.46%-0.19%35.43%
202310.38%-1.56%3.18%1.11%-2.85%5.81%5.32%-6.51%-5.44%-4.31%10.53%9.03%25.12%
2022-5.50%-2.38%5.28%-11.53%0.87%-10.51%9.31%-4.71%-13.40%7.85%7.17%-7.30%-25.05%
2021-2.17%9.03%5.35%7.79%2.46%2.61%1.64%5.23%-3.12%7.31%2.25%4.82%51.77%

Комиссия

Комиссия Старт составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Старт составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Старт, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Старт, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Старт, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Старт, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Старт, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Старт, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.721.201.180.813.09
AAPL
Apple Inc
0.360.801.110.401.31
SONY
Sony Group Corporation
1.602.371.311.489.01
SPG
Simon Property Group, Inc.
0.610.931.130.662.29
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
-0.140.071.01-0.09-0.32
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
0.641.321.170.822.67

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Старт имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.92
  • За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.57 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Старт за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель5.26%3.56%7.10%14.92%1.97%1.89%2.10%2.41%2.16%2.27%2.15%2.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
SONY
Sony Group Corporation
0.27%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.49%0.76%0.39%0.72%
SPG
Simon Property Group, Inc.
5.00%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%
HASI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
5.84%6.19%5.73%5.18%2.64%2.14%4.16%6.93%6.86%6.48%5.71%6.44%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
43.54%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Старт показал максимальную просадку в 30.60%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 394 торговые сессии.

Текущая просадка Старт составляет 3.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.6%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.3948 мая 2024 г.588
-20.89%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.
-8.12%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-6.44%22 февр. 2021 г.118 мар. 2021 г.311 мар. 2021 г.14
-6.43%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCZIMHASISONYSPGAAPLVOOPortfolio
^GSPC1.000.300.470.560.590.731.000.87
ZIM0.301.000.230.210.260.210.300.59
HASI0.470.231.000.320.430.340.480.61
SONY0.560.210.321.000.390.470.560.63
SPG0.590.260.430.391.000.370.590.68
AAPL0.730.210.340.470.371.000.730.70
VOO1.000.300.480.560.590.731.000.87
Portfolio0.870.590.610.630.680.700.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 янв. 2021 г.