PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7)

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Распределение активов

UNG 12.5%GLD 12.5%IBIT 12.5%RYCEY 12.5%SMCI 12.5%XIACY 12.5%PLTR 12.5%CNET 12.5%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CNET
ZW Data Action Technologies Inc.		Communication Services
12.50%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
12.50%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
12.50%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
12.50%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		Industrials
12.50%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
12.50%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		Oil & Gas
12.50%
XIACY
Xiaomi Corporation		Technology
12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.63%13.31%-1.23%9.83%14.61%10.64%
Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7)29.75%13.27%41.51%57.60%N/AN/A
Активы портфеля:
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		56.56%12.87%61.89%107.03%50.42%6.25%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		36.65%36.20%40.24%-52.31%75.95%28.63%
XIACY
Xiaomi Corporation		57.82%19.01%91.99%182.09%N/AN/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.		59.43%28.29%96.51%469.58%N/AN/A
CNET
ZW Data Action Technologies Inc.		-21.67%-11.94%-11.32%-57.55%-40.13%-33.07%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.65%7.22%11.68%-17.66%-18.33%-22.85%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		16.48%18.64%10.54%55.60%N/AN/A
GLD
SPDR Gold Trust		26.30%-1.70%23.98%38.94%13.38%10.22%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.66%13.72%-1.92%5.59%6.29%29.75%
20242.19%26.63%10.40%-5.26%3.62%-0.89%-1.85%-0.90%18.01%-10.22%16.91%6.72%78.75%

Комиссия

Комиссия Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7) составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UNG
United States Natural Gas Fund LP
GLD
SPDR Gold Trust
IBIT
iShares Bitcoin Trust

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7) составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7), с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7), с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7), с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7), с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7), с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7), с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		2.603.241.474.7621.23
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.47-0.140.98-0.63-1.02
XIACY
Xiaomi Corporation		3.323.311.434.3114.38
PLTR
Palantir Technologies Inc.		6.575.001.6711.1833.78
CNET
ZW Data Action Technologies Inc.		-0.56-0.390.95-0.78-1.05
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-0.210.161.02-0.21-0.42
IBIT
iShares Bitcoin Trust		1.071.801.212.184.76
GLD
SPDR Gold Trust		2.052.771.354.5211.49

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.83
  • За всё время: 2.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.46 до 0.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%16.11%0.21%0.19%0.16%0.25%0.51%0.34%
Активы портфеля:
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.68%1.50%1.29%1.96%4.08%2.74%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIACY
Xiaomi Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNET
ZW Data Action Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7) показал максимальную просадку в 20.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7) составляет 1.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.5%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.61
-15.21%21 июн. 2024 г.315 авг. 2024 г.3827 сент. 2024 г.69
-10.76%1 окт. 2024 г.241 нояб. 2024 г.611 нояб. 2024 г.30
-10.02%14 мар. 2024 г.341 мая 2024 г.1320 мая 2024 г.47
-9.18%16 февр. 2024 г.321 февр. 2024 г.71 мар. 2024 г.10

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUNGCNETGLDXIACYIBITRYCEYPLTRSMCIPortfolio
^GSPC1.000.010.030.110.170.360.440.600.470.56
UNG0.011.00-0.040.060.060.010.02-0.010.000.23
CNET0.03-0.041.000.010.010.010.00-0.030.040.27
GLD0.110.060.011.000.120.110.200.020.120.20
XIACY0.170.060.010.121.000.120.120.150.210.42
IBIT0.360.010.010.110.121.000.250.300.270.52
RYCEY0.440.020.000.200.120.251.000.340.250.43
PLTR0.60-0.01-0.030.020.150.300.341.000.410.57
SMCI0.470.000.040.120.210.270.250.411.000.72
Portfolio0.560.230.270.200.420.520.430.570.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.