PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Roth/HSA 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Roth/HSA 1

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Распределение активов

IAUM 20%SHLD 20%GFI 20%IMBBY 20%SBS 20%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
GFI
Gold Fields Limited		Basic Materials
20%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		Precious Metals, Gold
20%
IMBBY
Imperial Brands PLC		Consumer Defensive
20%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		Utilities
20%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		Technology Equities
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2023 г., начальной даты SHLD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.92%4.38%-1.84%12.48%13.71%10.99%
Roth/HSA 148.82%5.00%43.77%61.15%N/AN/A
Активы портфеля:
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		28.89%4.59%28.20%45.20%N/AN/A
SHLD
Global X Defense Tech ETF		53.38%7.59%47.48%69.25%N/AN/A
GFI
Gold Fields Limited		94.45%18.82%81.65%64.96%31.52%25.81%
IMBBY
Imperial Brands PLC		22.75%-5.81%20.53%62.99%24.08%4.80%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		45.95%1.66%38.69%47.80%16.12%16.39%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roth/HSA 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.81%4.13%12.83%9.33%1.12%2.46%48.82%
20242.22%-2.02%9.53%0.07%0.64%-1.86%10.29%-0.10%2.93%2.27%-0.54%-4.35%19.64%
2023-5.21%6.58%11.52%1.42%14.27%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Roth/HSA 1 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Roth/HSA 1 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Roth/HSA 1, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Roth/HSA 1, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roth/HSA 1, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roth/HSA 1, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roth/HSA 1, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roth/HSA 1, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		2.543.321.425.5315.07
SHLD
Global X Defense Tech ETF		3.184.291.646.7419.72
GFI
Gold Fields Limited		1.341.791.242.114.71
IMBBY
Imperial Brands PLC		3.063.831.584.2819.67
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		1.542.041.251.934.71

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Roth/HSA 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.29
  • За всё время: 2.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth/HSA 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.99%2.30%2.48%2.44%2.57%2.92%2.65%2.68%2.06%1.41%1.71%2.03%
Активы портфеля:
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.35%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		2.16%2.96%2.85%3.29%3.29%1.68%0.82%1.57%1.78%1.58%0.70%0.85%
IMBBY
Imperial Brands PLC		4.32%6.04%7.61%7.03%8.61%9.98%10.46%7.98%4.86%4.77%5.37%4.45%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		3.14%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.85%3.67%0.69%2.48%4.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Roth/HSA 1 показал максимальную просадку в 8.59%, зарегистрированную 18 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.59%23 окт. 2024 г.4018 дек. 2024 г.2122 янв. 2025 г.61
-8.45%15 сент. 2023 г.144 окт. 2023 г.511 окт. 2023 г.19
-7.71%4 апр. 2025 г.27 апр. 2025 г.411 апр. 2025 г.6
-7.14%7 мая 2025 г.614 мая 2025 г.122 июн. 2025 г.18
-6.53%16 мая 2024 г.2013 июн. 2024 г.1710 июл. 2024 г.37
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSBSIMBBYSHLDIAUMGFIPortfolio
^GSPC1.000.250.210.510.090.110.28
SBS0.251.000.240.210.130.190.53
IMBBY0.210.241.000.310.210.220.52
SHLD0.510.210.311.000.220.190.46
IAUM0.090.130.210.221.000.660.67
GFI0.110.190.220.190.661.000.82
Portfolio0.280.530.520.460.670.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2023 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя