PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dad's IRA rebalanced
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dad's IRA rebalanced

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

VCIT 25%VCSH 10%SCHO 5%VUG 25%VIG 20%VTV 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		Government Bonds
5%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
25%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
10%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
15%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dad's IRA rebalanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.14%
5.56%
Dad's IRA rebalanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2010 г., начальной даты SCHO

Доходность по периодам

Dad's IRA rebalanced на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.57% с начала года и доходность в 8.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Dad's IRA rebalanced10.57%2.09%6.14%18.04%9.34%8.81%
Активы портфеля:
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		12.77%2.74%7.44%20.30%11.81%11.54%
VUG
Vanguard Growth ETF		14.88%1.07%5.22%25.44%17.06%14.53%
VTV
Vanguard Value ETF		13.41%2.65%7.20%20.46%11.40%10.17%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.84%1.01%3.54%6.59%1.40%1.33%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		5.58%2.63%5.74%12.44%1.51%3.09%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.93%1.49%4.43%8.99%2.12%2.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dad's IRA rebalanced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.95%2.54%2.08%-3.12%3.32%2.30%1.92%2.25%10.57%
20234.86%-2.35%3.34%1.24%-0.26%3.95%2.01%-1.16%-3.52%-1.54%7.17%3.96%18.51%
2022-4.35%-2.28%0.92%-6.37%0.19%-5.30%6.52%-3.52%-6.93%4.63%4.92%-3.57%-15.14%
2021-1.19%0.85%2.34%3.37%0.58%1.59%1.94%1.48%-3.26%4.09%-0.66%2.84%14.63%
20201.19%-4.32%-8.80%8.89%3.81%1.71%4.04%4.46%-1.96%-1.51%7.05%2.29%16.64%
20195.46%2.38%1.85%2.58%-3.04%4.76%1.22%0.32%0.75%1.17%2.03%1.78%23.15%
20183.07%-2.67%-1.20%-0.34%1.75%0.35%2.49%2.24%0.43%-4.51%1.39%-4.59%-1.93%
20171.43%2.78%0.20%1.25%1.35%0.19%1.31%0.39%1.07%1.47%1.95%0.89%15.21%
2016-2.49%0.45%4.68%0.25%0.97%1.29%2.36%-0.04%-0.07%-1.44%0.94%1.14%8.16%
2015-0.79%3.10%-1.50%0.85%0.56%-1.62%1.50%-3.92%-0.90%4.85%0.16%-1.15%0.85%
2014-1.77%3.29%0.12%0.66%1.83%1.23%-1.31%2.79%-1.22%1.90%1.99%-0.24%9.51%
20133.10%0.88%2.39%1.58%0.23%-1.83%3.64%-2.09%2.80%2.97%1.55%1.45%17.79%

Комиссия

Комиссия Dad's IRA rebalanced составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dad's IRA rebalanced среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Dad's IRA rebalanced, с текущим значением в 8282
Dad's IRA rebalanced
Ранг коэф-та Шарпа Dad's IRA rebalanced, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dad's IRA rebalanced, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dad's IRA rebalanced, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dad's IRA rebalanced, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dad's IRA rebalanced, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dad's IRA rebalanced
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dad's IRA rebalanced, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dad's IRA rebalanced, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dad's IRA rebalanced, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dad's IRA rebalanced, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dad's IRA rebalanced, с текущим значением в 10.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0010.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.992.781.362.089.33
VUG
Vanguard Growth ETF		1.441.961.261.336.83
VTV
Vanguard Value ETF		1.972.751.352.118.49
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.455.931.782.0924.97
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		2.013.031.360.748.52
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		3.455.771.741.7225.81

Коэффициент Шарпа

Dad's IRA rebalanced на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.26
1.66
Dad's IRA rebalanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dad's IRA rebalanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dad's IRA rebalanced2.44%2.32%1.97%1.67%1.86%2.20%2.41%2.09%2.22%2.26%2.09%2.22%
Активы портфеля:
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.76%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.53%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VTV
Vanguard Value ETF		2.36%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		4.22%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%0.29%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.09%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		3.66%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%2.01%2.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.95%
-4.57%
Dad's IRA rebalanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dad's IRA rebalanced показал максимальную просадку в 23.37%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.

Текущая просадка Dad's IRA rebalanced составляет 1.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.37%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.8015 июл. 2020 г.102
-20.51%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.30026 дек. 2023 г.500
-11.39%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.118
-11.09%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.134
-7.49%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.14829 мар. 2016 г.233

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dad's IRA rebalanced составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.68%
4.88%
Dad's IRA rebalanced
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VCITVCSHSCHOVUGVTVVIG
VCIT1.000.770.630.06-0.020.03
VCSH0.771.000.650.110.050.10
SCHO0.630.651.00-0.12-0.18-0.14
VUG0.060.11-0.121.000.760.85
VTV-0.020.05-0.180.761.000.92
VIG0.030.10-0.140.850.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 авг. 2010 г.