Dad's IRA rebalanced
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dad's IRA rebalanced и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2010 г., начальной даты SCHO
Доходность по периодам
Dad's IRA rebalanced на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.57% с начала года и доходность в 8.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Dad's IRA rebalanced | 10.57% | 2.09% | 6.14% | 18.04% | 9.34% | 8.81% |
Активы портфеля: | ||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 12.77% | 2.74% | 7.44% | 20.30% | 11.81% | 11.54% |
VUG Vanguard Growth ETF | 14.88% | 1.07% | 5.22% | 25.44% | 17.06% | 14.53% |
VTV Vanguard Value ETF | 13.41% | 2.65% | 7.20% | 20.46% | 11.40% | 10.17% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.84% | 1.01% | 3.54% | 6.59% | 1.40% | 1.33% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 5.58% | 2.63% | 5.74% | 12.44% | 1.51% | 3.09% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.93% | 1.49% | 4.43% | 8.99% | 2.12% | 2.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dad's IRA rebalanced, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.95% | 2.54% | 2.08% | -3.12% | 3.32% | 2.30% | 1.92% | 2.25% | 10.57% | ||||
2023 | 4.86% | -2.35% | 3.34% | 1.24% | -0.26% | 3.95% | 2.01% | -1.16% | -3.52% | -1.54% | 7.17% | 3.96% | 18.51% |
2022 | -4.35% | -2.28% | 0.92% | -6.37% | 0.19% | -5.30% | 6.52% | -3.52% | -6.93% | 4.63% | 4.92% | -3.57% | -15.14% |
2021 | -1.19% | 0.85% | 2.34% | 3.37% | 0.58% | 1.59% | 1.94% | 1.48% | -3.26% | 4.09% | -0.66% | 2.84% | 14.63% |
2020 | 1.19% | -4.32% | -8.80% | 8.89% | 3.81% | 1.71% | 4.04% | 4.46% | -1.96% | -1.51% | 7.05% | 2.29% | 16.64% |
2019 | 5.46% | 2.38% | 1.85% | 2.58% | -3.04% | 4.76% | 1.22% | 0.32% | 0.75% | 1.17% | 2.03% | 1.78% | 23.15% |
2018 | 3.07% | -2.67% | -1.20% | -0.34% | 1.75% | 0.35% | 2.49% | 2.24% | 0.43% | -4.51% | 1.39% | -4.59% | -1.93% |
2017 | 1.43% | 2.78% | 0.20% | 1.25% | 1.35% | 0.19% | 1.31% | 0.39% | 1.07% | 1.47% | 1.95% | 0.89% | 15.21% |
2016 | -2.49% | 0.45% | 4.68% | 0.25% | 0.97% | 1.29% | 2.36% | -0.04% | -0.07% | -1.44% | 0.94% | 1.14% | 8.16% |
2015 | -0.79% | 3.10% | -1.50% | 0.85% | 0.56% | -1.62% | 1.50% | -3.92% | -0.90% | 4.85% | 0.16% | -1.15% | 0.85% |
2014 | -1.77% | 3.29% | 0.12% | 0.66% | 1.83% | 1.23% | -1.31% | 2.79% | -1.22% | 1.90% | 1.99% | -0.24% | 9.51% |
2013 | 3.10% | 0.88% | 2.39% | 1.58% | 0.23% | -1.83% | 3.64% | -2.09% | 2.80% | 2.97% | 1.55% | 1.45% | 17.79% |
Комиссия
Комиссия Dad's IRA rebalanced составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dad's IRA rebalanced среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.99 | 2.78 | 1.36 | 2.08 | 9.33 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.44 | 1.96 | 1.26 | 1.33 | 6.83 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.97 | 2.75 | 1.35 | 2.11 | 8.49 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.45 | 5.93 | 1.78 | 2.09 | 24.97 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2.01 | 3.03 | 1.36 | 0.74 | 8.52 |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.45 | 5.77 | 1.74 | 1.72 | 25.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dad's IRA rebalanced за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dad's IRA rebalanced | 2.44% | 2.32% | 1.97% | 1.67% | 1.86% | 2.20% | 2.41% | 2.09% | 2.22% | 2.26% | 2.09% | 2.22% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.76% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.36% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.09% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.66% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dad's IRA rebalanced показал максимальную просадку в 23.37%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.
Текущая просадка Dad's IRA rebalanced составляет 1.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.37% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 80 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-20.51% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 500 |
-11.39% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 118 |
-11.09% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
-7.49% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 233 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dad's IRA rebalanced составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VCIT | VCSH | SCHO | VUG | VTV | VIG | |
---|---|---|---|---|---|---|
VCIT | 1.00 | 0.77 | 0.63 | 0.06 | -0.02 | 0.03 |
VCSH | 0.77 | 1.00 | 0.65 | 0.11 | 0.05 | 0.10 |
SCHO | 0.63 | 0.65 | 1.00 | -0.12 | -0.18 | -0.14 |
VUG | 0.06 | 0.11 | -0.12 | 1.00 | 0.76 | 0.85 |
VTV | -0.02 | 0.05 | -0.18 | 0.76 | 1.00 | 0.92 |
VIG | 0.03 | 0.10 | -0.14 | 0.85 | 0.92 | 1.00 |