Alpha 9.7 dif 37

График показывает рост €10,000 инвестированных в Alpha 9.7 dif 37 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Alpha 9.7 dif 37 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 20.28% с начала года и доходность в 17.21% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был июль 2010 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Alpha 9.7 dif 37 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 янв. 2011 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 июн. 2009 г. с доходностью -6.0%.

Alpha 9.7 dif 37 has an annualized alpha of 9.57%, beta of 0.39, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2007.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (58.70%) than losses (23.35%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.29 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.29 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия Alpha 9.7 dif 37 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Alpha 9.7 dif 37 имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha 9.7 dif 37 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alpha 9.7 dif 37 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.89
• За 5 лет: 1.55
• За 10 лет: 1.35
• За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Alpha 9.7 dif 37 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alpha 9.7 dif 37 показал максимальную просадку в 15.14%, зарегистрированную 25 авг. 2015 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.

Текущая просадка Alpha 9.7 dif 37 составляет 5.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.