permanent arnaud
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 25% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 0% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
permanent arnaud на 14 мая 2025 г. показал доходность в 6.82% с начала года и доходность в 6.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| permanent arnaud | 6.82% | 2.68% | 6.61% | 15.52% | 8.11% | 6.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.15% | 10.50% | -1.75% | 13.52% | 16.93% | 12.09% |
GLD SPDR Gold Trust | 23.68% | 0.51% | 24.75% | 38.47% | 12.99% | 9.83% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.82% | 0.70% | 1.61% | 5.03% | -1.00% | 1.41% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.59% | 0.27% | 1.28% | 4.91% | -0.07% | 1.98% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.51% | 0.33% | 2.14% | 4.76% | 2.57% | 1.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью permanent arnaud, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.70% | 0.61% | 1.16% | 1.57% | 0.63% | 6.82% | |||||||
| 2024 | -0.01% | 1.22% | 3.29% | -0.84% | 2.14% | 1.06% | 2.57% | 1.57% | 2.32% | 0.53% | 1.16% | -1.52% | 14.24% |
| 2023 | 4.07% | -2.56% | 3.42% | 0.73% | -0.43% | 1.22% | 1.63% | -0.89% | -2.99% | 0.83% | 4.28% | 2.71% | 12.34% |
| 2022 | -2.45% | 0.66% | 0.43% | -3.69% | -0.74% | -2.66% | 1.89% | -2.25% | -3.79% | 1.03% | 4.27% | -0.69% | -8.00% |
| 2021 | -1.11% | -1.13% | 0.38% | 2.40% | 1.94% | -0.86% | 1.35% | 0.75% | -2.28% | 2.26% | -0.55% | 1.78% | 4.90% |
| 2020 | 1.63% | -1.69% | -3.58% | 5.38% | 2.07% | 1.45% | 4.70% | 1.32% | -2.11% | -0.75% | 1.58% | 3.07% | 13.45% |
| 2019 | 3.19% | 0.81% | 0.51% | 0.96% | -0.91% | 4.18% | 0.47% | 2.12% | -0.53% | 1.34% | 0.22% | 1.71% | 14.87% |
| 2018 | 1.84% | -1.73% | -0.13% | -0.32% | 0.58% | -0.70% | 0.34% | 0.61% | -0.20% | -1.72% | 0.81% | -0.71% | -1.37% |
| 2017 | 1.87% | 1.91% | -0.11% | 0.93% | 0.40% | -0.28% | 1.19% | 1.36% | -0.36% | 0.39% | 0.90% | 1.01% | 9.56% |
| 2016 | 0.24% | 3.09% | 1.59% | 1.68% | -1.35% | 3.00% | 1.67% | -0.97% | 0.28% | -1.59% | -1.88% | 0.11% | 5.86% |
| 2015 | 2.07% | -0.53% | -0.69% | 0.03% | 0.33% | -1.08% | -0.97% | -0.79% | -0.96% | 2.46% | -1.56% | -0.70% | -2.44% |
| 2014 | 0.45% | 2.92% | -0.76% | 0.34% | -0.01% | 2.28% | -1.54% | 1.44% | -2.26% | 0.15% | 0.76% | 0.31% | 4.03% |
Комиссия
Комиссия permanent arnaud составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг permanent arnaud составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.67 | 1.09 | 1.16 | 0.71 | 2.69 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.20 | 2.89 | 1.37 | 4.68 | 12.34 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.96 | 1.33 | 1.16 | 0.38 | 2.33 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.32 | 1.80 | 1.22 | 0.53 | 5.62 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.77 | 247.18 | 141.43 | 436.22 | 4,016.45 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность permanent arnaud за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.44% | 2.49% | 2.36% | 1.40% | 0.80% | 0.99% | 1.64% | 1.63% | 1.23% | 1.13% | 1.14% | 1.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.31% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.69% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
permanent arnaud показал максимальную просадку в 13.01%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка permanent arnaud составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.01% | 15 нояб. 2021 г. | 235 | 20 окт. 2022 г. | 277 | 28 нояб. 2023 г. | 512 |
| -11.5% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 50 | 1 июн. 2020 г. | 69 |
| -6.48% | 23 янв. 2015 г. | 249 | 19 янв. 2016 г. | 58 | 12 апр. 2016 г. | 307 |
| -5.54% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 265 |
| -4.77% | 7 сент. 2016 г. | 71 | 15 дек. 2016 г. | 80 | 12 апр. 2017 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | BNDX | GLD | BND | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.03 | 0.99 | 0.62 |
| BIL | 0.01 | 1.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| BNDX | -0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.26 | 0.72 | -0.01 | 0.28 |
| GLD | -0.00 | 0.04 | 0.26 | 1.00 | 0.37 | 0.00 | 0.70 |
| BND | -0.03 | 0.02 | 0.72 | 0.37 | 1.00 | -0.03 | 0.38 |
| VTI | 0.99 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | 1.00 | 0.63 |
| Portfolio | 0.62 | 0.05 | 0.28 | 0.70 | 0.38 | 0.63 | 1.00 |