Rick's Golden Butterfly
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Golden Butterfly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 апр. 2010 г., начальной даты PSCC
Доходность по периодам
Rick's Golden Butterfly на 4 дек. 2024 г. показал доходность в 12.82% с начала года и доходность в 8.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.84% | 5.60% | 14.34% | 32.39% | 14.23% | 11.32% |
| Rick's Golden Butterfly | 12.82% | 3.20% | 9.01% | 17.50% | 9.07% | 8.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 26.76% | 6.35% | 11.84% | 34.37% | 21.20% | 18.24% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 6.55% | 9.07% | 12.92% | 13.73% | 11.32% | 10.15% |
IAU iShares Gold Trust | 27.82% | -3.50% | 12.14% | 30.53% | 12.46% | 8.08% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 10.82% | 2.77% | 5.08% | 8.48% | 4.20% | 3.45% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -7.29% | 1.55% | 1.69% | -0.49% | -8.81% | -1.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Golden Butterfly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.87% | 0.82% | 2.30% | -2.88% | 2.71% | 1.52% | 2.93% | 1.01% | 2.04% | -0.77% | 3.36% | 12.82% | |
| 2023 | 6.32% | -1.48% | 4.44% | 0.53% | -0.04% | 1.64% | 0.97% | -1.20% | -5.02% | -1.50% | 6.08% | 5.96% | 17.19% |
| 2022 | -4.49% | 0.11% | -0.01% | -4.76% | -1.90% | -1.63% | 3.15% | -2.29% | -5.86% | 0.68% | 4.89% | -3.93% | -15.41% |
| 2021 | 0.92% | -2.57% | 0.05% | 2.00% | 2.69% | 1.37% | 1.11% | 0.91% | -2.50% | 3.18% | 1.42% | 1.75% | 10.64% |
| 2020 | 2.17% | -0.64% | 0.05% | 6.43% | 2.65% | 2.07% | 4.64% | 1.33% | -2.94% | -1.11% | 4.01% | 2.15% | 22.46% |
| 2019 | 4.47% | 0.91% | 1.67% | 0.90% | -0.79% | 3.46% | 1.65% | 3.87% | -0.41% | 0.22% | 0.99% | 1.63% | 20.07% |
| 2018 | 0.31% | -2.56% | 0.51% | 0.06% | 3.43% | 1.07% | 0.42% | 1.90% | -1.35% | -2.48% | 0.28% | -1.71% | -0.29% |
| 2017 | 0.89% | 2.56% | 0.70% | 1.40% | 0.17% | -1.25% | 1.07% | 2.03% | -0.02% | 1.28% | 1.19% | 1.20% | 11.75% |
| 2016 | 1.17% | 3.41% | 1.73% | 0.26% | 0.79% | 4.28% | 3.38% | -0.84% | -0.51% | -2.42% | -2.37% | 1.46% | 10.55% |
| 2015 | 4.60% | -1.55% | 0.12% | -2.16% | 1.57% | -2.07% | 1.00% | -1.74% | -0.23% | 4.01% | -0.52% | -1.99% | 0.77% |
| 2014 | 1.40% | 2.70% | 0.10% | 0.18% | 1.46% | 1.93% | -0.96% | 4.32% | -1.41% | 2.12% | 1.94% | 2.04% | 16.87% |
| 2013 | 0.39% | 0.38% | 2.11% | 0.74% | -1.65% | -3.07% | 3.18% | 0.47% | 0.42% | 2.19% | -0.96% | -0.28% | 3.81% |
Комиссия
Комиссия Rick's Golden Butterfly составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rick's Golden Butterfly среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.92 | 2.53 | 1.34 | 2.47 | 8.95 |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 0.92 | 1.38 | 1.17 | 1.54 | 3.22 |
IAU iShares Gold Trust | 1.81 | 2.42 | 1.32 | 3.35 | 10.49 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 1.55 | 2.31 | 1.28 | 1.64 | 5.95 |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 0.10 | 0.31 | 1.04 | 0.04 | 0.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's Golden Butterfly за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.43% | 2.41% | 1.15% | 0.65% | 0.76% | 1.35% | 1.17% | 0.94% | 1.11% | 1.06% | 1.00% | 1.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.72% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.82% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.01% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% | 4.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's Golden Butterfly показал максимальную просадку в 18.31%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's Golden Butterfly составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.31% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | 345 | 7 мар. 2024 г. | 551 |
| -9.93% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 16 | 9 апр. 2020 г. | 24 |
| -6.92% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 35 | 14 февр. 2019 г. | 113 |
| -6.81% | 1 авг. 2016 г. | 87 | 1 дек. 2016 г. | 89 | 11 апр. 2017 г. | 176 |
| -6.61% | 26 янв. 2015 г. | 148 | 25 авг. 2015 г. | 126 | 25 февр. 2016 г. | 274 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's Golden Butterfly составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ZROZ | IAU | UUP | PSCC | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZROZ | 1.00 | 0.23 | -0.06 | -0.18 | -0.21 |
| IAU | 0.23 | 1.00 | -0.42 | 0.04 | 0.03 |
| UUP | -0.06 | -0.42 | 1.00 | -0.15 | -0.18 |
| PSCC | -0.18 | 0.04 | -0.15 | 1.00 | 0.50 |
| QQQ | -0.21 | 0.03 | -0.18 | 0.50 | 1.00 |