Rick's Golden Butterfly
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | Consumer Staples Equities | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 20% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | Government Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Golden Butterfly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 апр. 2010 г., начальной даты PSCC
Доходность по периодам
Rick's Golden Butterfly на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -1.54% с начала года и доходность в 7.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Rick's Golden Butterfly | -7.33% | -3.42% | -6.10% | 6.09% | 8.25% | 8.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -6.28% | -9.32% | 4.93% | 16.35% | 16.17% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -10.11% | -2.54% | -10.76% | -0.09% | 10.78% | 8.24% |
IAU iShares Gold Trust | 26.50% | 9.36% | 23.19% | 39.61% | 14.30% | 10.50% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -7.21% | -3.40% | -1.99% | -1.07% | 2.55% | 2.06% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -1.98% | -6.52% | -11.22% | -3.27% | -15.78% | -3.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Golden Butterfly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.43% | -1.29% | -4.21% | -3.37% | -7.33% | ||||||||
| 2024 | -0.16% | 2.39% | 1.41% | -3.97% | 4.32% | 2.90% | 1.68% | 0.92% | 2.07% | -1.27% | 5.22% | -1.77% | 14.21% |
| 2023 | 7.75% | -0.73% | 5.41% | 0.75% | 1.39% | 3.60% | 2.43% | -1.34% | -5.59% | -2.36% | 7.82% | 6.81% | 28.02% |
| 2022 | -6.92% | -1.64% | 0.87% | -7.96% | -1.55% | -4.01% | 5.91% | -3.19% | -8.24% | 3.40% | 5.51% | -6.24% | -22.71% |
| 2021 | 1.56% | -1.95% | 0.27% | 2.98% | 2.20% | 3.01% | 1.05% | 1.91% | -3.65% | 4.92% | 1.62% | 2.15% | 16.98% |
| 2020 | 1.53% | -2.07% | -1.57% | 7.96% | 3.13% | 2.86% | 5.57% | 3.21% | -3.74% | -1.78% | 7.20% | 2.72% | 27.15% |
| 2019 | 6.04% | 1.43% | 1.95% | 1.86% | -2.80% | 3.99% | 1.79% | 2.71% | 0.13% | 0.57% | 1.91% | 2.22% | 23.81% |
| 2018 | 1.06% | -3.29% | 0.24% | 0.08% | 4.50% | 1.85% | 1.37% | 3.03% | -1.47% | -4.37% | -0.07% | -4.97% | -2.49% |
| 2017 | 0.56% | 2.60% | 1.25% | 1.88% | 0.34% | -1.33% | 1.73% | 1.88% | 0.61% | 1.71% | 1.89% | 1.15% | 15.18% |
| 2016 | 0.14% | 2.67% | 3.15% | -0.09% | 1.51% | 4.19% | 4.13% | -0.77% | -0.73% | -3.19% | -2.32% | 2.09% | 10.97% |
| 2015 | 3.84% | -1.06% | 0.05% | -2.20% | 1.61% | -2.21% | 1.79% | -2.59% | -0.21% | 4.77% | -0.14% | -2.28% | 1.04% |
| 2014 | 0.55% | 3.01% | 0.41% | 0.15% | 1.86% | 1.95% | -1.20% | 5.11% | -1.57% | 2.88% | 2.25% | 2.01% | 18.66% |
Комиссия
Комиссия Rick's Golden Butterfly составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rick's Golden Butterfly составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | -0.03 | 0.09 | 1.01 | -0.03 | -0.08 |
IAU iShares Gold Trust | 2.37 | 3.14 | 1.41 | 4.75 | 12.80 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.19 | -0.20 | 0.97 | -0.16 | -0.53 |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.08 | 0.05 | 1.01 | -0.03 | -0.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's Golden Butterfly за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.49% | 2.30% | 2.41% | 1.15% | 0.65% | 0.76% | 1.35% | 1.17% | 0.94% | 1.11% | 1.06% | 1.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.22% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.82% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.73% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's Golden Butterfly показал максимальную просадку в 25.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's Golden Butterfly составляет 5.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.53% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 528 |
| -15.96% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.24% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 26 | 24 апр. 2020 г. | 45 |
| -13.33% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 162 |
| -7.78% | 8 сент. 2016 г. | 60 | 1 дек. 2016 г. | 93 | 18 апр. 2017 г. | 153 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's Golden Butterfly составляет 10.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ZROZ | IAU | UUP | PSCC | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZROZ | 1.00 | 0.22 | -0.07 | -0.17 | -0.20 |
| IAU | 0.22 | 1.00 | -0.42 | 0.04 | 0.03 |
| UUP | -0.07 | -0.42 | 1.00 | -0.15 | -0.17 |
| PSCC | -0.17 | 0.04 | -0.15 | 1.00 | 0.49 |
| QQQ | -0.20 | 0.03 | -0.17 | 0.49 | 1.00 |